Les Ratios Prudentiels

société comme ceux des entreprises. Depuis 1991, le secteur bancaire connaît des mutations profondes (levée par les autorités monétaires de l’encadrement du crédit, nouvelle loi bancaire, réforme du marché des capitaux, l’adoption des règles prudentielles…etc.). Il tente de s’adapter de manière volontariste à l’évolution de la situation économique du pays tout en se conformant aux standards internationaux en termes de réglementation et d’organisation. L’intégration dans l ‘économie mondiale et les

risques) à C (très risqué). Trois agences se partagent le marché : Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch & IBCA. les banques à une gestion préventive de leurs principaux risques, et de couvrir ces risques par un montant minimal de fonds propres (voir ratio de capital). Crédit hypothécaire Crédit garanti par une hypothèque sur un bien, par exemple l’immeuble acheté à crédit. En cas de non-remboursement, la banque peut saisir le bien sans avoir besoin d’engager des poursuites judiciaires. Effet de levier

systémique ........................................................................... 62 Régulation permanente : corriger les incitations à accumuler du risque systémique ...... 64 Réduire les possibilités d’arbitrage dans la régulation micro-prudentielle .............. 64 Taxer les externalités négatives des activités systémiques ....................................... 72 2 Régulation du risque systémique .....................................................................................

pour faire baisser les taux quand elle veut favoriser la création monétaire. (doc 1) B- En régulant l’activité bancaire : Par des règles prudentielles telles que le taux de réserves obligatoires, la BCE peut limiter la création monétaire, car en augmentant ce taux elle prive les banques de liquidités nécessaires pour octroyer des crédits. En imposant un ratio entre les liquidités à détenir pour une banque et la quantité de crédits quelle peut octroyer, la BCE régule ainsi et limite la création monétaire

emprunteurs Le contrôle prudentiel de l’activité bancaire L’activité bancaire selon la loi de 1993 Le système bancaire marocain a fait l'objet, en 1993, d'une importante réforme avec la promulgation du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Objectif: La protection des épargnants et des emprunteurs par un ensemble de mesures (respect des règles prudentielles , nouvelles conditions

Commission de discipline des établissements de crédit. Les organes de coordination : -GPBM, -APSF. Définition et typologie des établissements de crédit Conditions d’exercice de l’activité Mesures de protection de la clientèle Règles prudentielles Capital minimum, Coefficient de liquidité, Coefficient de solvabilité, Coefficient maximum de division des risques, - Classification et provisionnement des créances en souffrance. - - Droit au compte. - Protection des emprunteurs. - Publicité

bilan sain, avec un résultat net prévu de 37 millions d’euros pour le premier semestre 2012, après un résultat net de 72 millions d’euros en 2011 … - 2,5 milliards de fonds propres, un ratio de 14% pour 8% exigés, très supérieurs aux ratios prudentiels imposés aux établissements de crédits, si ce n’est le meilleur ratio de la place ; - Un encours actuel de 33 milliards d’euros pour plus de 400 000 ménages emprunteurs représentant plus de 1 million et demi de personnes, et aucun actif toxique. Dans

amélioration de la réglementation prudentielle internationale : ex du ratio Cooke et de son processus de révision (Bâle II) * taxation des mouvements de capitaux : la taxe Tobin. 7) Au niveau macro économique : * tentatives de stabilisation des taux de change depuis les accords du Plaza en 1985 : idée de zones cibles à respecter entre les différentes grandes monnaies. 8) Les limites : * Les mesures prudentielles sont des mesures « ex post »

passage de Bâle I à Bâle II Les normes de la réglementation prudentielle internationale  L’accord de Bâle I : Le ratio Cooke Adopté en 1988 par le comité de Bâle, le ratio Cooke, définit le montant des fonds propres minimum que doit posséder une banque en fonction du risque pour se couvrir contre les risques de contrepartie. Dans sa version préliminaire, le calcul de cette norme se base sur un système de pondération. Le succès de ce ratio s’explique, en grande partie par sa simplicité méthodologique

monétique n'est usité que par une clientèle relativement aisée - Une augmentation du taux de contentieux qui pénalise les revenus bancaires - Le résultat net reste tributaire de l'effort de provisionnement - Un système bancaire qui respecte les normes prudentielles 2. ETUDE CONCURRENTIELLE DU SECTEUR BANCAIRE MAROCAIN 11 12 13 13 14 14 15 16 17 19 19 21 - Un secteur fortement concentré - Une relative stagnation au niveau de l'évolution des parts de marché dépôts - Un acteur se positionne comme la Banque