Chaine De Markov

THESE Présentée pour obtenir LE TITRE DE DOCTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE ÉCOLE DOCTORALE : EDSYS Spécialité : Systèmes industriels Par : François GALASSO Titre de la thèse Aide à la planification dans les chaînes logistiques en présence de demande flexible Soutenue le 23 avril 2007 devant le jury composé de : M. M. Yannick FREIN Bernard GRABOT Président Directeur de thèse Directrice de thèse Rapporteur Rapporteur Membre Membre Mme Colette

d’ordre : 2468 THESE Présentée pour obtenir LE TITRE DE DOCTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE ÉCOLE DOCTORALE : EDSYS Spécialité : Systèmes industriels Par : François GALASSO Titre de la thèse Aide à la planification dans les chaînes logistiques en présence de demande flexible Soutenue le 23 avril 2007 devant le jury composé de : M. Yannick FREIN Président M. Bernard GRABOT Directeur de thèse Mme Colette MERCÉ Directrice de thèse M. Jean-Pierre CAMPAGNE Rapporteur

contraint par liaison ..............................................................................141 9.3.4 Chemin critique par avancement.....................................................................................142 9.4 Méthode de la chaîne critique.................................................................................................142 9.5 Recherche opérationnelle .......................................................................................................144 9

survenue ou non d’une e violation. Le test LRCC de Christoffersen (1998) propose ainsi de mod´liser le processus e It (α) de violations par une chaine de Markov, ayant comme matrice de probabilit´s de e transition la matrice suivante : 10  Π= π00 π01 π10 π11  , (3) o` πij = Pr [It (α) = j | It−1 (α) = i]. Cette chaˆ de Markov permet de mod´liser une u ıne e ´ventuelle d´pendance temporelle dans la s´quence It (α) mais uniquement a l’ordre 1. e e e ` On cherche

la logique de démarrage et le système de démarrage électrique (alors que ce sont généralement des démarreurs pneumatiques sur les diesels de haute puissance). Husseiny et al (1982) ont modélisé la fiabilité et la disponibilité à l'aide des chaînes de Markov, pour différentes configurations de groupes électrogènes diesel utilisés dans les centrales nucléaires américaines à eau légère. Le nombre de groupes électrogènes diesel de secours dans ces centrales varie de 1 à 5 unités. Un modèle prenant en

Wider Than Official Data Show (http:/ / www. bloomberg. com/ apps/ news?pid=20601081& sid=aELZw0YSTTiI& refer=australia), Bloomberg.com, mis à jour le 25 mai 2009. [37] (fr) (http:/ / 74. 125. 113. 132/ search?q=cache:6ZUi9OSMW78J:www. tv5. org/ cms/ chaine-francophone/ info/ p-1911-Grippe_H1N1_le_Bresil_pays_comptant_le_plus_grand_. htm?& rub=15& xml=newsmlmmd. 6a3ea59db428faded654718452d78715. 4c1. xml+ nombre+ décès+ H1N1+ monde+ bresil+ 557& cd=1& hl=pt-BR& ct=clnk& gl=br), le 27 août 2009. [38]

différents vecteurs et des matrices, le filtre de 11 Kalman est capable de construire une représentation interne du système et grâce à cette représentation, on peut estimer l'état futur du système. Les filtres sont modélisés en utilisant une chaîne de Markov. Dans le filtrage de Kalman, les équations décrivent l'état du système à temps successifs, grâce à ces équations on peut prédire l'état futur en utilisant l'état actuel sans dépendre des états antérieurs dans les calculs. Dans le processus du

de Formation Continue. Ces deux dernières décennies, notre environnement social et culturel a connu, dans les domaines de l’information et de la communication, un grand bouleversement avec l’apparition de nouvelles technologies (multiplication des chaînes de télévision, apparition de cybercafé et des lieux de jeux vidéo, généralisation du wifi, etc.). Les campus universitaires ont essayés de suivre cette mutation en se dotant de moyens didactiques adéquats et très performants (laboratoires multimédia

ou rationnellement selon un arbitrage à partir de croyances concernant la précision de l’une et l’autre des sources informationnelles (Gobillard, 2004b et 2004c). 4.3 Quelques éléments concernant la formalisation Le modèle dé…nit une chaîne de Markov pour la variable aléatoire temporelle f t . Son processus d’évolution est décrit par l’équation d’évolution de la distri1 5 On peut présenter les probabilités conditionnelles sous forme de matrice suite à l’hypothèse de symétrie. Pour ¾i = ¾

attaque dans un autre pays. 8 déclenchée par les revirements généralisés de fonds financiers, prêts bancaires, actions..., les articles cherchent, par des tests de causalité (Nagayasu, 2000), des modélisations probit, des modèles incluant des chaînes de Markov (Cerra, Saxena, 2000), et des matrices de corrélations (Baig et Goldfajn, 1999), à mesurer les chutes (ou hausses) plus ou moins simultanées des cours de change, des cours des titres et des taux d’intérêt dans plusieurs économies asiatiques ou