Économétrie

Économétrie des Marchés Financiers VaR Valeurs Extrêmes 1 Daniel HERLEMONT Risques Risque de marché : C’est l’exposition d’un portefeuille due aux mouvements et aux changements des facteurs du marché : taux d’intérêt, cours des actions, taux de change… Risque de crédit : Exposition au risque qu’une contrepartie fasse défaut à ses engagements : payer la dette d’un créancier, ou les coupons d’une obligation émise, restructuration de la dette. Risque de liquidité: C’est le

d’information et Aide à la Décision (SIAD) Spécialité Architecture des Systèmes d’Information et de Communication Spécialité MIAGE Spécialité Informatique et Télécommunications Master mention Mathématiques et Applications Spécialité Statistique et Econométrie Doctorats et Habilitations à Diriger des Recherches Doctorat en Informatique HDR en Informatique Doctorat en Mathématiques HDR en Mathématiques Diplômes d'université Diplôme Universitaire d’Informatique des Sciences Sociales Préparations diverses

EVIEWS Ce mode d’emploi du logiciel EVIEWS (http:\www.eviews.com) est un guide d’apprentissage à partir du manuel de Régis Bourbonnais, « Économétrie : manuel et exercices corrigés », Dunod, 6ème éd., 2006. Les données des exercices et les programmes peuvent être téléchargés sur le site http:\www.cip.dauphine.fr/bourbonnais puis cliquer sur le livre Econométrie. Les noms des fichiers correspondent au numéro de chapitre et numéro d’exercice : par exemple C3EX2 = Exercice 2 du chapitre 3. Merci de me

de l’équipe de Recherche sur les Inégalités (ERIS) et il était sociologue de 1996 à 2006 au Centre d'études de l'emploi. Il est - Chargé de cours en Sociologie des Organisations depuis 2005 à Sup-Télécom - Chargé de cours en statistique et économétrie depuis 2009 dans le Master SocStat (ENS-EHESS-ENSAE) - Chargé de cours sur "les nouvelles formes de mise au travail" depuis 2009 dans le master Santé et Sécurité au Travail (Paris XIII-Bobigny) - Chargé de cours en Théorie des Organisations

Cours d’analyse technique Henri Janssen INVESTA www.geocities.com/easylink2000 hj@benetis.be Sommaire Eléments d’Analyse Fondamentale • Principes • Sites Internet de données financières et de sélection d’actions • Econométrie (graphiques) 2 * Modèles d’évaluation d’une action Ces modèles développés par des économistes sont couramment utilisés par les analystes professionnels. Les résultats obtenus ne valent cependant que par la qualité des données (estimations) fournies

Housing ». Discussion Papers in Urban and Regional Economies, Angleterre: University of Reading. MEEN, G. 2000. « Housing Cycles and Efficiency ». Seotish Journal of Politieal Eeonomy, Vol. 47, No. 2, p. 114-140. MIGNON, V. et S. Lardic. 2002. « Économétrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et Financières ». Éditions Economiea, Paris. 428 pages. 82 ORTALO-MAGNÉ, F. et S. Rady. 2005. « Housing Market Dynamics: On The Contribution of Ineome Shocks and Credit Constraints». Governance and the

pris en compte avec les Marginalistes fin 19ème siècle. A] L'épistémologie économique, l'étude de la science-économique : • Existe-t-il une science-économie ou des sciences-économiques ? Microéconomie, Macroéconomie, Mathématiques financières, Économétrie, Théories des jeux, Économie industrielle, Économie du droit, Sociologie économique. B] Qu'est-ce-que la Science-économique : Il a existé différents courants de pensée (histoire de la pensée économique) au cours des siècles. 1) L'approche des

rivières et des océans ; en démographie : le recensement permet de faire une photographie à un instant donné d'une population et permettra par la suite des sondages dans des échantillons représentatifs ; en sciences économiques et sociales, et en économétrie : l'étude du comportement d'un groupe de population ou d'un secteur économique s'appuie sur des statistiques. C'est dans cette direction que travaille l'Insee. Les questions environnementales s'appuient également sur des données statistiques ;

on arrive aux mêmes conclusions on dira qu'il est robuste. - Empirique : Rapport entre le modèle et les données empiriques recueillies par ce modèle. Ces données peuvent être recueillies de différentes manières : historiques, expérimentales, économétrie, ... Le problème est celui de l'idéalité du modèle, dans quelle mesure ce concept est il réaliste ou pas? Mais on a également un problème qui est celui que certaines grandeurs économiques ne sont pas mesurables en réalité. Notion d'erreur de type

(Online)/ RCSR (en ligne) ISSN : 1925-2218 Vol. 33 (1): 1-14 Mesurer la proximité par la matrice de poids Pour modéliser les interactions spatiales entre des unités, il est nécessaire d’imposer une structure sur l’étendue de ces interactions. En économétrie, le principe des matrices de poids permet de spécifier de manière exogène le fonctionnement des interactions spatiales au sein d’un système. Il existe plusieurs types de matrices de poids : la matrice de contigüité et d’autres types de matrices