Test de Fisher

L3 S5 Eco-Gestion 2013-2014 Tests Paramétriques 0 Préambule loi normale centrée réduite Student à n d.d.l. χ2 à n d.d.l. Fisher à n et m d.d.l. binomiale (n; p) 1 notation N (0; 1) Tn χ2 n Fn;m B(n; p) quantile d’ordre β zβ tn;β χ2 n;β wn;m;β bn;p;β Comparaison d’un paramètre à une valeur de référence X1 , . . . , Xn est un échantillon de variables aléatoires i.i.d. de moyenne µ (finie) et de variance σ 2 (finie). ¯ On note X = ( n Xi ) /n l’estimateur

Alimentaire 8 5. Le Marketing Gustatif : Produits non Alimentaire 8 6. Marketing Auditif : 9 B. L’optique Communication : 9 1. Domaine Visuel : Éléments d’Identification visuel : 9 2. Domaine Olfactif : 10 3. Domaine Auditif : 10 4. Domaine Tactile : Tester le produit à travers la publicité 10 C. L’optique Point de vente : 10 1. La vue : gérer les couleurs et les lumières : 11 2. L’odorat : les senteurs d’ambiance 11 3. L’ouïe : l’ambiance sonore 12 4. Le toucher : 12 5. Les variables liés au marketing

param`tres dans le mod`le e e statistique param´trique. L’accent est mis sur l’estimateur du maximum de vraisemblance e et ses propri´t´s et sur la construction d’intervalles de confiance permettant de mesurer ee la pr´cision de l’estimation. La notion de test d’hypoth`ses est pr´sent´e sur l’exemple du e e e e mod`le gaussien dans le chapitre 8 qui explique ´galement comment v´rifier si des donn´es e e e e sont issues d’une loi de probabilit´ fix´e. Le livre s’ach`ve sur un chapitre consacr´ ` la e e e ea

Kutosis : aplatissmeen de la courbe de la question. Estc e que ça suit al loi normal ? Skewness : symétrie ? Répartition normale ? Quand les 2 sont dans l’intervalle (-0.2 ;+0.2) ça suit à peu près la loi normal, sinon NON, ça ne la suit pas. Certain test obligent àl’appartenance à al loie normal On lit l’asymétrie et l’applatissement pour voirsi ils sont comrpis entre -0.2 et +0.2, ainsi on peut dire que cette variable est dans la loi variable Types de variables Indicateur de

d’erreur #N/A. TYPE Renvoie un nombre indiquant le type de données d’une valeur. Haut de la page Fonctions logiques Fonction Description ET Renvoie VRAI si tous ses arguments sont VRAI. FAUX Renvoie la valeur logique FAUX. SI Spécifie un test logique à effectuer. SIERREUR Renvoie une valeur que vous spécifiez si une formule génère une erreur ; sinon, elle renvoie le résultat de la formule. NON Inverse la logique de cet argument. OU Renvoie VRAI si un des arguments est VRAI. VRAI

#N/A. | TYPE | Renvoie un nombre indiquant le type de données d'une valeur. | Fonctions logiques Fonction | Description | ET | Renvoie VRAI si l'ensemble des arguments est VRAI. | FAUX | Renvoie la valeur logique FAUX. | SI | Spécifie un test logique à effectuer. | NON | Inverse la logique de cet argument. | OU | Renvoie VRAI si un argument est VRAI. | VRAI | Renvoie la valeur logique VRAI. | Fonctions de recherche et de référence Fonction | Description | ADRESSE | Renvoie

informations? 2.2. Objectif  L’objectif de cet article est d’examiner le processus avec lequel les prix des actions s’ajustent à l’information liée au fractionnement afin de mettre en évidence le phénomène d’efficience. En d’autres termes, Fama, Fisher, Jensen et Roll [1969] ont essayé d’étudier si le prix d'une action réagissait rapidement à l'annonce d'une Split de cette action par l'examen du comportement des rentabilités autour des dates de distribution d'action gratuite qui est reporté dans

pour cette étude, l’horizon de défaillance n’est pas strictement identique. L’horizon des enquêtes de l’année 1999 s’échelonne entre 0 mois et 40 mois, et entre 0 mois et 30 mois pour les enquêtes de l’année 2000. Le test du chi-deux est un test non paramétrique permettant de tester l’hypothèse d’indépendance entre deux variables nominales. 32 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 114 – JUIN 2003 Un score sur variables qualitatives pour la détection précoce des défaillances d’entreprises

aˆ coef. ecart-type j weight 2.07934422 3.17841712 0.93497531 95.8584963 386.845646 DROITEREG nicotine tar constante 0.51846956 0.88758035 -0.55169763 3.25233113 0.19548169 2.97128094 1.15982622 #N/A #N/A 20 #N/A #N/A 26.9039373 #N/A #N/A Test de significativité à 5% t calculé abs.t-.calculé t théorique (5%) Décision 0.65421 0.65421 2.08596 H0 0.15941 0.15941 2.08596 H0 4.54048 4.54048 2.08596 H1 -0.18568 0.18568 2.08596 H0 ˆ aj −0 t= ˆ σ aˆ j t1−α 2 ( 20 ) = 2 .08596 Rejet de H0 si

3.5. Calcul des probabilités d’une loi normale………………………..20 3.4. Lois déduites de la loi normale………………………………………………………...21 3.4.1. Loi du χ de Pearson…………………………………………………….……..21 3.4.2. Loi de Student………………………………………………………………….….23 3.4.3. Loi de Fisher-Snédécor………………………………………………..……24 2 4. Convergence……………………………………………………………………………….25 4.1. Convergence en loi………………………………………………………………………………25 4.2. Le théorème central limite………………………………………………………………25 4.3. Convergence vers la loi normale………………………………………………………27