F1 Chapitre 6

e 1.2 Notions de solution . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Exemples d’´quations aux d´riv´es partielles e e e 1.3.1 Physique . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Biologie. Dynamique des populations 1.3.3 Traitement des images . . . . . . . . 1 1 4 6 6 6 8 15 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 24 25 25 25 27 28 30 32 33 33 33 34 36 38 39 41 42 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i CHAPITRE 1 : LA PROGRAMMATION CONCURRENTE 1. LA PROGRAMMATION CONCURRENTE ...........................................1-1 1.1. EXÉCUTION CONCURRENTE ET SYNCHRONISATION ................................ 1-1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. Séquence d'instruction et interrelation:.......................................................1-1 Section critique ..........................................................................................1-3 La programmation concurrente ................

Il propose des exercices et problèmesde niveaux variés sur le programme des premières années aes facultés et instituts supérieurs. Les exercices sont rangés par ordre de difficulté croissante et suivent presque fidèlement les paragraphes et chapitres du livre de cours d'Analyse (tome 1) de la collection "Maths-plus". La méthode est simple : chaque exercice est suivi d'une solution détaillée et quelquefois en plus, d'exercices de même type non résolus. Llinsi, pour une bonne compréhension du cours

Espérance d’une variable aléatoire quelconque. . . . . . . 5.3 Théorème du transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Variables aléatoires indépendantes et espérance du produit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 6 Moments, fonctions génératrices, transformées de Laplace 6.1 Moments et variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Les variables aléatoires à valeurs entières. . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Transformée de Laplace d’une variable

vii Chapitre 1 : Présentation des éléments du Eee PC Dessus .......................................................................................................................................1-2 Dessous .....................................................................................................................................1-5 Face avant ................................................................................................................................1-6 Côté droit

Jacques Veaux Ouvrage édité par le Centre des hautes études de l’armement Division Histoire de l’armement 2006 SOMMAIRE INTRODUCTION ........................................................................................................ 9 CHAPITRE 1 UN GRAND ENSEMBLE FONCTIONNEL : LE TRAIN D’ATTERRISSAGE ET LES SYSTEMES ASSOCIES .............................13 LES MISSIONS ASSUREES ..................................................................................................... 13 LES

Base de Données et Langage SQL Table des matières • Chapitre 1 Introduction aux bases de données o 1.1 Qu’est-ce qu’une base de données ?  1.1.1 Notion de base de données  1.1.2 Modèle de base de données o 1.2 Système de gestion de base de données (SGBD)  1.2.1 Principes de fonctionnement  1.2.2 Objectifs  1.2.3 Niveaux de description des données ANSI/SPARC  1.2.4 Quelques SGBD connus et utilisés • Chapitre 2 Conception des bases de données (modèle E-A) o 2.1

ni négatifs et calculer si possible (a, b, c, x et y  0 ) 1. 5.0 9 16        = 2. 8 2 3  = 3. 5.1 9 16        = 4. 75.081 = 5. 125 2 3  = 6. 1 - 0.6 = 7. 4 1.5 = 8. 81 1.75 = 9. 4 - 1.5 = 10. 16 - 0.75 = 11. a a 2 3 3 5  = 12. 27 9 13 2 a a   = 13.             a a 3 2 5 3 6 = 14. a b b a2 3 33 = 15. x y                     2 3 1 2 3 2 3 = 16. a x a x 1 2 1 4 4 4 3 2   = 17.   3 1 4 2 5 2 1 a a a a a     

utilisée pour déterminer l’équation aux dérivées partielles de Black, Scholes et Merton. Cet outil montre que le mouvement brownien géométrique est solution de l’équation suivante utilisée pour modéliser le cours de l’action: dSt = St (μdt + σdWt) (6) une autre forme de cette équation : St = x0 + 0tμSs ds +0tσSsdWs avec x0=S0 étant l’actif sans risque. La solution de cette équation s’écrit comme suit : St = S0 exp μ-σ22t + σ Wt (7) La démonstration de ce résultat dépassant le cadre

Chapitre préliminaire Généralités sur les modèles économétriques Avant de s’interroger sur l’objet et la finalité d’un travail économétrique il n’est pas inutile de faire d’abord une brève présentation de la notion de modèle en économie, cela permettra ensuite de mieux souligner la spécificité de la modélisation économétrique. Le mot modèle fait partie de cette catégorie de termes économiques dont l’utilisation est aussi courante que le sens imprécis. On parle de modèles classiques, de modèles