Probabilité

sécurité d’une situation – Probabilité des scénarios sévères – Sensibilité des sévérités par rapport aux incertitudes 1/18/01 ELEC-026 - 2000/2001 Exemple : sécurité statique • Profondeur : mesurer combien de contraintes sont violées et leur degré de violation • Vitesse et durée : dépend à la fois du type de contraintes violées et du degré de violation ÁIndicateurs de sévérité (exemple : réseau belge) 1/18/01 ELEC-026 - 2000/2001 Suite de l’exemple • Probabilité des incidents les plus sévères

- Analyse de risques - - GÉNÉRALITÉS SUR LES RISQUES Risque d’un ENS : Ensemble de deux paramètres. Il est caractérisé par la probabilité d’occurrence de l’Evènement Non Souhaité ainsi que par la gravité des conséquences de l’ENS. Le risque est lié à un danger. Ici, nous sommes dans une optique prévisionnelle. En réalité, il existe d’autres paramètres comme la détectabilité du risque mais nous nous en tiendrons à ceux cités ci-dessus pour représenter ce risque : R Comment déterminer p et g ?

défaillance de la contrepartie. Il résulte de la combinaison de 3 facteurs : le risque de contrepartie, le risque d'exposition et le risque de récupération (modèle dit CER). 1.1. Risque de contrepartie Le risque de contrepartie est caractérisé par la probabilité de défaillance du client relative à, principalement, 2 facteurs qui sont la qualité du débiteur (classe de risque ou notation) et la maturité du crédit. 1.2. Risque d'exposition Le risque d'exposition est l'évaluation du montant des engagements

Correction TD2 Probabilité S4 Table des matières 1 Correction TD2 Probabilités 2 1 Exercice 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Exercice 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Exercice 5 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Exercice 6 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 1. 1 Correction TD2 Probabilités Exercice 2 : On a n = 25; et

poursuivons notre analyse, sur un echantillon d'entreprises observees sur 9 ans, par un examen de la sensibilite de la satisfaction des clients a differents indicateurs de performance et aux methodes d'analyse. L'ensemble de nos resultats montre que la probabilite d'observer un lien negatif entre la satisfaction et la performance est Uee a la duree de l'etude (periode couverte), la source des donnees (primaires vs secondaires) et le nombre de secteurs d'activites analyses. Le lien entre la satisfaction et

17 Le Risk Management Impact du risque IMPACT FORT PROBABILITE FAIBLE PREPARER PLAN DE CRISE IMPACT FAIBLE PROBABILITE FAIBLE REEVALUATION REGULIERE IMPACT FORT PROBABILITE FORTE ACTION IMMEDIATE IMPACT FAIBLE PROBABILITE FORTE ACTION A ENVISAGER Probabilité d ’occurrence IEP 2005-2006 / Outils de Gestion II / BG 18 Le Risk Management Les outils statistiques : • Les courbes de Gauss • Les calculs de probabilité • Etc… IEP 2005-2006 / Outils de Gestion II / BG 19

allons maintenant voir les différents aspects qu'a eu la théorie du chaos au cours du temps. Nous vous présenterons tout d'abord les physiciens déterministes comme Newton et Laplace, nous en apprendrons ensuite un peu plus sur le hasard et les probabilités. Puis enfin nous étudierons la vision du chaos qu'a eu Poincaré et en quoi il fut l'un des premiers à comprendre partiellement ce qu'est le chaos. I-Les Acteurs de la Physique déterministe Isaac Newton (1642 - 1727) est incontestablement

Solvabilité II impose deux niveaux de fonds propres : le MCR qui est le niveau minimum de capital requis et le SCR qui est le niveau de capital de solvabilité. Ces deux niveaux sont calculés de manière à ce que la compagnie d’assurance ait une probabilité de ruine faible à un horizon de temps spécifié. Le calcul du MCR est donné par une formule applicable à tous les opérateurs d’assurances. En ce qui concerne le SCR, deux possibilités sont données par la Commission Européenne aux compagnies d’assurance

risque: une étape dans l’évaluation et la gestion du risque, processus complexe nécessitant un cadre théorique qualitatif et quantitatif - L’analyse économique du risque (assurance, finance, gestion) calcul des probabilités + théorie de la décision 3 ⇒ ⇒ Risque: probabilité d’occurrence x effets Action soit sur la fréquence (prévention), soit sur sa gravité (protection) Risque: élément décisionnel + atteintes aux utilités Vaste littérature sur les attitudes des décideurs face au risque

les prêts, etc., fait intervenir des mathématiques. Leur niveau se complique dès lors qu’on s’intéresse non plus aux profits et pertes passés, mais futurs: il faut alors quantifier l’incertitude sur les mouvements futurs de prix à l’aide des probabilités et des statistiques. Le premier à relever ce défi fut le mathématicien français Louis Bachelier qui, en 1900, modélisa les variations des prix boursiers comme des variables aléatoires indépendantes, avec cette proposition assez révolutionnaire