Séries Temporelles

captant l’impact de la sécheresse sur l’investissement, est intégrée parmi les variables explicatives (pour plus de détails sur la construction de cette variable auxiliaire, voir Mansouri, 2001, 2002, 2003a, ). Il n'existe pas malheureusement de séries temporelles sur l'investissement privé dans le cas particulier du Maroc. La différence entre l'investissement intérieur brut fixe et les dépenses publiques d'investissement donne une estimation de l'investissement privé et semi-public intérieur. Dans nos

PRODUIT INTERIEUR BRUT BELGES (1980.1 – 2008.1)...................................................................................................................................... 55 vi Liste des tableaux Tableau 1.1 : Présence de tendance temporelle dans la série des importations belges. Tableau 1.2 : Les résultats montrent une stationnarité de la composante cyclique Tableau 1.3 : Comparaison des critères dans choix d’un modèle de prévision Tableau 1.4 : Résultats de l’estimation du modèle

impose des limites. Présentation des résultats et leurs pertinences Présentation des résultats et leurs pertinences (1/3) Il s'agit des preuves de l’efficience des marchés qui peuvent se répartir en deux grands groupes 1-Les tests sur les séries temporelles : consistent à tester le caractère aléatoire des variations de cours d’où l’idée de base est de voir s’il est possible de battre marché. 2-Les études d’événements : l’idée de base est que le marché serait d’autant plus efficient s’il intègre

Keith oscillent entre déclarations d'amours, haine, réconciliations ... La cinquième saison démarre quatre ans, six mois et deux jours plus tard, c'est d'ailleurs le titre du premier épisode de cette nouvelle saison, marquant ainsi une ellipse temporelle importante à la suite de la quatrième saison pour les personnages. Ces derniers ont quitté le lycée à la fin de la quatrième saison et se retrouvent ainsi directement après l'université. Des flashbacks, voire certains épisodes entiers, reviendront

calculer les taux de réaction des variables expliquées aux variables explicatives. Les données observées peuvent être des séries temporelles, des données en coupe instantanée ou des données panel. 6.1 DIMENSION Séries temporelles Quand une équation semble décrire correctement la manière dont une variable évolue d’une période à l’autre, en fonction de l’évolution temporelle de certaines variables explicatives, elle peut être vue comme une relation stable et valable à tout moment. Ses coefficients

inscription nécessaire dans un contexte, dans une situation spatio-temporelle particulière. « La sociologie, comme l’histoire ou l’anthropologie, ne peut parler, dans ses énoncés finaux, qu’en langue naturelle. » (p. 373) Langue naturelle ne doit pas être réduite à la simple description explicative ni à la conceptualisation commune. La langue naturelle est la langue de l’interprétation conceptuelle, indissociable d’un contexte spatio-temporel. Selon Passeron, l’état chaotique de la langue sociologique

ensemble une même phase, cette phase serait d’une intensité exceptionnelle (ex : crise de 29). Cependant, beaucoup d’économistes ne croient pas à ces cycles longs, et les méthodes statistiques modernes d’extraction des composantes cycliques des séries chronologiques n’ont pas réellement permis de confirmer l’existence de ces cycles (Kitchin, Juglar, Kondratieff). Ainsi, la plupart des travaux portant sur les fluctuations ont abandonné cette classification rigide des cycles en fonction de leur différence

et le futur : Gérer c’est prévoir; • L’allongement du circuit de production qui oblige à engager des dépenses longtemps avant la rentrée des ressources ; • L’augmentation de la dimension des outils de production et donc de l’ampleur des séries : risque de mévente ; • L’élargissement géographique des marchés et nécessité de suivre leur évolution ; • La rigidité des structures : ajustement difficile de la production aux ventes. ( La prévision : quand ? • Généralement

long terme et pour prédire les changements technologiques. 4. Analogie historique Ex.: Courbe du cycle de vie pour différents produits similaires Méthodes quantitatives Deux types de méthodes: 1- Méthodes causales 2- Méthodes des séries chronologiques 1. Méthodes causales • Utilisées pour mettre en relation les facteurs explicatifs qui influencent l’évolution d’une variable à prévoir. – Exemples: population, localisation géographique, niveau d’éducation, âge, etc. 1

Université de Rennes 1 PLAN DU COURS • Remarques introductives • 0. Prévisions économiques Niveau 0 : l’opération débrouille • 1. Préciser les caractéristiques de la prévision • 2. Première étape incontournable : analyser graphiquement les séries • 3. Techniques de lissage • 4. Décomposition tendance déterministe - fluctuations • 5. Décomposition saisonnalité déterministe - fluctuations • 6. Modélisation des fluctuations stationnaires • 7. Trend et saisonnalité stochastiques • 8. Les