Corrélation croisée

  Choix et optimisation de portefeuille Combinaison d’un actif risqué et d’un actif sans risque    Combinaison de deux actifs risqués    la droite de couple risque-rentabilité le portefeuille efficient le degré de corrélation des rentabilités des deux actifs la frontière efficiente Stratégie de portefeuille   la combinaison optimale d’actifs risqués les proportions actif risqué / actif sans risque 1 Choix et optimisation de portefeuille  Choix de

Chapitre 5 : Corrélation et régression linéaire simple 5.1. Introduction. 5.2. Diagramme de dispersion ou nuage de points 5.3. Coefficient de corrélation linéaire de Pearson. 5.4. Régression linéaire simple. 5.5. Exemples. STAT 2001, Automne 2013, Département des sciences mathématiques, USB N.R.Gueye 1/26 5.1 Introduction. Ce présent chapitre sera consacré à l’étude de la relation entre deux variables quantitatives. L’objectif sera donc d’étudier conjointement deux variables

STATISTIQUE PREDICTIVE I- Chapitre 1 : corrélation et régression : Introduction. Problématique. Démarche méthodologique – CAS II- Chapitre 2 : fonction de régression : Méthode des moindres carrées. Régression linéaire. Régression non-linéaire. III- Chapitre 3 : le coefficient de corrélation : Définition. Coefficient de corrélation linéaire. Coefficient de corrélation généralisée. Atouts et limites de la méthode de régression-corrélation. IV- Etude de cas à remettre. Dans ce

points qu’un autre. De plus, le coefficient de corrélation vaut ici 0,6675. 2) Nombre de passes/match : En introduction, nous avions supposé que le nombre de passes/match devrait avoir une influence positive sur le salaire. D’après le graphique, on constate que la relation est relativement faible même si elle est croissante. Le nombre de passes par match ne serait donc pas un très bon indicateur du salaire. Dans ce cas, le coefficient de corrélation est égal à 0,293. 3) Pourcentage de réussite

à calculer les corrélations entre les lignes de ce tableau. On obtient ainsi une matrice de corrélation R1. Soit Ri une matrice de corrélation produite à l'étape i du calcul, l'algorithme calcule Ri+1, comme étant la matrice des corrélations entre les lignes de Ri. Cet algorithme converge vers une matrice qui ne comporte que des 0 et des 1 et dont on peut réorganiser les lignes et les colonnes de manière à faire apparaître deux blocs. À l'intérieur d'un bloc, toutes les corrélations valent 1 et entre

hebdomadaire» Pour la dépense hebdomadaire, nous avons pris en compte les fumeurs réguliers et occasionnels. La dépense varie entre10 et 200 F. Nous allons donc chercher à savoir s’il y a corrélation entre la dépense hebdomadaire et le nombre de cigarettes fumées par semaine. On trouve un coefficient de corrélation de 0,96, ce qui signifie que la dépense hebdomadaire évolue avec le nombre de cigarettes fumées par semaine (ceci paraît logique). 6) Le caractère «néfaste» Point de vue global

1% Pays-de-la-Loire 17 3,1% Picardie 15 2,7% Limousin 14 2,5% Alsace 12 2,2% Nord-Pas-de-Calais 12 2,2% Corse 9 1,6% Haute-Normandie 9 1,6% Lieu de séjour x Sexe Quel est votre lieu de séjour ? Quel est votre sexe ? Corrélation Age1 / Dépense alimentation La dépendance est significative. chi2 = 15,98, ddl = 7, 1-p = 97,47%. Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique

affine. N.B. Pour des raisons techniques la représentation du nuage des points et de la droite ( Δ ) ne figure pas sur ce corrigé. 8 2061 CT PA 02 1/6 2. a) Soit, r le coefficient de corrélation linéaire de la série (ti, Di). La calculatrice donne r 0,979. r est proche de 1 ; la corrélation entre les variables t et D est donc forte. Un ajustement affine est donc bien envisageable. b) Soit ( Δ ) la droite de régresssion de D en t. A l’aide de la calculatrice, nous obtenons une équation

4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Statistiques exhaustives∗ 83 Propri ́et ́es des statistiques X ̄ et s2 87 Covariance et corr ́elation empiriques 89 Construction d’un ́echantillon pseudo-al ́eatoire par simulation∗ 90 Exercices 93 Chapitre 5. Estimation des param`etres 97 5.1. Mod`ele statistique. Probl`eme d’estimation des param`etres 97 5.2. Comparaison d’estimateurs 100 5.3. M ́ethode des moments 105 5.4. M ́ethode du maximum de vraisemblance 107 5.5. Comportement asymptotique de la fonction de

mots, des nombres et des figures géométriques. Tâche : rappeler ces items. 2 modalités de rappel : Immédiat Différé càd après 12s pendant lesquelles dénomination de couleurs (---> tâche d’interférence) Résultats : corrélations (notion statistique : un coefficient de corrélation varie entre -1 et 1) entre la reproduction immédiate et la reproduction différée 0,48 mots -0,07 nombres 0,03 figures géométriques Qu’en déduire ? La mémoire dans le temps évolue. Il y a un phénomène qui se passe