Portefeuille Vba

compléments d'étude, d'améliorations 3) Bilan professionnel et personnel quant à l'expérience vécue 1) Environnement de la mission a. Fiche descriptive de l’entreprise Créé en 1949 en Italie, Bolton Group détient un portefeuille de plus de 50 marques leader et à forte notoriété. Ces marques représentent un CA annuel de près de 2 milliards d'euros et sont présentent dans de nombreux pays européens sur les marchés des nettoyants ménagers, soin du linge, de l'hygiène corporelle

catastrophes sont souvent des défaillances organisationnelles ou des facteurs technologiques. − le ratio Cooke ne prend en compte que les risques crédit et de marché alors que d’autres risques comme le risque opérationnel, de taux d’intérêt sur le portefeuille bancaire…etc. présentent des vulnérabilités importantes. il faut noter que ces risques étaient implicitement pris en compte par le ratio qui comportait un volet de sécurité destiné à couvrir ces risques non quantifiés. D’où l’apparition de

Téléphonique Commuté | RTU | Remote Terminal Protocol | SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition | SMS | Short Message Service | SQL | Structured Query Language | TCP | Transmission Control Protocol | UDP | User Datagram Protocol | VBA | Visual Basic for Application | WML | Wireless Markup Language | XML | eXtensible Markup Language | Liste des matières --------------------------------------------------------- Introduction 14 Chapitre I: Contexte général du projet I.1

américaines. Nous nous proposons dans ce travail trois modèles célèbres d’évaluation d’options : modèle binomial, modèle de différences finies et la simulation Monte Carlo. A fin d’élaborer un pricer qui permet de calculer des options call via un code VBA, pour le but de comparer les résultats obtenus par ce calculateur et de déterminer quel est le modèle le plus efficace et le plus performant ? 3 METHODES D’EVALUATION DES OPTIONS AMERICAINES SOMMAIRE Introduction Générale…………………………………………………………………………

la gestion de portefeuille obligataire Chapitre I : L’obligation : Evaluation, performance et risques 1. Les taux d’intérêt 2. Evaluation des obligations 3. Performance et risques obligataires Chapitre II : Processus et stratégies de gestion de portefeuille obligataire 1. Processus de gestion de portefeuille obligataire 2. Stratégies passives 3. Stratégies actives Deuxième Partie  : Stratégie d’optimisation de la performance d’un Portefeuille Obligataire

reported). Les méthodes d’estimation employées sont basées sur des outils statistiques. Ce volet est particulièrement important pour des branches qualifiées de développement long, c’est le cas de la branche responsabilité civile générale qui est le portefeuille appliqué. Les frais de gestion des sinistres futurs estimés qui sont généralement un pourcentage de la somme des 2 éléments ci-dessus. III. Méthodes déterministes et stochastiques de calcul des provisions techniques : 1. Organisation des

alerte dans un fichier et par e-mail lorsqu’un appel est dans une file depuis un délai défini. 15 Organisation Mise en place de la salle de marche Bloomberg Reuters Boursorama FinanceFi Stockage des données (Access / SQL) VBA Module de pricing Module courbe de taux Module arbitrage Suivi portfolio Module risk management Opérateur finance Portfolio manager Responsable administratif Risk manager ProRealTime Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint

ROYAUME DU MAROC *-*-*-*-* HAUT COMMISSARIAT AU PLAN *-*-*-*-*-*-*-* INSTITUT NATIONAL DE STAISTIQUE ET D’ECONOMIE APPLIQUEE Projet de Fin d’Etudes ***** Solvency II : Application au cas d’un portefeuille Décès Emprunteur Préparé par : M. Anass NAHIL M. Massin ABERKANE Sous la direction de : M. Abderrahim OULIDI (INSEA) M. Abdelkrim KHIRAOUI (A.R.M CONSULTANTS) Soutenu publiquement comme exigence partielle en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur d’Etat Option : ACTUARIAT-FINANCE

exigeant  et  requiert  un  fort  engagement  personnel.  La  division  académique  entre  « corporate   finance »  et  finance  de  marché  est  largement  artificielle  et  ne  saurait  fonder  une  spécialisation  pertinente.  Le  gestionnaire  de  portefeuille  dont  le  métier  semble relever de la finance de marché, parce qu’il gère des actions, ne peut ignorer  les grands thèmes de la corporate, les disciplines auxiliaires comme l’analyse financière, les  grands principes de la consolidation des comptes

prestations opérationnelles (gestion du portefeuille de projets, urbanisme). Sa valeur ajoutée se mesure dans : ◗ la capacité de la DSI à anticiper les évolutions technologiques (veille, prospective) et les besoins des métiers de l’entreprise (stratégie), et à les prendre en compte (management, compétences, coûts) ; la capacité à identifier les axes de progrès internes (audit) ; la capacité à gérer et à piloter différents projets (gestion du portefeuille de projets) et applications (urbanisme)