Séries Temporelles

l’expansion est modérée et les phases de baisse sont plus longues. Nature et fréquence des données Données sous forme de séries temporelles (mensuelles, trimestrielles, annuelles). Elles peuvent s’exprimer en stocks, prix ou indices. prix courants : évolution des quantités et des prix (séries en termes nominaux ou en valeur) prix constants : évolution des quantités (séries en termes réels ou en volume) * sources administratives et professionnelles (TVA, créations d’entreprises, commerce

l’information concernant les cours passés. L’information prise en compte dans la forme semi-forte correspond aux événements rendus publics. Un marché financier est dit efficient au sens semi-fort s’il intègre immédiatement, c’est-à-dire sans décalage temporel, les informations publiques dans les prix des actifs. La forme forte concerne l’information privée. Un marché financier est dit efficient au sens fort si la détention d’information privée par certains agents ne permet en aucun cas de réaliser d’arbitrage

Séries chronologiques et problèmes de stationnarité 1 Un exemple introductif Soient deux séries aléatoires yt et xt définies comme suit : yt = 10 + 0,37.t + εt xt = 1 + xt-1 + ε’t avec x0 = 0 Pour t allant de 1 à 100 et où εt et ε’t sont deux séries d’aléas normaux, centrés, homoscédastiques d’écarts-type égaux à 1, indépendants entre les périodes et indépendantes entre elles. Pour une simulation, ou réalisation particulière, des deux séries d’aléas indépendantes, on obtient les

Méthodologie : la lecture analytique pour préparer le commentaire composé Selon les textes officiels, « le commentaire porte sur un texte littéraire. Il peut être également proposé de comparer deux textes. En séries générales, le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu’il a retenu de sa lecture, et justifie son interprétation et ses jugements personnels. » (B.O. n° 46 du 14.12.06). Donc, avant de se lancer dans le commentaire d’un texte il convient d’en faire une

Crime and Justice : A Review of Research, vol. 12, Chicago, The University of Chicago Press, p.277 – 318. Biglan, A., Ary, D. & Wagenaar, A.C. (2000), The value of interrupted time-series experiments for community intervention, Prevention Science, vol. 1, p. 31-49. Box, JEP., & Jenkins, G.N. (1970), Time series analysis : Forecasting and control, San Francisco : Holden Day. Bouchard, M. (2007), On the Resilience of Illegal Drug Markets, Global Crime, vol. 8 (4), p. 325 – 344. Brantingham

franche : passage d'un plan à un autre sans transition ( pas de fondu) Découpage : division du film en séquences, sous-séquences.      scène : une sous-séquence à l'intérieur d'une unité d'action     séquence : séries de plan qui créent une unité narrative dans un même cadre spatio-temporel Diégèse : ensemble de l'histoire racontée     Échelle de plan : échelle établie par rapport à la taille des personnages     Plan : portion de film comprise entre deux collures.     Plan général : un vaste paysage

travail ? ( Donnez des exemples de films ou séries de science-fiction : - La planète des singes - Stargate (La porte des étoiles) - La guerre des mondes (Tom Cruse) - Independance day (Jour de l’indépendance) - Les visiteurs - Star war (La guerre des étoiles) - Le retour vers le futur - … ( Dans ces films ou séries de science-fiction, on décrit : a) un monde réel

économique. Elle a d’abord pris la forme d’un débat sur le régime de politique monétaire approprié pour assurer l’ancrage nominal de l’économie. Le débat règle contre discrétion a débouché au milieu des années 1980 sur la littérature sur l’incohérence temporelle de la politique monétaire. Cette littérature a montré que l’arbitrage entre inflation et activité conduisait à une dérive systématique des prix, c’est-à-dire à un biais inflationniste (Baro et Gordon, 1983). Le principe du banquier central conservateur

concepts fondamentaux de la Statistique L’observation statistique ou la collecte de données statistiques Présentation des données statistiques Indicateurs statistiques L’analyse des séries de répartition unidimensionnelles et bidimensionnelles L’échantillonnage ou l’enquête statistique Indices Régression et corrélation Séries chronologiques 3 Bibliographie Giard, Vincent, Statistique appliquée à la gestion, Economica, 1992 Grais, Bernard, Méthodes statistiques. Techniques statistiques 2, 3e éd.

la demande, qui nécessite l'élaboration de modèles statistiques. Ceux-ci s'appuient sur les historiques de vente des différents segments de clientèle et les niveaux de prix correspondants. Pour faire ces prévisions, on utilise en général des séries temporelles fondées sur des résultats historiques, complétés par des modèles de prévision basés sur les courbes de réservation. Pour connaître la demande, il convient d'ajouter aux services réellement fournis la demande non satisfaite En effet, le volume