Ratio Cooke

sur le respect du ------------------------------------------------- Ratio Cooke = Fonds propres / engagements de crédit ≥ 8%. . Bâle II (2004) et le ratio Mac Donough Les engagements de crédit se définissaient principalement sur les encours de crédit en ignorant les risques et la qualité de l’emprunteur. De nouvelles recommandations sont fondées sur 3 piliers : 1. l’exigence de fonds propres : le ratio Mac Donough pondère les encours en fonction d’une notation interne attribuée

Financiers Thierry Roncalli 7 janvier 2009 Merci de rédiger entièrement vos réponses. 1 La réglementation Bâle II 1. Quelles sont les principales diérences entre l'accord originel de Bâle (ratio Cooke) et l'accord dit Bâle II ? 2. Comment est calculé le ratio McDonough ? Quelles sont les diérences entre les ratios Tier One et Tier Two ? 3. Expliquez quelles sont les fonctions et responsabilités de la Commission Bancaire d'une part et de l'Autorité des Marchés Financiers d'autre part. 2 Le risque

de « Bâle2 », le risque opérationnel est désormais défini et circonscrit. L'appréciation de la solvabilité bancaire, jusqu'ici mesurée à travers le «  ratio Cooke », va prendre en compte à partir de fin 2006 les risques opérationnels, en sus des risques de crédit et des risques de marché. Ceci se fera à travers un nouveau ratio qui est le « ratio Mc Donough ». Le comité de Bâle a essayé de délimiter de manière précise le périmètre des risques opérationnels dans une définition claire, commune et

POPULAIRE Karima BOUAISS Maître de Conférences Université François Rabelais CERMAT – EA 2109 karima.bouaiss@univ-tours.fr Classification JEL : G21 – G28 Résumé : Cet article s’intéresse à la réforme du Comité de Bâle, modifiant le ratio Cooke au profit du ratio McDonough. La mise en place de cette réforme implique l’instauration, au sein des banques, de modèles de notations internes, qui ont un impact majeur sur leur organisation interne. Les conséquences sur la structure interne des banques

capables de démontrer une organisation interne efficiente dans la gestion de leurs risques. Pour affiner la gestion et la maîtrise des risques, le ratio McDonough, remplaçant le précédent ratio Cooke, impose aux banques d'affecter une partie de leurs fonds propres à la couverture de leurs risques de crédit, de leurs risques de marché et − nouveauté du ratio McDonough − de leurs risques opérationnels. Pour évaluer l'exposition d'un établissement bancaire aux risques opérationnels, le Comité de Bâle

capables de démontrer une organisation interne efficiente dans la gestion de leurs risques. Pour affiner la gestion et la maîtrise des risques, le ratio McDonough, remplaçant le précédent ratio Cooke, impose aux banques d'affecter une partie de leurs fonds propres à la couverture de leurs risques de crédit, de leurs risques de marché et − nouveauté du ratio McDonough − de leurs risques opérationnels. Pour évaluer l'exposition d'un établissement bancaire aux risques opérationnels, le Comité de Bâle

L’optimisation du couple rentabilit´/risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3 Le nouvel Accord de Bˆle et le ratio McDonough a 3.1 Les fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Le ratio Cooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Bˆle II et le nouveau ratio de solvabilit´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a e 4 La notion de Capital Economique et l’allocation

couple rentabilit´e/risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 11 13 3 Le nouvel Accord de Bˆ ale et le ratio McDonough 3.1 Les fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Le ratio Cooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Bˆale II et le nouveau ratio de solvabilit´e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 16 17 4 La notion de Capital Economique et

Ratio McDonough - Wikipédia Créer un compte Connexion Article Discussion Lire Modifier Afficher l’historique Ratio McDonough Pour les articles homonymes, voir McDonough. Accueil Portails thématiques Index alphabétique Article au hasard Contacter Wikipédia Contribuer Premiers pas Aide Communauté Modifications récentes Faire un don Imprimer / exporter Boîte à outils Le ratio McDonough, ou ratio de solvabilité bancaire, fixe une limite à l'encours pondéré des prêts (et autres actifs) accordés

......... 57 Section 1 : le ratio de solvabilité dans Bâle I. .................................................................. 57 I / Fondements et structures du ratio de solvabilité dans le dispositif de Bâle I, « Ratio Cooke » ........................................................................................................................ 57 1- Motivations premières du Comité de Bâle et mise en place du ratio Cooke ...... 57 2- Modalités de calcul du ratio de solvabilité .............