Les Risques Simples Et Les Risques Aléatoires

du ratio 17 2.2. Structure de Bâle II : ratio «Mac Donough » 18 2.2.1. Pilier 1 : Les exigences en fonds propres, le ratio McDonough 19 A- Le risque de crédit 19 a) L’approche Standardisée 19 b) Approche de Notation Interne 20 B- Le risque de marché : une reprise de la directive Capital Adequacy Directive de 1996 20 C- Le risque opérationnel 20 D- Le calcul du ratio McDonough 21 2.2.2. Pilier 2 : La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres 21 2.2.3.

la population parente. Soit une méthode probabiliste ou aléatoire : il s’agit d’une estimation qui constitue la base de l’extrapolation. Echantillonnage aléatoire simple : tirage de numéro de sujets à partir d’une base de données ; Echantillonnage par grappes : on réalise une enquête auprès de tous les membres d’un groupe de sujets ; Echantillonnage stratifié : segmentaire. Découpage de la population en strate et tirage aléatoire des strates Soit une méthode empirique : dans ce cas la généralisation

GAMONET Sur le Sujet MODÉLISATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS L’ASSURANCE Devant un jury composé de Liste du Jury Thomas BEHAR Vincent DAMAS Arnaud COHEN Gérard CROSET Jean-Pierre DIAZ Brigitte DUBUS Paul ESMEIN Michel FROMENTEAU Benoît HUGONIN Christophe IZART Pierre PETAUTON Florence PICARD Christian Yann ROBERT Directeur du mémoire Stéphane MENART CONFIDENTIALITÉ □ Centre d’Études Actuarielles Institut des Actuaires Modélisation du risque opérationnel dans l’assurance 2

économique ou humaine est susceptible de générer des risques qui sont susceptibles de mettre en péril aussi bien l’individu que l’entreprise, son fonctionnement, sa rentabilité, son développement ou sa pérennité. Il convient alors d’identifier ces risques, d’évaluer leurs conséquences ainsi que leur gravité et de mettre en œuvre des actions visant à les maitriser au mieux possible. Il est donc nécessaire de sensibiliser aussi bien les simples individus que les chefs de ces entreprises, notamment

exemple: -On autorise toutes les distributions possibles c'est à dire on ne fait aucune hypothèse sur la forme, nature ou le type de la distribution des variables aléatoires -Le nombre de paramètres du modèle n'est pas fixé et varie (augmente) avec le nombre de variables Il s'agira de présenter pour quelques modèles et exemples simples, les idées principales de l'estimation non paramétrique par la méthode du noyau. II Estimation de la régression L’utilisation des modèles paramétriques est

informationnellement efficient III-1 : L'analyse technique III-2 : L’analyse fondamentale Chapitre IV : Les conséquences des hypothèses du marché efficient IV-1 : L’existence d’un marché efficient implique des variations aléatoires des cours IV-2 : L’existence d’un marché efficient implique la détermination d’un cours unique à partir d’un ensemble donné d’informations IV-3 : L’existence d’un marché efficient a une incidence sur les possibilités de gain Chapitre

le temps. Elle est mesurée pour un actif ou un passif financier auquel est associée une séquence de flux de trésorerie certains. Elle est mesurée aussi bien lors de l’émission que plus tard à chaque date de règlement d’un flux. 1.2 La valeur et le risque Sens et portée de l'étude L’incertitude liée à l’avenir est abordée sous l’angle économique et mathématique puis appliquée à l’évaluation sur une période d’un instrument ayant une valeur finale incertaine. 1.3 La valeur et l’information Sens et portée

d'estimer le poids moyen d'une population: élément = individu. Mais ce n'est pas toujours le cas: par exemple, si on étudie une espèce animale, et qu'on décide que l'unité d'échantillonnage sera définie par les unités de peuplement végétaux, il y a risque de référer les éléments à tel ou tel peuplement végétal mais pas à l'interface entre deux peuplements... Donc on néglige les effets de lisière, les écotones, etc... Un retour à l'hypothèse à tester permet seul de savoir si ce choix est pertinent ou

___________________________________________ risque opérationnel dans les banques Centre FES Master 2 : Finance Thèse Professionnelle : Audit interne et Risque opérationnel dans les banques -Cas BMCE Bank- Réalisé par : Mr. BENOUAHI Jalal Encadré par : Mr.KADOUS Mohammed Année universitaire : 2008-2009 Page | 1 ___________________________________________ risque opérationnel dans les banques Je tiens à exprimer tout d’abord mes remerciements aux membres du jury, qui ont

randomisation). B. les VI étiquettes ou variations invoquées Elles se réfèrent aux caractéristiques du sujet. Exemple  concernant les sujets : milieu social, âge, sexe, etc. Le sujet est dans un « groupe » indépendamment de l’expérience (pas d’affectation aléatoire). Exemples concernant la situation : • VI que l’on ne peut manipuler, éventuellement pour des raisons éthiques : milieu social, • VI étiquette : repérage des conditions expérimentales par l’expérimentateur sur la base d’une caractéristique naturelle