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Gestion de risque

15811 mots 64 pages
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EMLYON BUSINESS SCHOOL

Master Grande Ecole

Projet de fin d’études

Thème :

Problématique de l’estimation du LGD BANQUE

dans la gestion du risque de crédit : Cas de CA CIB

DEFINITIONS DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

ALM: Asset/Liability Management

BT: Backtesting

DRCP : Direction des Risques et Contrôles Permanents

EAD: Exposure At Default

EADH: « Exposure At Default » Historique

FRR: Facteur de Réduction des Risques

M : effective Maturity

NMC : Notation et Méthodes de Crédit

LDP: Low-Default Portfolio

LGD: Loss Given Default

LGDH: « Loss Given Default» Historique

RAROC: Risk Adjusted Return On Capital

ROAA: Return On Average Assets

PIB : Produit Intérieur Brut

PD: Probability of Default

SOMMAIRE

DEFINITIONS DES SIGLES ET ABBREVIATIONS 2

SOMMAIRE 3

INTRODUCTION 7

Première Partie : Du risque de crédit au taux de perte en cas de défaut 8

1.1- Le risque de crédit en milieu bancaire 8

A- Définition et estimation du risque de crédit 8

1.2 - Evolution dans la gestion du risque de crédit : les Accords de Bâle 9

A- De l’Accord Bâle I à l’Accord Bâle II 9

B- L’Accord Bâle II 11

i- L’approche dite standard 12

ii- L’approche fondée sur les notations internes ou approche IRB 14

1.3- La perte en cas de défaut (LGD) 15

A- Définition 15

B- Les déterminants de la LGD : quels facteurs font varier la LGD ? 16

i- les caractéristiques du contrat de prêt 16

ii- les caractéristiques de l’entreprise en défaut 16

iii- le pouvoir de négociation des créanciers 16

iv- le secteur d’activité 16

v- les lois relatives à la faillite 16

Deuxième Partie : Méthodologie d’estimation du LGD Banque par une grande Banque de Financement et d’Investissement (CA CIB) 17

2.1-Crédit Agricole CIB 17

A- Présentation générale du Crédit Agricole CIB 17

B-

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