Cours D économétrie

Généralités sur les séries temporelles a- Définition d’une série temporelle Une série temporelle (série chronologique ou encore chronique) { , t є T} T= { , , ..., } est une suite de valeurs numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps1. De telles suites de valeurs peuvent être exprimées mathématiquement afin d'en analyser le comportement, généralement pour comprendre son évolution passée et pour en prévoir le comportement futur. bCaractéristiques d’une série temporelle

INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE I En guise d’introduction a) Economie et économétrie Pour étudier un phénomène économique, on essaie de représenter celui-ci par le comportement d’une variable. Cette variable économique dépend elle-même d’autres variables que l’on relie entre elles par une relation mathématique. Cette relation définit ce qu’on appelle un modèle théorique. Par exemple, si on se propose d’étudier la consommation d’un certain bien par les ménages, la théorique

Histoire économique Cours L1 Sciences économiques Enseignant: Loïc Charles Séance 1: Introduction Qui suis-je? • Loïc Charles (loic.charles@univ-reims.fr) • Professeur des Universités • Spécialiste d’histoire économique et d’histoire des idées économiques • Bureau: Bâtiment recherche, 1er étage, bureau 330 • 1ère année que je m’occupe de ce cours • Bureau virtuel; téléchargement des transparents et divers documents de cours. 2 Objectif pédagogique du cours • Offrir une introduction

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE ECONOMETRIE et APPLICATIONS 2018-2019 (Session 1) Instructions. La durée de l’examen est fixée à 2h00. Chaque question nécessite une réponse concise et précise. Une courte explication (notamment le développement des éventuels calculs) est généralement nécessaire. Si possible, la notation adoptée au cours doit être utilisée. L’examen est évalué sur 20 points. Répondez à toutes les sous-questions ! Bon courage ! 1. [4 points] Vrai, faux, ou un peu des deux. Une justification

MASTERE ECONOMIE MATHEMATIQUE ET ECONOMETRIE SESSION PRINCIPALE – MAI 2010 THEORIE DE LA DECISION ET OPTIMISATION DYNAMIQUE DUREE : 03 HEURES OPTIMISATION DYNAMIQUE (10 Points) Exercice 1 Lors des négociations sur l’arrêt de la guerre du Viêtnam, menées à Paris entre Le Duc Tho et Henry Kissinger, ce dernier a développé le plan suivant: 1million de fourmis Sud Vietnamiennes et 1 million de fourmis Nord Vietnamiennes doivent combattre dans l’arrière cours de l’hôtel présidentiel. Si les

1 Économétrie et méthodes statistiques Sujet de mémoire On dispose de données concernant un échantillon de 807 individus, fumeurs et non-fumeurs ; les variables sont : educ pcig age rev cigs nres le nombre d’années d’études le prix moyen du paquet de cigarettes dans l’État l’âge le revenu annuel le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement une variable binaire signalant des restrictions à la tabagie dans les restaurants de l’État considéré (pcig et rev sont exprimées dans des unités

* La gestion financière * La stratégie d’entreprise * L’économie internationale * L’économie d’industrie * La microéconomie * La macroéconomie * Théorie de la finance * Marché des capitaux * Econométrie Des stages en parallèles sont vivement conseillés et même parfois obligatoire, afin de permettre aux étudiants de mettre en application leurs connaissances au sein de leur futur milieu professionnel. › Après la formation Master 1 Economie Cette

 FICHES ECONOMETRIE Modèle simple de regression linéaire : Yi la variable dépendante Xi la variable indépendante 0 la valeur de Yi quand X = 0 Composante linéaire 1 la pente de la droite i la composante de l’erreur aléatoire Estimation de la valeur de Y pour l’observation I : i la valeur estimée b0 l’interception estimée avec l’axe des ordonnées b1 l’estimation de la pente Xi la valeur de X pour l’observation i Méthode du moindre carré :

Formation 0 2007-2010 IIE5,1,84Enseignement Supérieur,Ecole d’ingénieurs,IIE, Grande Ecole d’Ingénieurs recrutant sur le concours Centrale-Supélec Spécialité Marchés Financiers Option 2ème année et 3ème année: Gestion de portefeuille, Économétrie, Assurance Vie et Non-Vie, Finance Stochastique, Techniques Financieres, Dérivés de Crédit, Introduction au produits structurés, Data Mining, Régression, Bases de données. 2010-2011 Université Marne la Vallee5,5,216Enseignement Supérieur,Université

L’impact de l’immigration sur le chomage en France Projet tutoré. Note de problématique. Liana VARVASHTYAN L3 Econométrie, Université Lumière Lyon 2 L’IMPACT DE L’IMMIGRATION SUR LE CHOMAGE EN FRANCE 30 janvier 2013 La présentation du sujet La productivité horaire des travailleurs français est l’une des plus élevée du monde. L’action des pouvoirs publics n’est sans doute pas étrangère à cette performance : l’excellent niveau de l’enseignement français et la très grande qualité des infrastructures