Bâle III

liquidité P6 1) Le risque de crédit P6 2) Le risque de liquidité P7 3) Le lien entre ces deux risques P9 II) La règlementation 1) L’origine et l’utilité de cette règlementation P 2) La notion de Bâle II et de Bâle III P 3) La loi de régulation P III) Application au sein des banques P 1) Connaissance du client P 2) Gestion des risques P 3) Risque de liquidité P Conclusion P Introduction Les banques jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale

Suite à la crise financière de 2007, des initiatives ont été prises pour renforcer le système financier dont la reforme bale III lors du sommet du G20 de Séoul en novembre 2010.Ce nouveau dispositif est censé revoir les anciennes règlementations de Bale II. Il a pour objectif d’améliorer la règlementation concernant la liquidité des banques, les risques systémiques et le capital. Parmi ces nouvelles règlementation l’amélioration de la qualité et du niveau des fonds propres, la maitrise de l’effet

DEUXIÈME PARTIE : ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE A l’aide de vos connaissances et du document présenté en annexe 2, répondez aux questions suivantes : 1. Qu’est-ce-que le comité de Bâle ? 2. Présentez les normes prudentielles imposées par Bâle II. 3. Comment Bâle III est-il venu renforcer les exigences de Bâle II ? 4. Quels sont les impacts de ces nouvelles mesures de contrôle sur les banques ? 5. Présentez les autorités de contrôle de l’activité bancaire et financière en France. 12BQEMB

banque par manque de liquidité pourrait ne plus honorer ses engagements notamment envers ces confrères au travers des marchés… c’est le risque systémique. Ainsi pour répondre aux risques, il existe de nombreuse norme prudentielles, les 3 piliers de bale, des autorités de contrôles a priori et posteriori. Pour le cas spécifique du risque systémique, il a été mis en place le PCA qui permet donc de déterminer quelle réaction doit avoir l’entreprise dans une situation extrême, avec la mise en place de

propres par rapport aux risques etc. 7) Régulation micro : Régulation fondée sur les mécanismes de marché : Bâle 1 et 2 : « La stabilité systémique, qui est de l’ordre macroéconomique, est supposée atteinte en additionnant des établissements individuels qui seraient séparément sécurisés selon certaines normes 1 et 2 ». Bâle I=1988 = focalisé sur le risque de crédit, via le ratio Cooke. Bâle II = 2004 = sur le risque de marché et le risque opérationnel, omettant de fait le risque systémique. Ratio

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010 Traduction française du document intitulé « Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais. Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH-4002 Bâle (Suisse)

est implantée (tout événement politique ou catastrophe naturelle peut altérer le bon fonctionnement de ses opérations). III/ LES RISQUES OPERATIONNELS : - les risques opérationnels proviennent d’une inadaptation ou d’une défaillance des procédures, des membres du personnel, des systèmes internes ou des événements extérieurs (grèves, inondations, attentats…). Bâle II a étendu ce risque aux prestataires à qui la banque confie ses activités externalisées, et il comporte également les risques

financements. C'est pourquoi elles sont contraintes de respecter des ratios financiers comme le célèbre ratio d'adéquation des fonds propres; le ratio Mac Donought (anciennement ratio Cooke) issu des directives Bâle II et qui va encore évoluer suite aux recommandation issues de Bâle III . Certains pays ont organisé des fonds interbancaires de garantie, permettant de rembourser les clients en cas de défaillances II) Un rôle économique majeur d'un point de vu empirique : La gestion de l'argent

majeures. C'est pourquoi La Banque des Règlements Internationaux (BRI) dont le siège est à Bâle (Suisse) a établi des ratios de solvabilité que toutes les banques doivent respecter. On compare donc le niveau des engagements d'une banque (credits et autres placements) au montant de ses fonds propres (capital apporté par les actionnaires et profits de la banque). En 1988, à la creation du premier ratio (Bâle I ou ratio Cooke), il était égal à 8% ce qui signifiat que pour prêter 100 millions d'euros

reporting, informer les acteurs, … BALE III Publiés le 16 décembre 2010, les Accords de Bâle III font partie de la batterie de nouvelles règlementations introduites pour réduire le risque de défaut des établissements financiers. Elle a pris en compte la crise de liquidité et les faillites survenues lors de la crise financière de 2007, malgré les règles déjà en place de Bâle II (à noter que les banques US n’appliquaient pas Bâle II). Bale III impose un renforcement de la qualité et du