Modèle De Notation Interne Des Risques Crédit

Introduction ` la Gestion des Risques a e Cours ENSAI de 3`me ann´e e Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Op´rationnelle e Cr´dit Lyonnais e thierry.roncalli@creditlyonnais.fr Notes de cours ´crites avec la collaboration de e Nicolas Baud, Sakda Hoeung et Ga¨l Riboulet e Octobre 2001 Table des mati`res e Avant-Propos I Probl´matique g´n´rale de la gestion des risques e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

solvabilité solvabilité II qui vise une approche intégrée des risques. L’idée majeure est qu’actif et passif doivent être évalués à leur valeur économique c'est-à-dire à leur valeur de marché. On comprend bien ce que cela veut dire pour l’actif, mais pour un passif d’assurance, il n’existe pas de marché. D’où l’importance du choix fait par les compagnies quant aux méthodes retenues pour valoriser et mesurer leur performance et leurs risques. Ce mémoire propose une modélisation d’un portefeuille emprunteur

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières............................................... 33 §5 - Les banques ............................................................................................................. 34 §6 - Les agences de notation .......................................................................................... 34 SECTION 3 : LES SUPPORTS DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE ................... 34 §1- Les supports traditionnels..........................................

Introduction ` a la Gestion des Risques Cours ENSAI de 3`eme ann´ ee Thierry RONCALLI Groupe de Recherche Op´ erationnelle Cr´ edit Lyonnais thierry.roncalli@creditlyonnais.fr Notes de cours ´ ecrites avec la collaboration de Nicolas Baud, Sakda Hoeung et Ga¨ el Riboulet Octobre 2001 Table des mati`eres Avant-Propos 1 I 3 Probl´ ematique g´ en´ erale de la gestion des risques 1 Introduction historique 1.1 Quelques rep`eres th´eoriques . . . . . . . . 1.2 Le d´eveloppement des produits

liquidité bancaire La régulation de la création de monnaie La masse monétaire et les IFM Les contreparties de la masse monétaire Les acteurs de la création monétaire Les freins à la création de monnaie par les banques Diviseur et multiplicateur de crédit 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 24 26 26 27 27 29 30 31 31 33 34 35 35 38 38 39 39 41 44 45 45 45 46 47 Section 2 La politique monétaire de la Banque Centrale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 L’ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE La mise en place

liquidité bancaire La régulation de la création de monnaie La masse monétaire et les IFM Les contreparties de la masse monétaire Les acteurs de la création monétaire Les freins à la création de monnaie par les banques Diviseur et multiplicateur de crédit L’ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 24 26 Section 1 La mise en place de la réglementation 26 Section 2 L’organisation du système bancaire 27 27 29 30 1. De 1941 à 1982 : l’emprise

liquidité bancaire La régulation de la création de monnaie La masse monétaire et les IFM Les contreparties de la masse monétaire Les acteurs de la création monétaire Les freins à la création de monnaie par les banques Diviseur et multiplicateur de crédit L’ORGANISATION DE LA PROFESSION BANCAIRE 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 24 26 Section 1 La mise en place de la réglementation 26 Section 2 L’organisation du système bancaire 27 27 29 30 1. De 1941 à 1982 : l’emprise

le montant de fonds propres avec le montant de risques (crédits pondérés par la qualité du client). Les "fonds propres Cooke" comportent un noyau dur (fonds propres de base) et des fonds propres complémentaires (titres subordonnés et participatifs, provisions non affectées, écarts de réévaluation...). Les risques pondérés sont calculés à partir du bilan (quotité de risque à quatre niveaux) et du hors-bilan (facteur de conversion puis quotité de risque...). Le ratio Cooke exprime le niveau minimum

gestion du risque de crédit * INTRODUCTION Section 1 : l'analyse du risque de crédit I. les crédits accordés par la banque 1. Définition du crédit 2. Les différents types de crédits bancaires II. Le risque de crédit 1. Définition du risque de crédit 2. Typologies des risques de crédit 3. L'évaluation du risque de crédit Section 2 : La gestion du risque de crédit I. Généralités sur les moyens de se prémunir du risque de crédit 1

entre les processus socio-économiques et les priorités environnementales. La Shari’ah propose ainsi un ensemble de directives qui rejoignent ce que nous appelons aujourd’hui le développement durable. Plus spécifiquement, la Shari’ah propose aussi un modèle de responsabilité sociale des entreprises.10 Alors que l’approche occidentale de la RSE est essentiellement matérielle, plus centrée sur les conséquences pratiques d’une posture socialement responsable que sur ses fondements éthiques, la vision islamique