Les Ratios Prudentiels

II  nécessite de faire appel à une assistance externe, impliquant une liberté de gestion nécessaire à l’engagement des alliances et à la recherche de l’assistance voulue.   Dispositif Bâle II   Trois principaux piliers supportent le dispositif prudentiel de Bâle II.   Le premier Pilier  * Vise à l’amélioration du calcul des risques et la modulation conséquente de leur couverture par les fonds propres. * Concerne la définition des méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres

dans le chantier des notations internes Dès la mi-juillet, le comité de Bâle devrait adresser aux régulateurs nationaux les nouvelles mesures prudentielles dites Bâle III. Ces règles qui sont destinées à renforcer la régulation bancaire seront mises au banc d’essai, avant leur application prévue en 2012. La définition de nouvelles règles prudentielles s’est imposée après la descente aux enfers des grandes banques internationales au plus fort de la crise financière. Les établissements marocains

APPLIQUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A/ La surveillance prudentielle • Le Comité de Bale = suite faillite bque Herstatt, BRI favoriser l’harmonisation des regles et contrôle des operations bancaires. Dés 1988 Ratio COOKE « Bale I » = niveau engagements /fd propres = 8% Dès 2006 Bale II ratio de solvabilité ou MCDonough = prise en compte risque marché, crédit et operationnel (amelioration methode calcul risques). Ratio décomposé en 2 parties TIER 1 (4% « vrai capital ») et Tier 2 (4%

supervision bancaire, où les banques sont tenues de les respecter pour garantir leur liquidité et leur solvabilité au regard de leur clientèle. Parmi ces normes, on trouve le ratio « Cooke », remplacé par le ratio « McDonough ».  En effet, le comité de Bâle rassemble les plus grandes banques centrales, puisque les autorités prudentielles ont décidé d’instaurer un ensemble de règles aux banques pour stabiliser le système bancaire. Ces accords de Bâle visent à instaurer des normes internationales de renforcement

| |Par Jean-Eric Bousser |le 13/12/2007 | |Le dispositif prudentiel devra répondre aux défis que pose au système financier la nouvelle donne sur les risques. | |

pour les banques. Cette instabilité du système bancaire s'est manifestée par une crise d'illiquidité aigue (la crise asiatique en juillet 1997) jusqu'au milieu des années 1990 et n'a épargné aucun continent et encore moins l'Afrique.Le phénomène prudentiel est le nouveau défi que se lancent les établissements de crédit dans la mesure qu'il est nécessaire au processus d'échange. En effet, dans son activité d'intermédiation financière et afin d'assurer une sécurité financière et une bonne allocation

Mouad Année Universitaire 2014-2015 Plan Introduction  Chapitre 1 : Historique du comité de Bâle I – Création du comité de Bâle II – Missions du comité de Bâle Chapitre 2 : Contenu de l’accord de Bâle I I- L’accord de Bâle I : Ratio Cooke : II- Méthode de calcul de Ratio Cooke : III- Cas pratique  Chapitre 3- limites de l’accord de Bâle I : I – Agences de Notation II- Insuffisantes de Bâle I Conclusion Introduction : A l’ère de la globalisation, l’expansion des activités de crédits

Sommaire Introduction générale 2 Chapitre 1 : La règlementation prudentielle 4 Introduction : 4 Section 1 : Les justifications de la règlementation prudentielle 4 Section 2 : L’accord de Bâle 1 6 Section 3 :L’accord de Bâle2 9 Conclusion : 18 Chapitre 2 : Les causes de déclenchement d’une crise bancaire 19 Introduction : 19 Section1 : les facteurs explicatifs de la fragilité bancaire 19 Section 2 : Le déclenchement d’une crise bancaire 21 Section 3: le cœur de la panique

.......................................................6 2. 3. 4. 1. Liquidité..................................................................................................................6 Norme internationale de liquidité et surveillance prudentielle ................................6 Gestion et surveillance des risques .......................................................................7 Discipline de marché................................................................................

Mise en place du ratio Mc Donough : enjeux pour les banques et agences de notation SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE : Présentation des ratios Cooke et Mc Donough – La réglementation et les principales évolutions I. Le ratio Cooke – Présentation I.1. Périmètre d’application I.2. Définition du ratio Cooke et des exigences de fonds propres I.3. Eléments constitutifs des fonds propres I.4. Le système de pondération I.4.1. Les actifs et engagements de hors-bilan