Couverture Contre Risque De Liquidité

: LES RISQUES DE L’ACTIVITE BANCAIRE AU MAROC Chapitre 1: Définition et évolution des risques bancaires Section 1 : Définition Section 2 : Evolution des risques Chapitre 2: Sources des risques Section 1 : Facteurs externes 1. 2. 3. Facteurs lies à l'environnement Déficience de la surveillance bancaire Intervention intempestive de l'Etat par l’octroi des crédits politiques Section 2 : Facteurs internes 1. 2. Défaillance du contrôle interne Détérioration de la gestion Chapitre 3: Risques bancaires

ont pour principale utilité de transférer des risques financiers de tout ordre, entre les agents économiques de façon rapide et peu coûteuse. Ce transfert peut s’opérer par des agents souhaitant se débarrasser d’un risque vers des agents recherchant à prendre un risque supplémentaire moyennant un rendement accru de leurs fonds. Mais ce transfert peut également s’opérer entre deux agents cherchant tous deux à se débarrasser d’un risque, et dont les positions initiales sont de sens opposés

remarques * II-1. Financement direct vers un financement indirect * I-LES BANQUES COMME PRODUCTEURS D'INFORMATIONS * I-1. Selon LELAND et PYLE (1977) * I-2. Selon DIAMOND (1984) * II-LA BANQUE COMME PRODUCTEUR DE LIQUIDITE * SECTION 1 : COMMENT NEGOCIER LES CREDITS ? * I-1. Les renseignements sur le passé * I-2. Les renseignements sur le présent * I-3. Les renseignements sur le futur * II-1. Les données fondamentales * II-2.

l’allocation e cace des ressources. Les banques peuvent par ailleurs réduire le risque de liquidité en concentrant l’épargne et en investissant à la fois dans des titres nanciers à court terme et dans des investissements à long terme. Elles permettent en n aux investisseurs individuels de partager les risques, les incitant ainsi à s’engager dans des projets plus risqués, au rendement plus élevé. En raison de leur forte liquidité, les bourses, quant à elles, encouragent les investisseurs à investir dans

......................................................................4 Couverture des risques ..........................................................................................4 Relèvement du niveau des fonds propres..............................................................5 Maîtrise de l’effet de levier .....................................................................................6 2. 3. 4. 1. Liquidité.........................................................................

La banque et les compagnies d'assurance connaissent aujourd'hui des bouleversements profonds de leur environnement concurrentiel, réglementaire… La question de la gestion du secteur est devenue crucial dans un monde fluctuant ou les risques expriment une extrême menace de la pérennité de l’activité. De ce fait la nécessité d’une gestion financière, d’un pilotage et d’un management efficient, cohérent est un élément clé de la rentabilité des compagnies. Dans le présent travail nous

GESTION DES RISQUES Accueil Lexique financier Liens finance et gestion des risques Comment gérer les risques financiers Cours de gestion des risques en finance de marché Conseil en gestion des risques Mathématiques financières liées à la gestion des risques Maths marchés financiers Probas/stats financières Méthodes numériques Les produits dérivés et le marché des capitaux Marché des capitaux Swaps et obligations Théorie du portefeuille

ANALYSE FINANCIÈRE DE LA SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT INTRODUCTION La spécificité des établissements de crédit et l’importance des risques qu’une mauvaise gestion de leur activité peut engendrer pour l'ensemble de l'économie justifient que la quasi-totalité des pays ait instauré un régime de surveillance particulier, qui s’ajoute aux règles normales de contrôle des entreprises commerciales. En France, l’organisation actuelle du contrôle bancaire a été instaurée par la loi bancaire du

composé d’actions ordinaires après application de déduction comme les impôts différés. Ce matelas sera progressivement instauré à partir de janvier 2016 et sera totalement en vigueur en janvier 2019. Une autre restructuration concerne un matelas contre cyclique variant de 0% à -2,5% assurant la compensation totale de pertes éventuelles. Il sera constitué lorsque les autorités de tutelle jugeront un crédit exceptionnel pouvant entrainer des pertes sur créances. Ce nouveau matelas ne sera pas adopté

GDR CNRS ECONOMIE MONETAIRE ET FINANCIERE Séminaire Le risque systémique ACTUALITÉ ET PRÉVENTION DU RISQUE SYSTÉMIQUE Michel AGLIETTA CEPII, FORUM et CNRS-Université de Paris X-Nanterre 7 mai 2002 Université de Paris X-Nanterre 1 INSTABILITE FINANCIERE ET REGULATION MONETAIRE L’Europe est-elle bien protégée du risque systémique ? par Michel Aglietta pour la troisième conférence du Centre Saint-Gobain pour la Recherche en Economie sur Les transformations de la finance en