Séries Temporelles

disparaissent, remplacées par des espèces ligneuses) un changement cumulatif qui ne revient pas en arrière (ajout d’espèces au fur et à mesure sans retour en arrière sauf si nouvelle catastrophe) une délimitation spatiale de l’écosystème une délimitation temporelle (10 à 100 ans : certains écosystèmes vont mettre à peine 10ans à se réinstaller pour les plus simples, plusieurs centaine d’années pour les plus compliquées…)  Succession autogénique L’abondance relative des espèces change en raison des changements

SÉRIES TEMPORELLES Patrick Sillard 5 janvier 2007 TABLE DES MATIÈRES Table des matières I Rappels de probabilités 1. Variables aléatoires . . . . . . . . . . . 2. Espérance . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Covariance et corrélation . . . . . . . . 5. Fonction de répartition conjointe . . . 6. Formule de Bayes . . . . . . . . . . . . 7. Règle de calcul des espérances . . . . . 8. Loi Gaussienne ou normale . . . . . . 9. Estimation . .

propension marginale à consommer. L’objectif du cours d’économétrie est de fournir des estimations de ces paramètres à partir d’un échantillon d’observations. Il existe en général deux types d’échantillons en économétrie - Echantillon en données temporelles ou séries chronologiques : les variables représentent des phénomènes observés à intervalle réguliers [pic] [pic] - Echantillon en coupe instantanée ou coupes transversales : les variables représentent des phénomènes observés au même instant

stratégies de recherche liées au nombre des cas :1. L’Étude de cas : on étudie un seul cas en profondeur, la comparaison on la fait avec le même cas mais dans une période différente (voir séance III). Le plus important c’est le choix des séquences temporelles. Ici on peut faire une analyse approfondie sur un grand nombre de propriétés. 2. La comparaison binaire: entre deux cas, soit similaires, pour faire ressortir la ou les variables qui déterminent la similitude entre les deux, soit très différents

personne (fictive) qui agit dans l’histoire ou y apparaît- Contemporain : qui partage la même époque - Schéma narratif : -Situation initiale : On présente les persos & le cadre spatio temporel / Elément perturbateur : élément qui déclenche l’action (adverbe, si passé -> passé simple) / Péripéties : séries d’actions qui font avancer l’histoire / Elément de résolution : qui met fin au péripéties / Situation finale : retour à l’équilibre. - Scène : dans un récit, épisode raconté en détail.

………………..….….…….…………….. 1.2.2 Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) .…………........................……. 1.2.3 La stratégie de tests de Dickey-Fuller ……………………………….... Section 2 : analyse de stationnarité des séries ………………………..…….. 68 69 69 69 69 70 72 72 74 74 79 1. Analyse de stationnarité des séries pour la première période ……………... 79 1.1 Stationnarité de la série LPPB1 .…….......………………………….......... 79 a) Test de racine unitaire Dickey-Fuller……………………………….…..... 81 b) Stationnarisation de la série

froute@u-pec.fr rattrapage lundi 23 sept.-13 16h30-18h30 Chapitre 1 – La statistique descriptive : organisation, intérêts et limites Plan I- Introduction II- Distribution à 1 caractère III- Distribution à 2 caractères IV- Séries temporelles V- Indices  I) Introduction 1) La statistique descriptive : organisation, intérêts et limites a) le CAC40  Un indicateur qui donne les informations sur les 40 entreprises françaises pour lesquelles on observe plus de transactions

Des œuvres aux titres évocateurs Situé lui-même dans le temps, l’artiste voit la nature suivre elle aussi le cours du temps. Il a le désir de fixer un moment particulier du temps et de l’espace. C’est pour cette raison que la composante temporelle est d’une importance capitale dans l’expression des œuvres d’art. La peinture fixe un temps donné. La musique est par nature liée au temps. Cependant, la conception de ce temps peut varier en fonction des esthétiques. Dans le cadre étroit des 3

l’aide de la transformation de Fourier (TF) au calcul numérique du contenu spectral d’un signal grâce à la transformation de Fourier discrète (TFD). Dans cette progression, trois opérations interviennent explicitement : – l’échantillonnage du signal temporel – la limitation de la durée d’analyse de ce signal – la discrétisation de la fréquence pour l’analyse spectrale. Ces trois opérations, apparemment anodines, ont pourtant des conséquences dont il est important d’évaluer l’étendue. Afin de clarifier

discrétionnaires aux politiques de règles. Depuis la publication des travaux de Kydland et Prescott (1977), il a été montré que les politiques monétaires discrétionnaires engendrent des biais inflationnistes liés aux problèmes d’incohérence temporelle. Dés lors, plusieurs études ont montré la supériorité des politiques de règles, qui elle même, on évolué du ciblage des agrégats monétaires (Friedman, 1984) aux politiques de ciblage des variables reflétant l’objectifs de la politique monétaire