Marge opérationnelle

au départ de Mme Cloutier. Faits & Analyses  Brigitte Cloutier est une spécialiste qui a été engagé par René Dagenais, le P.-D.G., pour créer une unité de recherche opérationnelle. Le rôle de cette unité devait être établit par Cloutier. Celle-ci a signé un contrat de travail d’une durée de trois ans qui stipule qu’elle a une marge de manœuvre pour organiser son unité et qu’elle reçoive un budget annuel d’environ 3 500 000$. René Dagenais a essayé de placé la spécialiste dans plusieurs services

1973 pour l'assurance non-vie, et de 1979 pour l'assurance vie, dès 1997, le rapport Müller préconisait des modifications de ces directives. Ainsi, le projet de Directive Solvency I visait à renforcer la protection des assurés par un relèvement de la marge de solvabilité -c'est-à-dire la réserve de capital supplémentaire que les institutions d'assurance doivent détenir pour pouvoir faire face à des événements inattendus- obligatoire des entreprises d'assurance vie et non-vie soumises à la surveillance

liquidité B- Risque opérationnel C- Risque financier Partie 2 : Présentation et maitrise du risque opérationnel Chapitre 1 : Definition du risque opérationnel Chapitre2 : Typologie de risque opérationnel frontière risque de crédit Chapitre 3 : Démarche de gestion du risque opérationnel A- La cartographie du risque opérationnel B- Pilotage et suivi de risque opérationnel C- Réglementation du comité de bale des exigences en fonds propres pour la couverture du risque opérationnel Partie Empirique

Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures de l'établissement (analyse ou contrôle absent ou incomplet, procédure non sécurisée), de son personnel (erreur , malveillance et fraude), des systèmes internes (panne de l'informatique,...) ou à des risques externes (inondation, incendie,...). Dans le cadre du dispositif Bâle II, la définition du risque opérationnel

IMPACT STUDIES (QIS) QIS1 (première des Quantitative Impact Study) avait porté sur l'évaluation des provisions techniques (escompte, marge de risque). En France, le marché apparaissait sur-provisionné. En effet, sur les 32 sociétés IARD ayant répondu au QIS1 et représentant 45% de parts de marché, le niveau de provisionnement au "best estimate" escompté + Marge de Risque (correspondant au quantile à 75%) correspondait à 84,5% des provisions comptabilisées (92,9% sur une base non escomptée) [Source:

Expected Shortfall ? 5. Pourquoi la mesure de risque Unexpected Loss a-t-elle été retenue par le Comité de Bâle plutôt que la mesure Value-at-Risk ? 4 Le risque opérationnel 1. Comment Bâle II dénit le risque opérationnel ? Donnez des exemples de risque opérationnel. 2. Expliquez la méthode SA pour mesurer le risque opérationnel. Quelles sont les trois pondérations retenues ? Donner un exemple de ligne métier pour chacune des 3 pondérations. Ce système de pondérations vous semble-t-il cohérent

autorités de contrôle. En effet, le SCR est le seul à être basé sur l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques liés à l'activité de la compagnie, c'est-à-dire principalement : le risque de souscription, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de marché. Une compagnie qui ne serait pas en mesure de démontrer que son niveau de fonds propres est suffisant pour couvrir ces risques devra soumettre à son autorité de contrôle pour approbation un plan précisant

23 Chapitre III : Les composantes du nouveau dispositif ‘’Bâle 2’’………………………25 1. Pilier 1 : Exigences minimales de fonds propres……………………...27 1.1. Risque de crédit……………………………………………………..27 1.2. Risque de marché………………………………………………….. 34 1.3- Risque opérationnel…………………………………………………36 2. Pilier 2 : Surveillance prudentielle ……………………………………...37 2.1. Objectifs………………………………………………………………37 2.2. Principes……………………………………………………………...37 3. Pilier 3 : Discipline de marché…………………………………………..40 3.1. Objectifs………………………………………………………………40

COURS DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE  Bibliographie : « Précis de recherche opérationnelle Méthodes et exercices d'application » Robert Faure, Bernard Lemaire, Christophe Picouleau Collection: Sciences Sup, Dunod 2009 - 6ème édition.  « Exercices Et Problèmes Résolus De Recherche Opérationnelle » Tome 3, dunod 2000. roseaux.  « Recherche opérationnelle de gestion » Azoulay. Tome 1, Dunod 1996  « Programmation linéaire par l’exemple » Droesbeke, Hallin et Lelievre ellipses 1986  « Techniques

les risques que celles-ci encourent dans leur activité. Dans le mouvement de la redéfinition de la marge de solvabilité en fonction des risques pour l'ensemble des risques financiers, après la banque et la mise en place de la directive CRD (liée à l'accord Bâle II), c'est au tour de l'Assurance de voir sa réglementation s'adapter pour intégrer le risque. Après Solvabilité I qui prévoyait une marge de solvabilité déterminée en fonction de pourcentages sur les primes et les sinistres, la réglementation