Crédit Consommation Risque

Définition de la notation financière, méthodologie et organisation des agences de notation   La notation de crédit constitue une industrie dont la taille atteint $6 milliards en 2007.  A. Définition - Présentation En France, seules les agences de notation reconnues OEEC (organismes externes d’évaluation de crédit) par la Commission bancaire peuvent légalement réaliser des notations de crédit. Au 17 décembre 2008, la Commission bancaire reconnaît sept organismes : - Standard & Poor’s - Moody’s

Risques bancaires Tout d'abord, elles sont exposées aux risques caractéristiques des entreprises bancaires liés notamment au risque de liquidité, de contrepartie ou de marché. La liquidité bancaire est généralement considérée comme étant « la capacité à faire face à ses obligations de trésorerie suivant leur échéance. La banque, incapable de faire face à une demande massive et imprévue de retraits de fonds émanant de sa clientèle ou d'autres établissements de crédit est dite illiquide. Le

à un crédit hypothécaire. La forme la plus basique de ce type d’actifs est le MBS Pass through. Ce type représente une part d’un pool d’hypothèques. Les investisseurs dans le pass through reçoivent mensuellement le principal et les intérêts du crédit adossé diminués des frais de sévices prélevés par la banque originatrice du crédit hypothécaires. SHEMA : A copier à partir d’internet Avantages pour la banque : * C’est de libérer le capital alloué dans le cadre de l’émission du crédit hypothécaire

L’activité principale des banques consiste à exercer, à leur propre risque, le rôle d’intermédiaire entre les agents économiques qui disposent d’un surplus financier et ceux qui souffrent d’un déficit. Les premiers prêtent leur argent à la banque qui s’en sert pour financer les seconds. Les banques récoltent l’argent sous forme de dépôts de leurs clients: particuliers/ménages, entreprises. Les banques transforment ces dépôts en crédits pour le financement des besoins des particuliers/ménages, des entreprises

exacerbe de plus en plus l'incertitude et complexifie par ricochet la gestion du risque. On peut citer comme raisons à cela ; le caractère instable et cyclique de la sphère financière, ou encore les innovations technologiques et autres mutations qu'elle connait. Parmi ces innovations technologiques, l'informatisation des systèmes d'information a apporté un souffle nouveau à la gestion du risque en général, et à celle du risque opérationnel en particulier. En effet si la gestion de celui-ci a été négligée

fonds propres exigés des compagnies d'assurances et de réassurance avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité. Dans le mouvement de la redéfinition de la marge de solvabilité en fonction des risques pour l'ensemble des risques financiers, après la banque et la mise en place de la directive CRD (liée à l'accord Bâle II), c'est au tour de l'Assurance de voir sa réglementation s'adapter pour intégrer le risque. Après Solvabilité I qui prévoyait une marge de solvabilité déterminée en

concurrence pour les établissements de crédit. Cette déréglementation ouvre de nouveaux débouchés, et ce de point de vue de l’exploitation de nouvelles activités et de la possibilité d’expansion internationale. Par ailleurs, les progrès technologiques et les innovations financières, intervenus ces dernières années, ont accéléré l’internationalisation du secteur bancaire et ont permis aux banques de mieux gérer leurs risques. En plus, le désencadrement des crédits, la libéralisation des changes, le décloisonnement

Classification des risques pays Envoyer  Imprimer   Les classifications de risque pays établies par les Participants à l'Arrangement sur des crédits à l'exportation bénéficiant d’un soutien public ("l’Arrangement") sont la pierre angulaire des règles de l’Arrangement sur des taux de prime minimums pour le risque de crédit. Ces classifications sont établies dans le seul but de fixer les taux de primes minimums applicables pour les opérations soutenues conformément à l’Arrangement et elles sont rendues

principale contrainte consiste en un respect d'un certain ratio d'endettement par rapport au montant réellement en caisse (monnaie centrale et monnaie fiduciaire). Ce ratio était le ratio de Cook et il était fixé à 8% pour toutes les banques et tous les crédits accordés. Depuis les accords de Bâle II, ce ratio est variable - bien souvent en dessous de 8% - c'est le ratio McDonough. Le calcul de ce ratio "McDonough" occupe une bonne partie des projets d'une banque. Sur wikipédia, vous pourrez lire à propos

de l’abandon (même lettre du 21 octobre) d’un autre projet qui portait sur l’évaluation du risque de crédit dans les dettes. Un document de travail (Discussion Paper DP/2009/2) avait été publié en juin dernier à ce sujet. Selon le Board, de nombreux commentaires étaient défavorable à la prise en compte du risque de crédit dans l’évaluation des dettes. Le projet tendait à une évaluation hors risque de crédit. Pour illustrer très schématiquement le débat, voici un petit exemple limité à une solution