Le Système De Notation Interne Dans La Banque

solvabilité Les banques sont prêtes pour le 1er janvier 2008 Paris – 4 décembre 2007 1 Sommaire I. Les banques sont prêtes II. Les chantiers en cours 1. 2. En Europe Aux Etats-Unis III. Annexes 1. 2. 3. Calendrier Lexique et acronymes Les trois piliers de Bâle II 2 I. Les banques sont prêtes Le contexte • A partir du 1er janvier 2008, la plupart des banques françaises adoptent l’approche notation interne avancée. • La validation des modèles internes a donné lieu

BALE DANS LA GESTION DE RISQUE DE BANQUE I. L’INTRODUCTION L’APPARU DU COMITE DE BALE ET SES MEMBRES Les faiblesses d’un système bancaire, que ce soit dans un pays en développement ou dans un pays développé, peuvent menacer la stabilité financière tant au sein de ce pays qu’à l’échelle internationale. Le Comité de Bâle ou Comité de Bâle sur le contrôle prudentiel bancaire est une institution créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du « groupe des

impose aux banques internationales un niveau de fonds propres au moins égal à 8 % de leurs risques. Mais la définition des risques est bien différente. Alors que le ratio Cooke ne faisait intervenir que les risques de crédit (avec la prise en compte à partir de 1996, d’une exigence supplémentaire de fonds propres pour couvrir les risques de marché), le ratio Mc Donough tient compte des risques de crédit, des risques opérationnels et des risques de marché. Les capitaux propres de la banque seront affectés

rating ? 3. Quelle relation Banque /PME ? Conclusion Annexes Bibliographie/ Webographie Introduction L'activité bancaire n'est pas une activité comme les autres en raison, d'une part, des risques spécifiques qu'elle fait courir à la collectivité : perte de l'épargne des déposants, crise systémique en cas de défaillance d'un ou plusieurs établissements de crédit voire tout le système bancaire. D'autre part, le risque est la principale source de profits pour une banque. Depuis une dizaine d'années

anciens accords Conclusion CHAP 2 : La réforme du ratio de solvabilité Introduction I. Les préalables à la mise en oeuvre de la réforme 1. Identification du périmètre des activités et des risques 2. Une approche méthodologique 3. Une révision du système d'information 4. L'implication du management http://www.memoireonline.com/04/08/1064/m_les-accords-de-bale-et-la-gestion-des-risques-bancaires0.html (4 sur 38) [02/04/2010 13:30:23] Memoire Online - Les accords de Bâle et la gestion des risques

Université de Dschang Faculté des sciences économiques et de gestion Master II professionnel Banque-assurance-bourse Groupes 2 DEVOIR D’ANALYSE DU RISQUE DU CREDIT BANCAIRE THEME : APROFFONDIR LE RATIO PRUDENTIEL MC DONOUGH Présenté par les étudiants : LONKENG KUETE Arcides Mervin (président) BOUOPDA TCHUENTEU Cédric (rapporteur) TAYON Duclair

Thème : Problématique de l’estimation du LGD BANQUE dans la gestion du risque de crédit : Cas de CA CIB DEFINITIONS DES SIGLES ET ABBREVIATIONS ALM: Asset/Liability Management BT: Backtesting DRCP : Direction des Risques et Contrôles Permanents EAD: Exposure At Default EADH: « Exposure At Default » Historique FRR: Facteur de Réduction des Risques M : effective Maturity NMC : Notation et Méthodes de Crédit LDP: Low-Default Portfolio LGD: Loss

................................................................ B. Filiales opérant dans les domaines de la banque, des titres et d’autres activités financières ............................................................................................................................. C. Participations minoritaires significatives dans des filiales opérant dans les domaines de la banque, des titres et d’autres activités financières ...............................................................

des risques, les banques marocaines ont vu naître de nouveaux besoins pour mettre en place un nouveau système de gestion du risque de crédit suivant l’approche standard imposée par Bank Al Maghrib. Au sein de la BMCE BANK, la gestion du risque de crédit lié aux entreprises se trouve handicapée par un certain nombre de gaps qui freinent l’application des exigences bâloises dans les meilleures conditions. Ces gaps touchent principalement : - La segmentation - La notation - Le système d’information

instruments de réduction des risques de crédit Conclusion Introduction générale L'environnement bancaire est devenu très instable et très vulnérable face aux différentes fluctuations de la sphère monétaire, face à ces différentes perturbations les banques sont de plus en plus menacé par une diversité de risques nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier. Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité. Mais réduire le danger et réduire