Les Ratios Prudentiels

de sanction des systèmes financiers décentralisés par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 88 -3- - Instruction n° 010-08-2010 relative aux règles prudentielles applicables aux systèmes financiers décentralisés des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) 90 - Instruction n° 016-12-2010 relative au financement des immobilisations et des participations par les systèmes financiers

réglementaire. Section 1 : Le Ratio européen de solvabilité. 1.1. Définition du ratio de solvabilité. 1.2. Les objectifs du ratio. 9 10 Section 2 : La réforme du comité de Bâle II. 2.1. La remise en cause du ratio de solvabilité. 2.2. Les nouveaux objectifs du ratio de solvabilité. 2.3. Le ratio Mac Donough et ses conséquences sur la gestion du risque crédit. 2.3.1. Le 1er pilier : Exigence minimale en Fonds propres. 2.3.2. Le 2ème pilier : Processus de surveillance prudentiel. 2.3.3. Le 3ème pilier :

+10.000 Immobilisations Fonds Propres Immobilisations Fonds Propres Les ratios prudentiels A priori, rien ne limite l'activité de crédit des banques, sinon la demande. Pour que les banques ne fassent pas trop facilement faillite en cas de crise entraînant l'augmentation des risques (créances douteuses), la Banque des Réglements Internationaux a édicté des ratios prudentiels repris par les états membres : Ratio Cooke Fonds Propres / Total des engagements (créances) > 8% Le Contrôle

a différents types de sociétés financières : Entreprise, particulier, activité locale. Exemples d’institutions financières spécialisées : Oséo a vocation à garantir des crédits (appartient à 100% à l’Etat). EURONEXT. L’autorité de contrôle prudentielle (l’ACP), c’est ce qui a remplacé, par Christine Lagarde, la fusion entre la commission bancaire, L’ACAM (autorité des assurances et des mutuelles) et le Cecei (comité des établissements de crédits et des entreprises d’investissement). Les missions

thème central dans la conduite des politiques d’investissement et de développement des établissements financiers. Il a progressivement été intégré par l’ensemble des dispositifs prudentiels internationaux et locaux (Bâle I, …) jusqu’à s’inscrire au cœur des derniers développements réglementaires (Bâle II). La réforme des ratios de solvabilité bancaire élaborée par le Comité de Bâle (Bâle II) vise à mettre en adéquation les fonds propres des banques avec les risques qu’elles prennent. Il faut noter que

Les nouvelles normes comptables internationales introduiront une forte volatilité procyclique dans les comptes des assureurs et, par ce biais, dans les dispositifs prudentiels. À l'occasion de la transposition de l'accord de Bâle II, la Commission européenne s'est penchée sur cette question de la « procyclicité » des dispositifs prudentiels dans le cadre du secteur bancaire. Il est souhaitable qu'elle le fasse aussi dans le cadre du secteur des assurances. Loin d'améliorer la solvabilité des entreprises

financiers. Ce qui a cruellement manqué, en particulier, ce sont les informations portant sur les opérations financières hors-bilan. Les opérations qui ont permis à certains la organismes financiers et les de contourner réglementation ratios prudentiels. En particulier, dans le monde anglosaxon. Il y a, à l’évidence, un gros travail à faire pour remettre à niveau la régulation financière et le système s’appuyer. d’information sur lequel elle peut J’ai évoqué le mot de

actif mais on ne trouve pas où et à qui le vendre. Beaucoup de produits financiers n’ayant plus de marché secondaire, plus d’échanges ont perdu de la liquidité. Les risques opérationnels : Le système de Bâle 2 est devenu le dispositif qui fixe les ratios de solvabilité pour les banques. Ce système, qui fait suite au système de Bale 1, est devenu obligatoire pour toutes les banques de l’UE, petite ou grande, depuis Janvier 2008. Le système de Bâle 2 exige que les banques 7 Mutations financières

croissance  Qui sont les fautifs ?  Les banques centrales : des pompiers-pyromanes ?  Les banques centrales doivent-elles cibler le prix des actifs ?    Défaillance de la réglementation prudentielle, interaction entre normes comptables et normes prudentielles Complexité des montages financiers : la faute aux banques d’investissement ? Fragilité de l’économie mondiale ? Séminaire Master 2 Macroéconomie financière et développement, Université du Sud Toulon Var 3 Introduction

crédit et son exercice (2006) Consulter le document Directive sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (Mise en œuvre des accords internationaux (accords de Bâle II) sur les normes prudentielles (2006)). Consulter le document La directive crédit à la consommation. Elle vise à harmoniser les règles nationales de façon à assurer un haut niveau de protection des consommateurs tout en leur donnant davantage la possibilité de faire jouer