Passif Agressif

actuariel). La mesure utilisée par les gestionnaires de fonds et par les particuliers est la sensibilité, qui est une élasticité, c'est-à-dire calculée en pourcentage de la valeur actualisée totale de l'actif. A-1°) Le risque de taux et Gestion actif-passif Une banque dont les prêts à long terme à taux fixe sont financés en partie par des ressources à court terme (ou des ressources à taux variable) risque de voir le taux de ses ressources atteindre ou dépasser le taux de ses prêts en cas de hausse

……………………………………………………………... 2- Les indices de liquidité ………………………………………………………….. II- La gestion de la liquidité bancaire en période normale………………………………. 1- La gestion de l’actif………………………………………………………………. 2- La gestion du passif………………………………………………………………. Conclusion ……………………………………………………………………………………... Chapitre II : La gestion de la liquidité bancaire après la crise…………………. Introduction……………………………………………………………………………………. Section 1 : La gestion de la liquidité bancaire

de Antony SAUDERS et Hugh THOMAS, les techniques de mesure du risque et leurs limites sont traitées et illustrées par des exemples mais la mise en œuvre des procédures a été omise dans l’ouvrage. * Dans « Gestion des risques et gestion Actif-Passif des banques », Joël BESSIS explique les méthodes de mesure du risque. Cependant, dans la mis en œuvre des procédures, l’approche pratique est plus difficile que l’approche théorique. * Dans l’ouvrage intitulé « Gérer la croissance de sa PME »

Veille stratégique Gestion actif-passif: le pilotage du bilan dans le nouveau cadre réglementaire Le nouvel accord de Bâle met fortement l’accent sur le besoin d’une gestion rigoureuse du risque de taux présent dans tout le bilan bancaire. La banque doit être en mesure d’identifier l’impact de la variation du taux d’intérêt sur la valeur de marché, le capital économique et sur son revenu. Il lui faut sélectionner les méthodologies et les indicateurs de pilotage adéquats. Majdi Chaabouni Responsable

sont contraintes de confronter. A travers cette présente recherche, nous essayerons de projeter la lumière sur la nature des besoins réels des banques islamiques en instruments structurés pour moderniser leur approche en matière de gestion actif-passif, Gestion dynamique d’actifs (hedges funds), Gestion indicielle, Gestion de liquidité (produits monétaires islamiques) et surtout Gestion des risques de marchés à travers l’usage à bon escient de nouveaux produits dérivés islamiques. Aussi, cette

documents administratifs et autres détenus dans la bibliothèque de la CPI ; Des rencontres avec les responsables des risques et du commercial de la C.P.I. La lecture des ouvrages traitant du sujet tels que la gestion des risques et gestion Actif-Passif des banques de Joël BESSIS (1995), la gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier de Michel CROUHY (2000), Analyse du risque de crédit de bancaire du Docteur TIANI KEOU (2011), Bâle II de Antoine SARDI (2004), Monnaie et politique

Identification des risques. 2. Les risques à l’actif. a. Le risque de taux. b. Le risque de liquidité. c. Le risque de contrepartie. 3. Les risques au passif. 4. Le risque de rachat. 16 16 16 17 18 18 19 C. L’APPROCHE ALM DE LA GESTION DU RISQUE. 1. Présentation de l’ALM. a. Historique et définition b. Les différents modèles de gestion actif - passif. 2. Le logiciel GAP. 21 21 21 22 25 2 Application de la Value at Risk pour le calcul des fonds propres en assurance-vie. a. Création d’un

Le risque de taux d'intérêt Toute entreprise se caractérise par des besoins de financement à plus ou moins long terme, que ce soit pour financer des projets d'investissement ou simplement pour assurer son développement. Elle a ainsi recours à l'endettement soit auprès d'une banque, soit directement sur les marchés financiers à court terme ou obligataire, et se trouve alors exposée au risque de taux d'intérêt. 3.1. Définition Les fluctuations des taux d'intérêt exposent le détenteur

qui peuvent engendrer l'apparition de nouveaux risques. 1.2 Evaluation et mesure des risques: Elle consiste à quantifier les coûts associés aux risques identifiés dans la première étape. 1 Joel BESSIS - Gestion des risques et gestion Actif-Passif des banques. Dalloz. Paris. 1995. P48 La mesure du risque dépend de la nature de ce dernier, s'il est quantifiable ou non. Lorsque les risques sont quantifiables comme dans le cas du risque de crédit et du risque de marché, le concept le plus utilisé

Th`se professionnelle e Mast`re Sp´cialis´ Finance e e e Promotion 2003 Gestion Actif-Passif M´thodologie et application au Livret A e Gr´gory GHIEU e R´sum´ e e La gestion actif-passif est devenue une m´thode indispensable pour une institution financi`re. e e Nous proposons une introduction aux principaux concepts li´s ` cette activit´ : le risque de e a e liquidit´, le risque de taux, la couverture. Nous profitons de la nouvelle indexation du taux e de r´mun´ration du Livret A propos´e