Stress Test Risque De Liquidité

ques)1. Ce développement s’explique par le fait que ces banques ont su trouver un équilibre entre, d’une part, le développement des relations commerciales avec leurs clients et, d’autre part, la maîtrise des risques facilitée par le partage des profits et des pertes (PPP) qui minimise le risque de défaillance bancaire (intermédiation partenariale et résistance aux chocs). * Doctorant, université de Grenoble et CERAG (UMR 5820 CNRS et université Pierre Mendès France, Grenoble 2). Contact : mohammad_btrshotmail

Première partie : la gestion des risques au CDM comparée à la BP et à la BMCE Chapitre 1 : gestion des risques au CDM…………………………………………………...10 Section 1 : recommandations du comité de Bâle II………………………………………10 Section 2 : exigences de BAM…………………………………………………………...11 Section 3 : différents types de risque……………………………………………………..26 Section 4 : principaux acteurs et stratégie de couverture de risque………………………36 Section 5 : évaluation des risques……………….. ………………………………………44

prêts au secteur privé. Passif : Monnaie en circulation, dépôts. // Masse monétaire. Problème de stabilisation du taux de change vs stabilisation de l’inflation. Intervention simultanée sur le marché des changes et sur le marché de la liquidité nationale, ↘ de l’offre de crédit des banques aux particuliers = inflation maitrisée. == > Intervention stérilisée La BC ne peut pas tout faire à la fois dans une perspective de long terme. Inflation ou (taux de change). Offre de monnaie↗

Karine Majdalani Numéro étudiant : 20500610. Rapport de stage Bank Audi-Audi Saradar Groupe Bank Audi Plaza- Ban Idriss- Beyrouth- Liban [pic] La gestion du risque de crédit dans le département du crédit et dans le département de gestion du risque. Filière finance. SOMMAIRE 1 Remerciements. 3 2 Introduction. 4 3 Le cadre du stage. 5 3.1 Le secteur bancaire libanais. 5 3.1.1 Les acteurs du système bancaire libanais. 6 3.1.2 Les caractéristiques du secteur et les

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Ecole Supérieur de Commerce GESTION DE LA TRESORERIE BANCAIRE : Identification et mesure des risques de liquidité et de prix Cas (BEA) Mémoire de fin d’étude en vue l’obtention d’une Licence en Sciences Commerciales et Financières Elaboré par : M. Abdelhalim Guerchouche (finance) M. Omar Ould Abed (finance) Période et lieu de stage: 02/03/2008

vie des adhérents. L’obtention d’une telle distribution nécessite l’utilisation de technique de simulation telle la méthode de Monte Carlo et des générateurs de loi uniforme ou normale. L’analyse de ces distributions et l’application de mesure de risque s’intègrent particulièrement dans le contexte de la réforme européenne des normes de solvabilité : Solvency II. 2 /82 Régis LAVERDURE Mémoire ULP 2008 Pilotage d’un régime de retraite par capitalisation en points ABSTRACT The ‘point system’

devoir participer alors que ce pays s’en sort plutôt bien. L’accord de Bâle porte les banques françaises Etre sur que les banques ne se trouveront pas comme il y a 4 ans, en manque de liquidité. Le régulateur a décidé de remettre la liquidité au centre de la régulation bancaire. Ratio LCR , Ratio de liquidité à 30 jours : les actifs liquides > passifs liquides. Une banque à tout moment doit prouver que les passifs qui vont sortir dans les 30 jours peuvent être couverts par des actifs aisément

finance. Nous vous présenterons également les dernières stratégies de gestion, les divers produits financiers et outils afin que vous ayez les armes en main pour trader en toute sérénité. La protection du capital et la gestion du ratio rendement/ risque, qui est la base pour tout bon trader, sera évoquée à chaque fois. Nous vous montrerons comment protéger votre capital, à l’aide de nombreux exemples. TRADERS’ est un mensuel de qualité, totalement gratuit, que vous pourrez lire de n’importe quel

et de la signature du contrat. Exemple de produit dérivé • Futures Contracts ( marché organisé ) • Forward Contracts ( marché OTC ) • Swaps ( Marché OTC ) • Options ( Marché OTC et organisé ) Pourquoi utiliser les produits dérivés • Couvrir le risque de change • Spéculer • Arbitrer Le contrat à terme de type forward  Situation de report ou de gain  Situation de déport ou de perte  Situation de parité ou d’égalité Exemple : Cotation USD/XOF S = 420 F = 430 Méthode cambiaire ( F  S ) 360

Gestion des risque bancaire: definition, mesures, gestion, determinants et impact sur la performance par Med Slilm ben mahfoudh Maalej Bilel IHEC Sfax - HEC option finance Traductions: Original: fr Source: | Disponible en une seule page suivant | * Introduction générale * Section 1 : Risque de crédit * 1. Définition * 1.1. Risque de contrepartie * 1.2. Risque d'exposition * 1.3. Risque de récupération * 2. Méthodes de mesures