Économétrie

Q DÉDICACE É À Mes Parents M. MBA Jean Et Mme WANGOU Julienne, ©MBA NDE Boris, Élève Ingénieur d’Application de la Statistique, 4ème année. Page iQ REMERCIEMENTS É Ce document a été rendu possible grâce à l’apport de plusieurs personnes que je tiens à remercier. Il s’agit de : Dr. Francial Giscard Baudin LIBENGUE DOBELE-KPOKA, Directeur Géné- ral de l’ISSEA et Chef du projet OPAC-AC, pour avoir été bienveillant d’accepter notre demande de stage et l’intérêt porter à notre égard pour le projet OPAC-AC

chiffrée ou non, d'un phénomène, d'une grandeur, ou d'un ensemble de grandeurs15. On peut en plus comprendre une prévision comme étant une opinion formée par le raisonnement sur les choses futures. Méthodologie Pour mener une étude en économétrie, on procède de la manière suivante : Avancer la théorie et les hypothèses Spécifier le modèle pour traiter la théorie Estimer les paramètres du modèle Vérifier la validité du modèle par l’inférence statistique Faire des prévisions

pour les banques. Pour l’approche IRB, les expert ont évalué que cette méthode est trop compliqué. Les formules calculé de ratio des risques sont les formule sur la base de mathématique compliqué qui comprend la statistique, la probabilité et économétrie. 5.2.2 Les banques Vietnamiennes ne répondent pas complètement aux conditions de Bâle Le système de gestion des risques moderne (ARMS- Advanced Risk Management Systems) est appliqué par les banques qui ont utilisé l’approche IRB. Avec IRB

macroéconomique I Histoire de la pensée économique Relations économiques internationales Économie publique Développement économique du Canada Théorie macroéconomique II Analyse économique du marché du travail Problèmes économiques du tiers-monde Économétrie Monnaie et banque Mesure des grandeurs économiques Introduction à l'économétrie Sujets spéciaux (économique) Théorie des prix I Théorie des prix II Économie de la réglementation Analyse économique en ingénierie Organisation industrielle

en niveau Les valeurs de KPSS calculées sont inférieures à la valeur asymptotique critique LM au seuil de 5% qui est de 0,146000 sauf pour la variable LDEPEDUC. En outre, pour toutes ces variables, la tendance est significative. La théorie en économétrie renseigne qu’une série ne peut pas être stationnaire si elle dégage une tendance. Pour plus d’efficacité dans le contrôle, on applique les tests d’Augmented Dickey-Fuller sur l’ensemble des variables. 6.4.4 Test d’Augmented Dickey-Fuller (ADF)

do we know it? , Journal of Urban Economics, Vol. 23, 1988. 40 Papke Leslie E., Interstate business tax differentials and new firm location: evidence from panel data, Journal of Public Economics, Vol. 45, p. 47-68, 1991. Sevestre Patrick, Econométrie des données en panel, Dunod, Paris, 2002. Wooldridge J.M., Introductory Econometrics : A modern approach, South-Western Publishing, 2002. 41 42 

tranche du PNRR2. Bibliographie Ouvrages : * PASCAL ARDILY : « Exercices corrigés de méthodes de sondage » EDITION TECHNIP 1996. * PASCAL ARDILY : « Les techniques de sondage » EDITION TECHNIP 1996. * REGIS BOURBONNAIS : « Econométrie » Edition : ECO SUP, 2002. * YADOLAH DODGE : « Analyse de régression appliquée » Edition : ECONOMICA, 2002 Publications : * BHARAT P BHATTA : « Socioeconomic Transformations and Road Accessibility: Evidence from Northern Ethiopia »

faiblesse. Nous tenons à dédier ce travail à toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin, par leur soutien moral ou matériel à l’accomplissement de ce projet. À tous les enseignants du Master Techniques de Modélisation Économique et Économétrie qui nous ont suivis durant toutes ces deux années de formation. Nous vous serions toujours reconnaissants d’avoir toujours été prêt à nous aider. À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. À tous qui

avril 2009. Evolution du marché régional. Réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires. Newman KWADWO KUSI, 2001. Libéralisation du commerce et performance des exportations de l’Afrique du Sud. Régis BOURBONNAIS, 2005. Econométrie, Dunod 6ème édition. ANNEXE Estimation de l’équation du modèle Dependent Variable: LPIB Method: Least Squares Date: 09/14/12 Time: 12:47 Sample: 1998 2010 Included observations: 13 Variable Coefficient Std. Error

Money in a Theory of Finance, The Brookings Institution, Washington. [14] HICKS, J., 1975, Crisis in Keynesian Economics, Basil Backwell. [15] JOLLIFFE, I.T., 1986, Principal Component Analysis, Springer. [16] LARDIC, S. & MIGNON, V., 2002, Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et Financières, Economica. [17] LINTNER, J., 1965, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, 47, 13-37