Passif Agressif

dans le non-adossement des actifs et des passifs. Le banquier pratique quotidiennement exactement l’inverse : il finance des actifs de moyen-long terme, les créances, par du passif de très court terme puisqu’il est exigible immédiatement : les dépôts à vue de la clientèle. D'une façon plus générale, la banque génère un bénéfice en travaillant sur le différentiel de taux entre les éléments d'actif (créances, instruments financiers) et les éléments de passif (dépôts, emprunts) Le trésorier de la banque

éditeurs. L'o re Trésorerie s'appuie également sur les autres compétences métier de Torken, ce qui nous permet de vous assurer une gestion de risque optimum : - adaptation aux IFRS de vos méthodes d'évaluation des engagements - conseil en gestion actif-passif, utilisation de notre produit TRM - audit ou calcul actuariel de provision Nos domaines d'intervention : Cash-management : Gestion en valeur- rapprochement bancairecommunication- cash-pooling- netting- centralisation. Reporting : Prévisions- budget

risque de transformation. Lequel relève principalement de l’allongement de la maturité des crédits, de la faible croissance des dépôts ainsi que de la volatilité des ressources à terme. Ce qui nécessite l’adoption de politique efficace de gestion actif-passif, selon BAM. Même constat pour les risques opérationnels, pour lesquelles les banques doivent renforcer leurs dispositifs de gestion à travers un système de reporting approprié tout en accélérant la mise en place des plans de continuité d’activité

ATLAS II, • respecte les normes du Groupe BNP PARIBAS. Cette application permet de gérer plus aisément les relations clientèles en termes de marge d'intérêts, introduit la notion de centre de profit et affine l'analyse en termes de Gestion Actif Passif. 1122..11.. DDoonnnnééeess pprréélliimmiinnaaiirreess a- Notion de centre de profit Pour que l'analyse des IPNA puisse conduire à des conclusions opérationnelles, il est indispensable que les résultats puissent être déclinés selon des centres de

Coût des fonds propres (selon Bâle II) = Coût de revient + Marge bénéficiaire * Les tableaux de bord mesurent les écarts, ils aident à la décision, ils aident à la prévision * La gestion globale de bilan, appelée également gestion actif passif (GAP) ou Asset and Liability Management (ALM), a pour rôle essentiel de contribuer au maintien des grands équilibres du bilan et à l’optimisation du rendement des capitaux propres Les réglementations prudentielles imposent des exigences minimales

spécialisé : Monnaie Finance Banque Séminaire : Analyse des décisions financières THEME : LA GESTION ACTIF-PASSIF DES BANQUES Présenté par : Encadré par : G’NZAR SARA Mr. BALAFREJ NICHAMI MOHAMED ILYAS ANNEE UNIVERSITAIRE : 2008/2009 Introduction Apparue aux Etats-Unis au cours des années70 sous le nom d’Asset and Liability Management (ALM), la Gestion Actif-Passif est aujourd'hui reconnue, dans l'ensemble des établissements financiers, comme une composante indispensable

des techniques de la gestion Actif-Passif (ALM). Ces deux parties seront précédées par un chapitre préliminaire qui présentera certaines notions fondamentales, à savoir : la liquidité, le risque de liquidité et la gestion Actif-Passif (ALM). Mémoire de fin d’études Chapitre préliminaire : notions fondamentales CHAPITRE PRELIMINAIRE NOTIONS FONDAMENTALES Section 1 : la liquidité Section 2 : le risque de liquidité Section 3 : la gestion Actif-Passif Mémoire de fin d’études Chapitre préliminaire

Chapitre II : La Gestion Actif – Passif ou Asset Liability Management Dr Babacar Sene FASEG UCAD LOGO Plan 1 – La démarche ALM 2 - La maîtrise du risque de taux 3 - La maîtrise des durées ( gestion des impasses ) 4 - L’évaluation de la banque Dr Babacar Sene FASEG UCAD LOGO Introduction  Dans ce chapitre, l’ALM ( Asset and Liability Management ) ou gestion de l’actif-passif du bilan de la banque est défini comme visant trois objectifs :  La gestion des positions de taux ( maîtrise du risque

Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Mémoire de fin d’étude Edern Sévellec Promotion 2010 Version Septembre 2010 Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Résumé Une gestion Actif-Passif repose sur une modélisation efficace du marché, permettant ainsi de projeter les flux de l’Actif et du Passif de façon fiable. La crise financière de 2008 a remis en cause la qualité des modèles de gestion des risques et de manière plus globale, l’ensemble

d’Algérie Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance Caisse de Solidarité des Départements et Communes d’Algérie Compte de Placement à Terme Dépôts à Terme Dépôts à Vue Experted Loss Frais de Gestion Fonds pour Risques Bancaires Généraux Gestion Actif-Passif Internal Rating Based Approach Livret Épargne Logement Livret Épargne Populaire Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Probability Density Function Produit Net Bancaire Return On Assets Return On Equity Société d’Investissement à Capital