BARTEL FORMATION

ISEG finance school

introduction à l’économétrie

Durée de la formation : 18h00 ou 20h00.

Prérequis indispensables:
Mathématiques (algèbre et analyse) et statistiques, probabilités niveau Bac+2

À qui s’adresse cette formation ?
À l’origine, l’économétrie était simplement un croisement entre l’économie, les mathématiques, et les statistiques. Cependant, aujourd’hui, l’économétrie est de²venue une branche des statistiques à part entière mobilisée dans des disciplines comme la biologie, les études médicales, ou les études environnementales.

Ce module correspond à un enseignement de troisième année (MASS, économétrie, économie). Il peut également intéresser les étudiants en master de gestion, sociologie, sciences politiques, médecine, biologie…ainsi que les professionnelles confrontés à des problèmes d’estimation fonctionnelle.

Thème des séances :
1) Lundi 19 janvier : introduction à l'économétrie : prérequis présentation du modèle linéaire simple

2) lundi 2 février matin : modèle linéaire simple

3) Lundi 2 février soir : modèle linéaire multiple

4) Lundi 16 février matin : modèle linéaire multiple

5) Lundi 16 février soir : présentation des modèles non linéaires

6) Lundi 16 mars : introduction à l'analyse des séries temporelles

Bibliographie : BOUBONNAIS (R.), Econométrie, Dunod, 6ème éd., 2005

I. Méthodologie de la modélisation mathématique

Hal Varian, dans son ouvrage de référence Introduction à la micro-économie, définie ce que l’on nomme modèle en page 7 : « La science économique élabore des modèles des phénomènes sociaux. Par modèle, nous entendons représentation simplifiée de la réalité ». Ici, le terme « simplifiée » ne signifie pas nécessairement simpliste.

L’auteur ajoute que « la puissance d’un modèle découle de l’élimination des détails non pertinents, ce qui permet à l’économiste de se concentrer sur les aspects essentiels de la réalité économique qu’il essaie de comprendre ». Si la modélisation est un outil