Portefeuille Vba

multinationales le groupe total a pour forme juridique la Société Anonyme. En 2008 le groupe Total avait pour principaux actionnaires le Groupe Bruxelles Lambert à hauteur de (4 %), les Salariés de l’entreprise (3,6 %) la Compagnie Nationale à Portefeuille (1,4 %), Avéra (0,3 %) et BNP Paribas (0,2 %). La direction générale de Total est formé par Christophe de Margerie le Directeur général et Président du CA, François Cornélis le Vice-président et Président division chimique, et de Patrick de La

Application VBA-EXCEL en Finance & Risk Management - Value at Risk paramétrique - EES3 Genève, le 23 mars 2007 Projet Visual Basic Application en VaR TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction page : 3 2 Différentes méthodes de la VaR page : 4 2.1 2.3 2.4 page : 4 page : 4 page : 5 3 Méthode paramétrique Méthode non-paramétrique Méthode semi-paramétrique VaR sous Excel page : 5 3.1 3.2 page : 5 page : 7 Eléments nécessaires pour calculer la VaR Calcul de la VaR 4 Fonction VaR sous VBA page

Simulation de trois modèles pour la gestion de portefeuille et Mesure des rendements ajustée par risque»       Etude et analyse des méthodes de calcul de performance (MWRR, DIETZ, méthode des VL) Implémentation de nouveaux modèles pour le calcul de la performance sous VBA/EXCEL Analyse et étude des ratios de mesure du risque (ratio de Sharpe, ratio d’information, alpha de Jensen, bêta, Downsiderisk...) Implémentation du calcul de ces ratios sous VBA /EXCEL Etude des différentes méthodes d’attribution

études : 2 ans MASTER DESCRIPTION OBJECTIFS Le Master « Marchés financiers » forme des praticiens de haut niveau capables d'évoluer dans tous les métiers de la finance de marché : opérateurs en salle de marchés (traders, sales), gérants de portefeuilles dans la gestion collective ou la gestion privée, contrôleurs des risques ou bien encore analystes financiers. Pour ce faire, les étudiants acquièrent les bases théoriques et pratiques de la finance en première année de Master, avant d'approfondir

Ateliers de génie logiciel AMC*Designer sous MERISE, Poseidon pour UML, BoUml, StarUml. Domaines fonctionnels Banque-finance, industrie, télécoms, transports, bâtiment. P A R C O U R S P R O F E S S I O N N E L 2009 SNCF : Ingénieur d’études (VBA Excel, SQL, Oracle, Access) Conception et réalisation d’une application d’analyse des quotas dans le cadre du Yield Management à la SNCF-Voyages (service du COC), au sein de l’équipe des tacticiens et en relation avec les analystes du Yield. Assistance

Initiation à VBA pour Excel Philippe Bernard Ingénierie Economique et Financière Université Paris-Dauphine Septembre 20082Chapitre 1 Références � F. Riva Applications �nancières sous Excel en Visual Basic, Economica 2ème édition (ouvrage qui en 200 pages réussit la performance de présenter de ma- nière très complète le langage VBA, puis de faire des applications à la gestion de portefeuille, à l�évaluation des options, à l�assurance de portefeuille et à l�e¢ cience des marchés - les notes ci-dessous

processing, Recouvrement, Service Provider, Covenants ▪ Front to Back ▪ Estimation des volatilités et des corrélations : fExtremes, fTrading, fOptions ▪ Les lettres grecques, Rho, Gamma, Delta, Thêta, Vanna, Vega ▪ PL-SQL, ORACLE, JAVA, R, VBA, EXCEL, MS OFFICE, MS PROJECT ▪ Bloomberg ▪ Market Data, Algorithmes de trading Compétences fonctionnelles : ▪ Détermination des prix forward et des prix futures ▪ Stratégies de couverture par les contrats futures ▪ Marchés des taux d’intérêt

Christian Principaux enseignements : Analyse financière - Evaluation des actifs financiers Actuariat - Gestion d’actifs - Modélisation financière (Excel,VBA) - Marché à terme d’instruments financiers - ISR - Finance chinoise - Fiscalité financière - Droit financier Opérations en fonds propres - Options - Gestion quantitative de portefeuilles 2009 – 2011 Magistère Économie – Paris School of Economics Diplôme sélectif d’excellence en partenariat avec ENS et EHESS. Effectuer en parallèle avec le Master

performances  D€veloppement de l’analyse de suivi des portefeuilles des clients de la Banque Priv€e : allocations d’actifs (parts de l’alternatifs, FCPI, FCPR, HF...), performances, exposition au risque selon le profil…  Suivi des valeurs des portefeuilles de la Banque Priv€e: distinction des valeurs recommand€es, performances, part dans les portefeuilles, diversification g€ographique…  D€veloppement sous Access : Suivi des OPCVM dans les portefeuilles de la client„le Priv€e (fonds internes, externes

d’avril 2011 0 Formation 0 2007-2010 IIE5,1,84Enseignement Supérieur,Ecole d’ingénieurs,IIE, Grande Ecole d’Ingénieurs recrutant sur le concours Centrale-Supélec Spécialité Marchés Financiers Option 2ème année et 3ème année: Gestion de portefeuille, Économétrie, Assurance Vie et Non-Vie, Finance Stochastique, Techniques Financieres, Dérivés de Crédit, Introduction au produits structurés, Data Mining, Régression, Bases de données. 2010-2011 Université Marne la Vallee5,5,216Enseignement Supérieur