Dérivé de crédit

l’exposition au marché ou à un instrument est supérieure au capital investi. Le recours à des instruments financiers à terme (dérivés) peut générer une sur exposition et ainsi porter l’exposition au marché delà du capital investi. En conséquence, en fonction du sens des opérations, l’effet de la baisse (en cas d’achat d’exposition) ou de la hausse du sousjacent du dérivé (en cas de vente d’exposition) peut être amplifié et ainsi accroître la baisse du capital investi. • Risque de liquidité Le

audit interne ou externe qu’il juge nécessaire. LE POLE RISQUES GROUPE La mission du Pôle Risques Groupe est de parvenir à la maîtrise des risques de crédit, de marché et opérationnels en contribuant activement à : La définition de la politique des risques de BMCE Bank ; La mise en place d’un système de contrôle des risques liés aux crédits, aux opérations de marchés et aux risques opérationnels ; La définition et la gestion des processus de prise et de suivi des engagements. Le Pôle Risques

surveillance Promotion et coopération international en matière de contrôle prudentiel Constat failles de Bâle I à savoir : • • • non prise en compte des risques hors bilan (dérivés, titrisation et caution) insuffisance de finesse dans l'analyse de la complexité insuffisance de la différentiation des risques liés au crédit II- Bâle II Intro : La crise financière de 2007a révélé la nécessité de renforcer les dispositifs prudentiels afin de prévenir les risques systémiques. Ainsi les normes

(qui sont solvables) Superviser et réglementer l’activité bancaire Faciliter le fonctionnement du système de paiement Réguler la masse monétaire et les taux d’intérêts Les établissements de crédit Personne morale qui effectue à titre habituelle des opérations de banques (Collecte des dépôts, Opérations de crédit, Gestion des moyens de paiement) et des opérations connexes. Sont exclus : La Banque de France, Le Trésor, la Caisse des dépôts et des consignations. Il y a 2 types : Les sociétés financières 

le cadre de leur activité, à divers risques : risque d’illiquidité, risque de taux, risque de change, risque de pays…et risque de contrepartie ou risque de défaillance du débiteur. Parmi tous les risques, la défaillance du débiteur ou le risque de crédit se présente comme le plus important pour les banques. La réglementation bancaire a pour objectif limiter ces risques, à travers des ratios prudentiels : ratio de division des risques, coefficient de fonds propres, ratio de liquidité, ratio de participation…

|Contrôles internes appropriés. |35 | |2.5 |Processus de gestion des risques spécifiques |35 | |2.5.1 |Gestion du risque de crédit |35 | |2.5.2 |Gestion du risque du taux d’intérêt |38 | |2.5.3 |Gestion du risque de liquidité

.6 Provisionnement prospectif....................................................................................6 Conservation des fonds propres ............................................................................7 Expansion excessive du crédit...............................................................................7 5. B. 1. 2. 3. C. D. I. Gérer le risque systémique et l’interdépendance des établissements ...................8 Ratio de liquidité à court terme .....................

Crise financière de 2007-2010 1 Crise financière de 2007-2010 La crise financière initiée en 2007 et encore en cours en 2010 est une crise financière marquée par une crise de liquidité interbancaire et une crise du crédit (Credit crunch : Resserrement du crédit), qui a débuté vers juillet 2007. Elle trouve son origine dans le dégonflement de bulles économiques et par les pertes importantes des établissements financiers provoquées par la crise des subprimes. Elle s'est accentuée en septembre

2007 Bâle II 2008 2009 2010 Bâle II bis 2011 2012 Bâle III 2013 Dir. 89/647/CEE • Mise en place d’exigences de Fonds Propres pour les risques de crédit et de marché Dir. 98/33/CE • Amélioration de la prise en compte des risques en Hors Bilan CRD I • Revue des exigences de Fonds Propres notamment sur es risques de crédit et opérationnel (Pilier I) • Renforcement de la surveillance prudentielle (Pilier II) • Utilisation de la communication financière afin d’améliorer la discipline

recours au crédit. Sans le crédit, la demande d’actifs se réduirait suite à la baisse de l’épargne. Pour l’essentiel, l’acquisition des actifs se fait à crédit. Ce lien entre le crédit et le prix des actifs est crucial pour comprendre le déroulement des cycles financiers. Plus le crédit est intense, plus le prix des actifs augmentent, plus nombreux sont les acheteurs incités à s’endetter puisqu’ils peuvent gager leurs crédits sur des actifs de plus en plus chers. Aussi bien l’offre de crédit et la