Var Garch Mgarch

première I(1).3.2. Calcul du nombre de retard : modèle VARLa première étape a permis de tester la présence d'une racine unitaire alors qu'en deuxième il faut déterminer le nombre de retard optimal à intégrer en utilisant le modèle autorégressif vectoriel (VAR) afin d'appliquer le test de Cointégration. Nous avons trouvé que ce nombre égale à 4.3.3. Test de JohansenCe test est basé sur les valeurs propres d'une matrice résultante de l'estimation des paramètres par maximum de vraisemblance en calculant la

Modèles ARCH/GARCH Travail Réalisé Par : RADI IMAD HARRAKI YOUSSEF MAOUADI AMIN Encadré Par : Mr ELHIMDI KHALID Table des matières Introduction 3 Présentation 3 1. Modélisation ARMA SUR UNE SERIE FINANCIERE 4 1.1 Test de l’Hypothèse d’un Bruit Blanc Gaussien 6 1.2 Détection de l’effet ARCH 10 1.3 Limite du modèle ARMA 11 2. APPROCHE ARCH/GARCH 11