Econometrique

permettant de rendre compte du comportement rationnel des entrepreneurs opérant en réseaux face au risque. Notre étude comprend deux parties : la première présente l'enquête en identifiant les relations d'agence ; la seconde partie est une validation économétrique des résultats de l'enquête par application du modèle probit. 6 I - L'ENQUETE SUR LES STRATEGIES DE GESTION DU RISQUE PAR LES PETITS ET MOYENS ENTREPRENEURS DU COMMERCE TRANSFRONTALIER 1.1. Méthodologie de l'enquête Notre enquête qui a été

variables, dites indépendantes. Méthodes causales 2. Régression multiple et modèles économétriques Cette méthode est analogue à celle de régression linéaire sauf qu’elle peut présenter une dépendance à plusieurs variables indépendantes combinées. Cela donne un modèle qui n’est pas linéaire. Lorsque plusieurs équations de régression doivent être résolues en même temps modèles économétriques Régression linéaire simple • Le modèle de la régression linéaire simple est de la forme:

préciser explicitement les choix réalisés ainsi que les justifications théoriques. Dans un second temps de cette première partie, nous ferons appel aux outils permettant de formaliser le modèle : il s’agit des outils mathématiques statistiques, économétriques, informatiques, probabilités, graphes… ainsi que les données mobilisées : enquête de terrain, bases de données statistiques, expérimentation en laboratoire. La seconde partie de la modélisation consiste à confronter les outils théoriques des

de vérification de la théorie qui consiste à confronter la théorie à la réalité pour tester sa pertinence. La vérification de la théorie peut être réalisée par l’utilisation des séries statistiques et des modèles mathématiques et/ou économétriques. Si la théorie est vérifiée par les faits, elle est acceptée sinon elle est rejetée, la cause se trouve très souvent dans les hypothèses qui sont mal formulées. Cette démarche méthodologique est identique à celle

l’utilisation d’un modèle à effets de seuil avec régresseurs exogènes montre qu’au-delà de 13 jours fériés, l’impact significatif sur l’output gap est relevé. Mots clés : Variations de la Production, Effets de calendrier, Méthodes statistiques et économétriques Classification JEL: E32, C3 Abstract This paper examines the effects of public holidays on industrial activity and overall activity between 1980 and 2010. The benchmark shows that the number of public holidays in Senegal is not high compared

caractéristiques structurelles 2) La convergence conditionnelle – Cas 2 : Pays à caractéristiques structurelles différentes 55 56 D) Les tests empiriques de l’hypothèse de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 E) Autres analyses économétriques de la croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 III – Endogénéisation du taux d’épargne : le modèle de Ramsey . . . . . . . . . . . . 59 A) L’état stationnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Initiation à l'économétrie des données de panel F. Legendre Centre d'Études de l'Emploi Université Paris-XII  Faculté de Sciences économiques et de Gestion Master Économie appliquée  Séminaire  Méthodes économétriques  Année universitaire 2007-2008 Organisation de la présentation Trois fondamentaux de l'économétrie Les données de panel L'hypothèse d'erreur composée Fondamental 1  Quantier une relation causale y = ax + b Lien faible 6 Lien moyen 6 Lien fort 6 y

collègues qui ont pour mission d’étudier le risque que représente un fond commun de placement de fonds. J’étudie la volatilité et la corrélation des index et des actions qui composent ces fonds. Ce projet a été l’objet de mise en place de modèles économétriques pour l’étude de la composante intraday et journalière de la volatilité des rendements de quatre cours de change (euro-usd, cad-usd, chf-usd et jpy-usd). J’ai tout d’abord appliqué le modèle I-GARCH, puis GARCH et enfin E-GARCH, en passant par

faut pas utiliser la politique monétaire. La politique monétaire expansionniste peut être nécessaire en cas de crise économique cependant elle ne peut pas soutenir en permanence la production au-delà de son niveau d’équilibre. Selon les modèles économétriques, une politique monétaire expansionniste atteint son maximum d’impact sur la production au bout de trois trimestres. Au bout de 4ans, ces effets ont complètement disparus et la production est retournée à son niveau initial. 33 Macroéconomie

constitue la problématique centrale de sa thèse de doctorat soutenue, vendredi 2 juin, à Casablanca. Bien entendu, pour un académicien, la question du financement des PME ne peut être posée de façon aussi “simpliste”. Benlaânaya, usant de théories économétriques, a cherché à démontrer que la réforme du marché financier, entamée depuis 1994, n'a pas vraiment ouvert les robinets du financement aux PME. Partant du comportement d'un panel de 400 entreprises, choisies aléatoirement dans la très précieuse base