Econometrics

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−1 ) −1 Les fondations statistiques Et sous l’hypothèse d’indépendance r µ ~ N(µ ,Σ +σ) ˆ prev prev Les fondations statistiques La réponse statistique : Theil and Goldberger (1961) “On Pure and Mixed Statistical Estimation in Econometrics.” Combiner une information a priori avec un échantillon. “mixed estimation” Le modèle de Black & Litterman Fischer Black & Robert Litterman « Global Portfolio Optimization », Financial Analysts Journal, September / October 1992, pp. 28-43

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la Slovaquie et la Turquie ; et 1991 pour l’Allemagne. **L’année finale est 2007 pour tous les pays à l’exception de la Corée et de la Norvège (2005), et de la Turquie (2001). Source : Calculs des auteurs à partir de la base de données Cambridge Econometrics pour les pays européens. Pour les autres pays, les données proviennent de l’Australian Bureau of Statistics pour l’Australie, de Statistique Canada pour le Canada, du ministère de l’Intérieur et des Communications pour le Japon, de l’Office national

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l’autocorrélation spatiale. Ces techniques nous ont permis de ne pas supposer, a BiBLioGRaPhie anselin L. (2008), « Spatial hedonics », in Mills T. C. and Patterson K., Palgrave handbook of econometrics, vol. 2, Palgrave MacMillan, Basingstoke. anselin L. et Florax R. (eds.) (1995), New Directions in Spatial Econometrics, SpringerVerlag. anselin L. and Kelejian h. h. (1997), « Testing for spatial error autocorrelation in the presence of endogenous regressors », International Regional Science Review, vol°20