Reglementation Bale 2

long terme avec des passifs à long terme ». Dès lors que la banque dans ces transactions avec la clientèle ne prend pas en compte cette règle, elle doit faire à des risques, notamment le risque de crédit qui se présente sous diverses formes. 2-Typologie des risques de crédit : Les risques liées au crédit sont multiples et multidimensionnels en plus des risques généraux que court la banque (risques commerciaux, risques de gestion interne, risques opérationnels et techniques,...). On peut

l’objet d’interrogations sur la pertinence de leur notation, leur capacité d’anticipation mais aussi plus largement sur leur rôle, leur importance et leur indépendance. A cela s’ajoute un facteur de sensibilité supplémentaire puisque la règlementation prudentielle Bâle II s’appuie fortement sur les notes que les agences de notation produisent pour calibrer les fonds propres des banques au regard du risque de crédit de leurs clients. Les questions qui se posent sont les suivantes ; quel rôle

Rattachement hiérarchique de la relation Afin de répondre aux exigences bâloises (Voir Partie II concernant les apports Bâle II) et pour mieux gérer le processus d'octroi de crédit en amont, la BMCE BANK a prévu dans le dossier de crédit, un champ pour des informations complémentaires concernant : Position/ Limites sectorielles : BMCE BANK a prévu, dans le cadre de la nouvelle réglementation, des limites afin de s'orienter vers une composition optimale du portefeuille par secteur d'activité, tenant compte

.............. 2 AVANT-PROPOS .......................................................................................................... 4 INTRODUCTION ........................................................................................................... 5 PARTIE 1 : LA GESTION DES RISQUES EN GENERAL............................................ 6 1. Le risque................................................................................................................... 7 2. Processus de gestion

systémique ». 2) Les critères d’identification des établissements présentant un « risque systémique » : Environ 30 établissements dans le monde dont 4 en France : La BPCE, la Société Générale, La BNP Paribas et le Crédit Agricole ont été identifié comme pouvant potentiellement être sujet au « risque systémique ». Les critères qui ont permis de les identifier sont les suivants : -Taille du bilan (Too big to fail) : mêmes critères que ceux permettant de définir le ratio de levier Bâle 3. -Interconnexions

« L’analyse de la gestion du risque dans l’octroi du crédit : cas de la BCH » Liste des tableaux et figures  Figures Figure 1 : Le champ du risque bancaire ................................................................................ 7 Figure 2 : Processus d’octroi de crédit ................................................................................ 18 Figure 3 : Evaluation et couverture du risque de contrepartie ............................................. 30 Figure 4 : Modèle d’analyse

libéralisés ». A partir de 1986, les banques ont été progressivement privatisées, les taux administrés réduits à partir de 1985. L’encadrement du crédit fût supprimé en 1987 et en 1986 le contrôle sur les taux de change fût levé. Le changement de réglementation s’est également opéré au niveau européen avec la directive européenne de 1993 en vue de la création d’un marché bancaire unique dans l’UE. Parallèlement à cette libéralisation de l’économie et du secteur bancaire, un marché de capitaux unifié

COMMISSION BANCAIRE EUROSYSTÈME CONFÉRENCE-DÉBAT ASSOCIATION D’ÉCONOMIE FINANCIÈRE BÂLE II : GENÈSE ET ENJEUX 2004 JEUDI 27 MAI CONCLUSION DE CHRISTIAN NOYER INTRODUCTION Mesdames, Messieurs, Chers collègues, En guise de conclusion à cette conférence-débat qui nous a rassemblés aujourd’hui, permettez-moi tout d’abord de vous dire combien j’ai été ravi d’accueillir dans la Galerie dorée autant d’éminents orateurs et participants. Cette conférence-débat a été l’occasion d’un échange

interne nommé « STARWEB » et qui a été mis en place par la Société Générale afin de permettre à la banque de calculer ses propres exigences en matière de fonds propres (méthode IRB-A) conformément aux directives figurant dans le pilier 1 des accords de Bâle 2. Mais on a aussitôt constaté qu’il y avait des différences quasi-quotidiennes entre les analystes crédits et les analystes risques ainsi que des difficultés lors de l’utilisation du nouveau système de notation interne. Ces constations là ne peuvent

QCM d'entraînement ITB 2 Février 2009 ________________ Enoncé complet __________________ DOSSIER __________________________________________________ Bonjour ! Pour votre entraînement, vous disposez, ci-dessous, de : == 2 QCM, de structure comparable à celle des épreuves de Contrôle continu ou des Ecrits de juin prochain, à savoir : *** « Entreprise Banque », couvrant le programme des 2 années, *** « Marchés de Capitaux », == 1 QCM, de révision, pour vérifier les acquis nécessaires à l’épreuve