Les Ratios Prudentiels

mesurer le risque de crédit d’une façon plus pertinente, en prenant en compte la qualité de l'emprunteur, y compris par l'intermédiaire d'un système de notation interne propre à chaque établissement. Les normes Bâle II constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. Ces directives ont été préparées depuis 1988 par le Comité de Bâle, sous l'égide de la «banque centrale

accélération du rapprochement des autorités de tutelle de la banque et de l’assurance, avec la création notamment de l’autorité de contrôle prudentiel (‘ACP) par l’ordonnance du 21 janvier 2010. I – Les Autorités de Supervision Le Système européen de surveillance financière (SESF), conçu comme un réseau d'autorités micro-prudentielles et macro-prudentielles décentralisé et à composantes multiples, a été créé pour assurer une surveillance financière homogène et cohérente dans l'UE. Il est essentiel

1) Présentation du comité de Bâle 2) Les principales missions du comité de Bâle II) L’accord de Bâle I AXE 2 Contenu de Bale I, Ratio de COOKE I)  Les modalités de calcul du ratio de Cooke 1) Analyse des fonds propres 2) Analyse des risques pondérés II) Les apports du ratio de COOKE AXE 3 Passage de Bale I à Bale  II 1/ insuffisances du ratio de  COOKE 2/ apports de BALL II CONCLUSION INTRODUCTION L'idée de risque zéro est un concept loin de la réalité. Il y

Le rôle de la réglementation prudentielle dans la gestion de la liquidité bancaire En cette période de troubles économiques, il s'avère qu'une crise de liquidité est envisageable si l'Etat Grecque venait à faire faillite. En effet, les bilans bancaires de nombreuses banques Françaises détiennent à leurs actifs des titres Grecques qui deviendrait invendable en cas de faillite du pays. La récente crise financière des subprimes aux Etats-Unis, qui s'est répandu en crise de liquidité dans le monde

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES BANQUES « NOTICE » MODALITÉS DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITÉ 2013 (Version révisée en date du 22/02/2013) Les questions relatives à ce document sont à adresser au Service des Affaires Internationales Banques du Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel (sai@acp.banque-france.fr). Le document est téléchargeable sur le site Internet de

en coordination avec 20 autorités de supervision nationales [3]. Selon ce scénario négatif publié en juillet 2010, le ratio moyen Tier 1 de ces banques passerait de 10 3 en 2009 à 9 2 en 2011 et seules 7 banques auraient un ratio inférieur à 6 %[4]. Mais force est de rappeler que les banques qui ont fait faillite ou ont été nationalisées en 2008 et 2009 avaient d'excellents ratios Tier 1 et de solvabilité[5]. Il semble plus simple et utile de suivre l'effet de levier[6] et surtout le volume des options

DE BÂLE II : UNE ÉVALUATION JEAN-MARC FIGUET * a réglementation prudentielle à laquelle sont soumis les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fait l’objet, sous l’égide du Comité de Bâle, d’une profonde rénovation. L’entrée en vigueur de l’Accord de Bâle II est prévue pour fin 2006, les dispositions définitives devant être adoptées à l’automne 2003. L’objectif de long terme de la réglementation prudentielle est de garantir la solvabilité du système bancaire, ce qui notamment

les risques en matière bancaire demeurent aussi. C’est pourquoi, le Comité de Bâle, a mis en place des normes prudentielles qui consistent à prévenir les risques dans l’avenir en cas de survenance de crise comme celle de 2007. Il s’agit d’armer les établissements financiers à travers leur ratio de solvabilité, leur liquidité et les risques qui peuvent se présenter. Les normes prudentielles sont nécessaires pour le fait que les banques sont soumises à plusieurs risques qu’elles doivent savoir maîtriser

Sommaire 1  Vue d’ensemble des évolutions réglementaires prudentielles • Rappel des évolutions de la réglementation Bâloise • Bâle 2, les limites d’un dispositif éprouvé par la crise • De Bâle 2 à Bâle 3, vue d’ensemble des nouvelles exigences 2  Les principaux axes de la réglementation Bâle 3 2 4 5 • Les exigences de Fonds Propres • Les exigences de Liquidité 3  Les impacts pressentis 6 9 • Les impacts financiers • Les impacts sur le métier 11 13 Avril 2011 1 Bâle

secteurs bancaire et financier traditionnels et des marchés jusqu'ici peu contrôlés (fonds alternatifs, marchés de gré à gré). La présente étude confirme la nécessité d’endiguer la diffusion systémique des risques financiers en augmentant les ratios prudentiels. Le coût immédiat de ces exigences est compensé par la moindre occurrence de crises majeures. Le surcoût induit par un renforcement des exigences de fonds propres au passif des banques n’a pas nécessairement un fort impact haussier sur le coût