Risque Systémique Des Banques

Jaime Caruana Directeur Général de la Banque des Règlements Internationaux À l’occasion de la 3e Conférence bancaire internationale Santander Madrid, le 15 septembre 2010 Introduction J’aimerais évoquer aujourd’hui l’accord qui a récemment été conclu à Bâle en vue de renforcer la réglementation financière. Vous le savez, une longue série de réunions internationales s’est tenue voici peu à la BRI et, le 12 septembre dernier, le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle

Economie : Les crises financiéres 1 / Les subprimes sont des crédits à risque, caractérisés par des taux d'intérêt variables et de niveau élevé, qui ont été accordés à des foyers à faibles revenus.  En contrepartie de critères d'attribution moins stricts que pour des crédits classiques, les intérêts étaient plus élevés. 2/La titrisation est une technique financière par laquelle des créances traditionnellement illiquides et gardées par leurs détenteurs jusqu’à l’échéance sont transformées en titres

permet de prévenir le risque systémique ? Les banques ne sont pas des entreprises comme les autres. Elles se différencient par leurs activités, l’influence exercée par les pouvoirs publics et la concentration d’un certain nombre de risques : opérationnels, bancaires et de gouvernance. Parmi ces risques, un seul peut, s’il est avéré, avoir des conséquences dramatiques sur l’ensemble du secteur bancaire et par prolongement, l’économie toute entière : il s’agit du risque systémique. Lors de la crise

Banques et marchés Jézabel Couppey-Soubeyran Université Paris 1 L3 Chapitre 4 Régulation financière 1 Objectifs de ce chapitre Comprendre le « pourquoi » et le « comment » de la régulation l  Distinguer entre les instruments préventifs et curatifs l  S’interroger sur l’organisation des dispositifs de supervision l  Montrer l’articulation entre réglementation, discipline de marché, contrôle interne l  Expliquer pourquoi cette régulation n’a pas empêché la crise l  Plan du chapitre 1. Les

ET FINANCIÈRES AMÉRICAINES UNE ÉTUDE D’ÉVÉNEMENT : NICOLAS DUMONTAUX* ADRIAN POP** 261 L a faillite de la quatrième banque d’investissement américaine, Lehman Brothers, marque un nouveau rebondissement dans la crise financière commencée en 2007 en faisant augmenter significativement le risque de voir la crise devenir systémique. En raison de la grande taille de la banque et de son rôle clé dans certains marchés, cette faillite a semé un début de panique parmi les investisseurs non seulement

et des gouverneurs de banques centrales qui s’est tenue le 14 mars dernier et le Sommet du G20, le 2 avril 2009, à Londres, a officialisé les options retenues à Washington, notamment dans une Déclaration sur le renforcement du système financier. Indépendamment des questions de sortie de crise et de soutien de la demande, traitées parallèlement, l’objectif est de mieux maîtriser les sources d’instabilité financière et d’éviter le déclenchement de nouvelles crises systémiques. Il s’agit d’abord de

Évaluation et prévention des risques de crises monétaires et bancaires MA Nguy n Th Kim Thanh Directrice adjointe de politique monétaire Banque d’Etat du Vietnam 1 Évaluation et prévention des risques de crises monétaires et bancaires Plan de l’étude Partie 1 : Bases théoriques sur les crises financières et les crises bancaires systémiques Partie 2 : Etat des lieux de la détection et de la prévention des risques de crises monétaires et bancaires par la Banque d’Etat du Vietnam Partie 3: Propositions

Continuité d’Activité (PCA) constitue-t-il un élément essentiel de la gestion des risques ? INTRODUCTION : Les entreprises ne sont à l’abri d’aucun risque, qu’il soit technologique, environnemental, écologique ou économique. Face à un évènement imprévu, c’est la capacité à réagir vite et efficacement qui permet à l’entreprise de reprendre rapidement son activité normale. Comme toute entreprise, les banques, qui sont au cœur de l’économie, ne sont pas à l’abri d’une crise, pouvant entraîner

qu’elles engendrent, les crises financières peuvent contaminer l’ensemble de l’économie, c’est le risque systémique. Les dangers d’une crise systémique Trois types de risques : - Risque d’illiquidités (faute de confiance réciproque entre les banques) ; - Risque d’insolvabilité (compte tenu de l’accumulation d’actifs à hauts rique de non remboursement ou dont la valeur de marche s’était effondrée) ; - Risque de contagion et de panique collective (les ménages ou les investisseurs multipliaient leurs

prévenir le risque systémique ? Une crise systémique peut être définie comme une crise entrainant une dégradation voire une paralysie du système financier dans son ensemble. Différents évènements peuvent provoquer une crise du système et, par effet domino, provoquer l’effondrement du système financier mondial. Les institutions étant de plus en plus interdépendante, c’est pour éviter que se produise une telle catastrophe que des mesures ont été prises afin de prévenir les risques systémiques et préserver