Passif Exigible

......................................................................... 29 a. Typologies des risques liés à l’activité bancaire .................................................................................. 29 b. La fonction gestion actif-passif ............................................................................................................ 31 2. REFORME DE BALE II ...............................................................................................................

INTRODUCTION de celles-ci, la lutte contre la faillite bancaire et l’amélioration du fonctionnement constituent Le fondement principal de la réglementation des banques est de garantir la stabilité et la solvabilité l’objectif fondamental des autorités monétaires. L’activité bancaire est soumise ces dernières années à une évolution profonde des cadres réglementaire pour prévenir contre les risques systématiques et évité ainsi une lourde crise de l’économie dans son ensemble .ce qui nous

comme l'un des principaux risques bancaire. De ce fait, nous nous proposons, dans ce mémoire d'étudier le risque de crédit qui est à l'origine de crise des subprimes. D'après Joel Bessis (1995) dans son ouvrage « gestion de risque et gestion actif-passif des banques », le risque de crédit est : «  le risque de perte consécutive au défaut d'un emprunteur face à ces obligations ». D'où, le risque de crédit constitue le risque fondamental de toutes activités bancaires. Il est le premier risque auquel

l’espace Euro-Maghrébin Faculté des sciences economiques, commerciales et sciences de gestion Les sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés d’assurances Traditionnelles Entre la Théorie et l’Expérience Pratique Thème : LA GESTION ACTIF-PASSIF DANS UNE COMPAGNE D’ASSURANCES Par : BELHIMER HOCINE CADRE D’ETUDES CAAT ASSURANCES – INTRODUCTION-GENERALE L'assurance est une activité financière spécifique, ce qui rend la politique de gestion des actifs d’une compagnie d’assurance différente

Gestion actif-passif La gestion actif-passif, aussi dénommée par son acronyme anglais ALM (Asset and Liability Management), est une pratique développée par les institutions financières anglo-saxonnes à partir des années 1970[] à la croisée des chemins de la gestion des risques et du pilotage stratégique. Elle consiste à analyser la situation du bilan[] et son évolution probable sur un horizon de planification, en fonction de variables vis-à-vis desquelles elle précise des anticipations (taux d'intérêt

La Gestion Actif- Passif : ALM ISCAE 2011-2012 Elaboré par : ANTAR Wassim GHANMI Anis ABDELGHANI Nabil La Gestion Actif- Passif : ALM ISCAE 2011-2012 PLAN Introduction Chapitre 1 : La gestion des risques Section 1 : Historiques de la gestion des risques Section 2 : Les principaux risques bancaires Chapitre 2 : la gestion des risques de taux et de liquidité en ALM Section 1 : Facteurs de risque de taux et de liquidité Section 2 : Les indicateurs de gestion Section 3 : Théorie des

Dans cc chapitre, IALM (Asset and Liabili Management) ou gestion de Iactif-passif du bilan de la banque est dfini comme visant trois objectifs : la ma^Itrise~ durs : gestion des impasses ; ` la matrise d ~isque de taux (gestion des taux) ; Ivaluation-de la banque. LALM pent tre conduite scion deux approches : approche statique : une date darrt, Iactivit fraiche est misc zro et seuls Jes encours existants s ouJent jusqu puisement. Elle est gaJement appel 1analyse des coups partis

instrument de financement d'une maturité variable et équivalente à celle des crédits qu'elles distribuaient (entre 1 et 5 ans) Un outil flexible leur permettant d'accéder au marché en fonction de leurs contraintes de gestion de trésorerie (gestion actif-passif ou ALM) et aussi quand les conditions sont favorables. Des banques d'investissement ce sont alors offertes en tant qu'intermédiaires pour permettre à ces entreprises d'accéder au marché. Mais c'est une nouvelle réglementation mise en place par

chapitre 9 Gestion actif-passif et généralisation des techniques d'immunisation : LES MODÈLES D'OPTIMISATION La gestion du bilan (de l'actif et du passif) d'une institution contre le risque des taux d'intérêt s'effectue dans un contexte déterministe ou dans un contexte aléatoire. La gestion dans un contexte déterministe suppose que les flux monétaires des engagements sont connus avec certitude et que les flux monétaires des avoirs sont indépendants du niveau général de l'économie. Dans un contexte

d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ; 3) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif ; 4) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi