Risque de crédit

Problématique de l’estimation du LGD BANQUE dans la gestion du risque de crédit : Cas de CA CIB DEFINITIONS DES SIGLES ET ABBREVIATIONS ALM: Asset/Liability Management BT: Backtesting DRCP : Direction des Risques et Contrôles Permanents EAD: Exposure At Default EADH: « Exposure At Default » Historique FRR: Facteur de Réduction des Risques M : effective Maturity NMC : Notation et Méthodes de Crédit LDP: Low-Default Portfolio LGD: Loss Given Default LGDH:

subprime. Un subprime est un crédit à risque que les banques offrent à des emprunteurs qui ne présentent pas les garanties suffisantes. En effet, il est considéré comme l'un des principaux risques bancaire. De ce fait, nous nous proposons, dans ce mémoire d'étudier le risque de crédit qui est à l'origine de crise des subprimes. D'après Joel Bessis (1995) dans son ouvrage « gestion de risque et gestion actif-passif des banques », le risque de crédit est : «  le risque de perte consécutive au défaut

revêt une importance toute particulière, car il conditionne en grande partie celui de la vie économique d'un pays. Le crédit et le capital en général constituent une donnée importante en tant que facteurs de production et partant, moteurs de développement économique. Par ailleurs, le crédit est inséparable du risque. En effet, au sein des institutions bancaires, la maîtrise du risque, sa gestion, la spécialisation dans les activités et l'anticipation surtout dans la gestion de l'encaisse disponible

des modifications des règles du jeu, en 1996, pour prendre en compte les risques de marché, et en 1998, pour étendre le périmètre d’application aux produits dérivés. D’une part, le ratio Cooke s’appuie sur une mesure rigide et simplificatrice du risque de crédit qui peut entraîner des effets pervers : des banques peuvent être incitées à prendre des risques sousestimés par le ratio, tandis que les meilleurs risques tendent à se détourner de l’intermédiation bancaire au profit du financement

: ANTAR Wassim GHANMI Anis ABDELGHANI Nabil La Gestion Actif- Passif : ALM ISCAE 2011-2012 PLAN Introduction Chapitre 1 : La gestion des risques Section 1 : Historiques de la gestion des risques Section 2 : Les principaux risques bancaires Chapitre 2 : la gestion des risques de taux et de liquidité en ALM Section 1 : Facteurs de risque de taux et de liquidité Section 2 : Les indicateurs de gestion Section 3 : Théorie des impasses Section 4 : Taux de cession interne Chapitre 3 :

L’activité principale des banques consiste à exercer, à leur propre risque, le rôle d’intermédiaire entre les agents économiques qui disposent d’un surplus financier et ceux qui souffrent d’un déficit. Les premiers prêtent leur argent à la banque qui s’en sert pour financer les seconds. Les banques récoltent l’argent sous forme de dépôts de leurs clients: particuliers/ménages, entreprises. Les banques transforment ces dépôts en crédits pour le financement des besoins des particuliers/ménages, des entreprises

pratiques sectorielles ou géographiques particulières. En proposant ce délai de paiement, l’entreprise accorde un crédit à ses clients au même titre qu’une banque accorde un crédit ou une facilité de caisse. L’expansion de cette pratique peut être expliquée par le rapport de forces entre le client et fournisseur, la faible capitalisation des entreprises, le ralentissement du crédit bancaire, la forte sélectivité des banque, la concurrence économique entre les différents secteurs d’activités et l’utilisation

l’épreuve de la crise des subprimes Résumé : La crise bancaire et financière de 2008-2009 a révélé, par son ampleur et ses conséquences économiques, de nombreuses dérives: des produits et des montages opaques, des modèles d’évaluation de risque inadaptés, des acteurs et des marchés d’importance systémique non régulés, des normes prudentielles détournées, des normes comptables à effets pervers, et enfin des conflits d’intérêts multiples. Pour un retour à une situation plus saine, il est nécessaire

ménages). [...] Les autres agents doivent généralement payer un taux d'intérêt supérieur à ce taux de référence. L'écart, appelé prime de risque, ou spread, rémunère le risque. En évaluant les risques de défaut des emprunteurs, les agences de notation contribuent à déterminer ces spreads. [...] Les taux d'intérêt bancaires, eux aussi, tiennent compte des risques de défaut. Le taux de référence est alors le taux interbancaire correspondant à la maturité de l'emprunt. Un spread est ajouté au taux interbancaire

relations directes entre eux (crédits interentreprises, prêts entre ménages) - enregistrement, évaluation et régulation des opérations des ANF qui passent par les intermédiaires financiers et/ou par des marchés organisés. - recours au système financier pour financer leurs dépenses et effectuer des placements. • Les intermédiaires financiers : pour répondre aux besoins de financement et de placements des ANF. → IFB : gèrent les moyens de paiement et accordent des crédits (en créant de la monnaie ou