Inférence statistique

aux techniques d’enquêtes et de sondages, au traitement des données, à l’analyse statistique et économétrique. Les étudiants reçoivent également une solide formation en analyse économique (micro-économie, macro-économie, commerce international, finance, gestion). La polyvalence de la formation permet ainsi une poursuite d’études dans l’ensemble des Masters d’Économie et de Finance ainsi qu’en Gestion ou en Statistiques (Économie Quantitative et Économétrie, Finance, Gestion, Sciences de l’information

ilyesboum@yahoo.fr • FORMATIONS ACADEMIQUES : ♦ 2000 – 2001 : Diplôme des Etudes Approfondies en Statistique (DEA) avec distinction à l’Institut de Statistique et de Recherche opérationnelle (ISRO), Université Libre de Bruxelles (ULB). : Cycle Ingénieur d’Etat à l'Institut National de Statistique ♦ 1998 – 2000 et d'Economie Appliquée (INSEA), Rabat, et Obtention du Diplôme d'Ingénieur d'Etat en Statistique, en Juin 2000. : Deuxième cycle en mathématiques appliquées à la faculté ♦ 1996 – 1998 des sciences

Econométrie Olivier Donni 1 Introduction 1.1 Qu’ est-ce que l’ économétrie? C’ de la statistique appliqué à l’ est économie, qui permet de tester des théories économiques, prédire des comportement économiques et évaluer des politiques économiques. Les caractéristiques de l’ économétrie sont: (1) Les données utilisées ne sont pas expérimentales; (2) Les modèles à estimer sont structurels (et non descriptifs). 1.2 Les étapes d’ une analyses empirique (1) D’ abord, un modèle économique est

Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC 2 Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC 3 Quelques définitions 1. Définition 1. Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l’analyse statistique et à la formulation mathématique. 2. Définition 2. L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l'existence. La théorie économique fournit des idées sur les processus

l’espace des représentations  mentales accessibles  que sur la probabilité relative de chacune d elles) mentales accessibles que sur la probabilité relative de chacune d’elles) ‐ un mécanisme à la fois très simple et très puissant d’apprentissage: l’inférence  statistique Jusqu’à récemment, on ne comprenait pas comment combiner ces deux aspects dans  J ’à é i bi d d un seul et même modèle computationnel. Nous disposions ‐ soit, de mécanismes sophistiqués d’apprentissage, mais fondés sur des  représentations non‐

groupe de travail sur l’inférence statistique (Wilkinson and the Task Force on Statistical Inference, 1999). Des réactions similaires proviennent également du monde francophone (Giguère, Hélie et Cousineau, 2004 ; Lecoutre, 1982 ; Lecoutre et Poitevineau, 2000 ; Lecoutre, Poitevineau et Lecoutre, 2005 ; Michel, Ollivier-Gay, Spiegel et Boutin, 2002 ; Poitevineau, 2004 ; Rouanet, 1991). Au Québec, en 1991, Blais proposait une réflexion sur la pratique de la statistique en éducation. Ce texte s’avère

conducteur et le nombre d’accidents d’auto ; Le volume des ventes et les dépenses en publicité ; Le nombre d’heures d’études et les résultats aux examens ; … Pr. BOULAHOUAL Adil 2 ◦ Existe-il une relation ou une dépendance entre les variables statistiques? ◦ Cette relation, si elle existe, est-elle linéaire ou non ? ◦ Si une dépendance linéaire existe, de quelle façon peut-on la traduire par une équation mathématique ? ◦ La corrélation, si elle existe, est-elle forte ou faible ? ◦ Si l’équation

Estimation et inférence statistiques * Comment faire une bonne analyse statistique au delà des stat’ descriptives Faire du précis + complexe ----------------------- Faire du général + clareté Analyse stat est approxi Analyse stat est approxi Modélisation de cette question de l’approximation : ECHANTILLON Essentiel en statistique Ponction de petite taille qui est censé représenter la pop mère ECHANTILLON Essentiel en statistique Ponction de petite taille qui est censé représenter

la variance de b noté : V(b) * Estimateur de l’écart-type de b noté : σ(b) = V(b) 3. Inférence et test sur les paramètres Une fois la relation estimées obtenue, on peut se demander si la pente de la droite de régression (a) et la constante (b) sont ou non significativement différents de 0 (test d’hypothèse) : * Test de comparaison de a à 0 → H0 : a = 0 et H1 : a ≠ 0 Statistique de test : â ~N(E(â),σ²(â)) â-E(â)σ(â) ~N(0,1) Sous H0, â-aσ(â) ~St(N-2) tα/2ddl -tα/2ddl

contenu) [pic]  L’exploitation d’un sujet sans à priori (dans les études préalables comme dans les études d’images et de motivations) B. Les inconvénients [pic]  L’impossibilité d’exploiter les résultat à l’ensemble des la propriété (inférence statistique impossible) [pic]  Le risque de ne rien trouver (étude exploratoire) [pic]  la difficulté de « vendre » une méthodologie qualitative à un commanditaire [pic]  Les biais liés à l’importance du rôle de l’enquêteur ou de l’animateur (biais