Équation différentielle stochastique

Le maximum étant de : N'/N. À l’équilibre * Marché du travail : Ns=Nd=N * Marché des biens : Y=C, donc * N'N=gzFL,NN * On utilise l’hypothèse des rendements d’échelle constants : zFL,NN=z FLN, 1 * Et donc N'=gz FLN, 1N [équation qui donne l’évolution de la population en fonction du rapport L/N] L’état stationnaire * N'=gz FLN, 1N * N' est fonction concave de N * N* : état stationnaire, c’est-à-dire que la population est constante dans le temps N'=N= N* Dynamiques

HARNAFI MIMOUN 26/09/90 P 45 Doctorat d’Etat 23 24 25 26 27 OUKNINE YOUSSEF BENNOUNA AMIN BEN CHANAA MBAREK OUASSAS ABDELJALIL BENNIS MOHAMMED 27/09/90 03/11/90 27/11/90 15/01/91 06/03/91 CONTRIBUTION A LA THEORIE DES EQUATIONS DIFERENTIELLES STOCHASTIQUES ET AUX TEMPS LOCAUX. CONTRIBUTION A L'ETUDE DES PROPRIETES DU SULFURE DE CADMIUM PAR PULVERISATION CATHODIQUE ET DE SON INTERFACE AVEC L'ALUMINIUM. TECHNOLOGIE MICROONDE APPLIQUEE A CERTAINS PROBLEMES ENERGETIQUES. CAS DES POMPES A

(correspondant, nous le verrons dans le paragraphe suivant, au portefeuille GMV) n’est bien entendu pas optimale puisqu’il est possible d’obtenir, pour un même risque, une rentabilité plus élevée. Portefeuille global de variance minimum Outre cette équation définissant l’ensemble des portefeuilles efficients, nous pouvons déterminer le portefeuille ayant la variance la plus faible. Nous l’appelons le portefeuille global de variance minimum (Global Minimum Variance ou GMV). Il se calcule à partir du

Applications aux Maths num´ eriques V.1 R´esolution approch´ee d’un syst`eme d’´equations . . . . . . . . . . . . . . . V.1.1 Syst`eme d’´equations lin´eaires de Cramer . . . . . . . . . . . . . . . V.1.2 Syst`eme d’´equations lin´eaires `a matrice sym´etrique d´efinie positive V.1.3 Inversion d’une matrice sym´etrique d´efinie positive . . . . . . . . . V.1.4 R´esolution approch´ee d’un syst`eme d’´equations non lin´eaires . . . V.2 Approximation d’un nuage de points . . . . . . . . . .

(correspondant, nous le verrons dans le paragraphe suivant, au portefeuille GMV) n’est bien entendu pas optimale puisqu’il est possible d’obtenir, pour un même risque, une rentabilité plus élevée. = Portefeuille global de variance minimum Outre cette équation définissant l’ensemble des portefeuilles efficients, nous pouvons déterminer le portefeuille ayant la variance la plus faible. Nous l’appelons le portefeuille global de variance minimum (Global Minimum Variance ou GMV). Il se calcule à partir du programme

commerciaux du pétrole brut sont généralement déterminés par une formule spécifique au brut vendu, formule basée sur un ou plusieurs cours de référence. Par exemple, une formule simple pour obtenir le prix d’un brut X pourrait être la suivante : Le différentiel ou facteur d’ajustement dépend de plusieurs variables : différence de qualité, différence de possibilité au raffinage et différence de coûts du transport. Selon la CNUCED la formule utilisée pour calculer le prix du brut X est déterminée par quatre

modifier leur environnement. 3.2. Modélisation par systèmes multi-agents Le besoin d’utiliser les systèmes multi-agents comme support de simulation vient des limites des techniques de simulation traditionnelles (modèles déterministes et stochastiques). Les méthodes de simulation classiques représentent les individus de manière agrégée, tandis que la simulation par système multi-agents considère chaque individu, ce qui apporte plus de cohérence dans le modèle et une plus grande souplesse et

Systèmes  d’information   Tableaux  de  Bord     Probalités  /  statistiques   E(coûts)   Arbres  de  décision   Théorie  de  l’utilité   Théorie  de  la  préférence   Yield  management   Processus  stochastiques   Réseaux  files  d’attente   Réseaux  de  Petri   Simulation   PERT     Simulateurs           Jeux     Théorie  des  jeux           .  .  .   Noter  qu’en  utilisant  l’espérance

3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 235 238 244 252 261 Généralités Plan tangent en un point Surfaces usuelles Quadriques Surfaces réglées, surfaces développables Exemples de recherche de courbes tracées sur une surface et satisfaisant une condition différentielle 267 V Table des matières Solutions des exercices VI Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 278 Index des notations 373 Index alphabétique 375 284 293 322 347 350 Préface Jeune lycéen, j'avais, pour les

l’évolution historique d’un actif financier permet de déterminer un rendement moyen et un écart-type, lequel écart-type est considéré comme une mesure du risque. Cette technique de gestion par le risque conduit à une modélisation du processus stochastique du rendement dès lors que l’on fait l’approximation que ces distributions suivent une loi normale. A partir de cette fonction mathématique, le risque est quantifié. De plus, pour chaque actif, on connaît la probabilité que le rendement soit dans