Corrélation croisée

est estimée par l’espérance de gain pour un horizon donné et son risque est évalué par l’écart-type de ses variations passées. Évoluant dans un monde parfait, les investisseurs sont tous d’accord sur les espérances, les écart-types et sur les corrélations qui existent entre les mouvements des différents titres. Et donc la répartition de chaque portefeuille entre les actifs risqués qui le composent est la même pour tous. La droite de marché À l’équilibre, les combinaisons efficientes entre espérance

tendance à l’aide d’un ajustement linéaire Les méthodes basées sur l’ajustement linéaire nécessitent : Une représentation graphique de la série afin d’observer la tendance Une confirmation de l’évolution linéaire par le calcul du coefficient de corrélation linéaire 11. La tendance L’analyse graphique permet d’observer une tendance. Prenons l’exemple suivant : L’entreprise DAVID se pose la question suivante : Les insertions publicitaires dans la presse ont-elles un impact sur les ventes du produit

droite moyenne présentée sur le graphe ainsi que l’analyse des résidus. Voici l’équation de la droite moyenne : Avec Analyse : et . Le coefficient de corrélation vaut . Les points expérimentaux semblent bien s’aligner de part et d’autre de la droite moyenne et ce de manière aléatoire (cd. Analyse des résidus). De plus le coefficient de corrélation est proche de . Ainsi les points expérimentaux semblent en accord avec la modélisation affine. Correction du TP P3 : Optique – Différentes méthodes de

METHODES (2) : BOX-JENKINS ET MODELE CAUSAL 1. La corrélation et le corrélogramme ....................................................................................... 54 1.1. La corrélation ................................................................................................................ 54 1.1.1 Mesure du coefficient de corrélation linéaire ....................................................... 54 1.1.2 Limites de la notion de corrélation ............................................

Ajustement linéaire d’un nuage de points C. Interprétation du coefficient de corrélation linéaire D. Comparaison des deux droites des moindres carrés E. Le coefficient r et la qualité de l’ajustement linéaire 72 III. IV 49 • Une variable qualitative et une variable quantitative A. Mesure de la liaison par le rapport de corrélation B. Comparaison du coefficient de corrélation linéaire et des rapports de corrélation INTRODUCTION À LA MÉTHODE STATISTIQUE 73 74 76 81 82 86 87 89 P003-008R-9782100549412

L'ajustement linéaire 4.1.Rappels 4.2.La méthode des moindres carrés a)Mise en œuvre b)Compléments pratiques 4.3.Vérification de la validité de votre démarche 5.La notion de corrélation 5.1.La corrélation linéaire a)Une idée simple b)Calculer et interpréter le coefficient de corrélation 5.2.La corrélation avec retard 5.3.La corrélation entre plusieurs variables 6.Synthèse du chapitre Bibliographie Bourbonnais R., Usunier J.-C. Prévision des ventes : théorie et pratique. Paris : Economica, 2007. ISBN :

Paasche des quantités 27 27 28 29 29 29 29 I- OFPPT/DRIF 4 Résumé de Théorie et Guide des travaux pratiques Statistiques VIII- Régression et corrélation : A- Ajustement d’un nuage de points à une fonction à une fonction mathématique B- Mesure de l’intensité de la relation linéaire entre deux variables 1) Covariance 2) Coefficient de corrélation linéaire 3) Droites de régression 30 30 IX- 33 33 34 35 35 35 35 Séries chronologiques : A- Décomposition des chroniques B- La détermination du

des coefficients de corrélation entre les différents critères à l’aide du logiciel SPSS. B. Observations {draw:frame} On a travaillé que sur une saison car nous nous sommes très vite rendu compte que les données que nous avions entré, nous donnaient plus d’indications sur celles qui sont importantes pour gagner le championnat, et non pour notre pari 3/4. Mais tout n’est pas à exclure. Comme on peut le voir il en ressort beaucoup de gros coefficients de corrélation qu’ils soient positifs

exhaustives, car un prédicteur de peut pas appartenir aux deux groupes à la fois. Cette technique s’avère très sensible à la multicollinéarité entre les prédicteurs, celle‐ci se vérifiant à l’aide d’une matrice de corrélation. Ainsi, il est nécessaire d’examiner les corrélations entre les prédicteurs avant de procéder à l’élaboration du modèle. Lorsque certains prédicteurs sont fortement corrélés entre eux, il est préférable d’en éliminer quelques‐uns puisqu’il s’agit probablement

permettent de répliquer des indices en créant des portefeuilles de “tracking error” minimale (réplication des rendements de l’indice). • Ces modèles reposent sur les volatilités et corrélations historiques entre les rendements des différentes classes d’actifs. • Habituellement, les gérants de portefeuilles tablent sur une corrélation entre le fonds et l’indice de l’ordre de 0,95. • Cette technique de réplication implique deux étapes séparées: – Estimation de la matrice de covariance des rendements des titres