Stress Test Risque De Liquidité

5 L e r i s q u e d e c r é d i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Approche Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Approche Notations Internes . . . . . . . . . . . . . . .7 Traitement des techniques de réduction des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Autres apports du texte de juin 2004 . . . . . . .15 L e r i s q u e d e m a r c h é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 L e r i s q u e o p é r a t i o n n e l . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---- Master Finance Mémoire de Master Thème : LA GESTION DES RISQUES OBLIGATAIRES Préparé et soutenu par : Mr. Mohamed BOITI Encadré par : Mr. Abdelmajid SALEHDDINE Année universitaire : 2008/2010 Dédicace : A la mémoire de mon père, que Dieu ait son âme en paix. REMERCIEMENTS :

L’essentiel des dépôts collectés par les banques sont des dépôts à court terme. Puis la banque accorde des crédits à moyen/long terme. Ceci est la transformation. Cela peut être très dangereux en terme de liquidité. Le risque de « manque de liquidité » ou « d’illiquidité » : c’est le risque pour la banque de ne pas pouvoir faire face aux demandes de retrait des clients de leur argent en cas de panique bancaire parce que la banque à immobiliser des ressources courtes dans des actifs de plus longue

Couverture des risques ..........................................................................................4 Relèvement du niveau des fonds propres..............................................................5 Maîtrise de l’effet de levier .....................................................................................6 2. 3. 4. 1. Liquidité..................................................................................................................6 Norme internationale de liquidité et surveillance

hautement incertaine, nous ne pouvons prétendre en mesurer tous les effets. Simplement, notre ambition est d’aller au-delà de l’analyse consistant à prendre en référence la dégradation observée du PIB dans quelques crises majeures2 pour inférer les risques et l’ampleur de la récession. Nous excluons dès lors le recours aux méthodes purement statistiques qui évaluent le coût de la crise à partir des différences de niveaux ou de taux de 1 2 Voir Hoggarth et Saporta (2001) pour une revue de littérature

........................14 II. BALE III : RENFORCER LE DISPOSITIF MONDIAL DE FONDS PROPRES ............19 1. Améliorer la qualité et l’homogénéité des fonds propres ............................................19 2. Etendre la couverture des risques .............................................................................24 a. Le Comité instaure les nouvelles exigences suivantes. ........................................25 b. Diminuer le recours aux notations externes ....................

CHAPITRE 3 41 L’ACTION DES BANQUES CENTRALES 41 Qu’est-il arrivé à la liquidité ? Le point de vue d’un banquier central L’évolution des politiques monétaires 43 BANQUE DE FRANCE • DOCUMENTS ET DÉBATS • N° 3 • JANVIER 2010 SOMMAIRE CHAPITRE 4 56 POLITIQUES PUBLIQUES ET SORTIE DE CRISE 56 63 69 La consolidation des passifs bancaires Le traitement des actifs illiquides Le transfert des risques vers les États Partie 3 La régulation financière CHAPITRE 5 81

ratio Cooke par référence au président du Comité au moment de la mise en place des recommandations, fut mis en place dans la plupart des pays de l'OCDE en 1992. Il fut aménagé au milieu des années 1990 afin d'y intégrer la gestion des risques hors-bilan, tel que les risques liés aux dérivés, mais il devint rapidement évident qu'une refonte de l'Accord était nécessaire, ce que le Comité a réalisé avec Bâle II qui est en cours de mise en œuvre en 2006. Sommaire[masquer] * 1 Historique et approche

de clients, effectifs, compétences clés, moyens matériels, son positionnement sur les marchés); - les éléments d'incertitude (départ des cadres, existence de savoirs tacites, culture, perte d'un client important) ; - les résistances au changement (stress, anxiété…) ; - les caractéristiques de la structure (répartition des tâches et des compétences, qualification du personnel, rémunérations, procédures) ; - les mesures d'urgence à initier une fois la reprise effectuée (réorganisation, recrutement,

et les risques y afférents 6 III. Les équilibres financiers fondamentaux 7 IV. L’étendue des performances réelles et potentielles de l’entreprise 11 Chapitre 2 : Typologie des risques de contrepartie et des marchés en matière de Crédit 13 I. Risque lié au montage du crédit 13 II. Risque lié au montant du crédit 13 III. Risque lié au taux du crédit 14 Chapitre 3 : Méthodes de mesure et de couverture des risques 17