Test de Fisher

temps effectuer une régression simple afin de tester la significativité global du modèle. Les résultats de la régression simple se situent dans l’annexe 3. La commande « test » dans STATA permet de tester des hypothèses de linéarité après estimation du modèle. Dans notre étude, ce test repose sur l’hypothèse nulle où les coefficients sont tous égaux à zéro. Cette commande est équivalente à utiliser un test de Wald. A l’aide de STATA nous allons donc tester si les variables de notre modèle sont conjointement

échantillon aléatoire 10.3 Caractéristiques d’un échantillon aléatoire 179 179 180 181 V i i i i i i “doc” — 2006/8/9 — 11:52 — page VI — #4 i 10.4 10.5 10.6 10.7 i Distribution du chi-deux Distribution de Fisher-Snedecor Distribution de Student Cas particulier des échantillons gaussiens 185 188 190 192 11 • Lois des valeurs extrêmes. Échantillons artificiels 195 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Échantillons ordonnés et statistique d’ordre

Apprentissage + Test Matrice de confusion (2) Évaluation « statistique » utilisant l’hypothèse de normalité H H 0 1 : µ : un 1 = L au = µ K moins s' écarte des autres Statistique du test : LAMBDA de WILKS det (W ) Λ= det (V ) Matrice de variance co-variance intra Matrice de variance co-variance totale Voir l’analogie avec l’analyse de variance ANOVA (on parle alors de MANOVA) Sa loi est peu tabulée, on utilise la transformation de RAO qui suit une loi de Fisher Equipe

............. 93 Lois du X2 (khi-deux) ........................................... 93 Formes quadratiques ............................................ 94 Lois du F de Fisher-Snedecor ..................................... 97 LoÎ de Student. ................................................ 98 La loi multinomiale, introduction au test du X2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 ................................. 99 4.4.1 Le schéma de l'urne il k 4.4.2 Espérance et matrice de variance

a/ Test de Bartlett et KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Le test de Bartlett doit être inférieur à 10E-4 pour que les données soient non aléatoires c’est à dire qu’il y ait une répartition uniforme dans l’espace. Par ailleurs, le test de KMO indique que pour que nos variables soient dépendantes entre elles (ce qui signifie qu’elles appartiennent au même espace), il faut que ce test nous donne un coefficient supérieur à 0,5. A l’aide de ce tableau, nous apercevons que le test de sphéricité

tableau de fréquences. Les histogrammes vérifient les résultats du tableau précédent. 4- DIAGRAMME EN BATONS SELON LA SATISFACTION CLIENT RESULTAT EXERCICE 2 SOURCE DE DONNEES : CUSTUMER_DBASE.SAV A- Test t pour échantillon unique Tester au seuil de 5% si le salaire moyen de la population est supérieur à 50 M$. H0 = {revenue moyen de la population est 50M$} = { = =50M$} H1 = {revenue moyen de la population est différent de 50M$}={ =50M$} b- X :

exposons dans le pointsuivant laméthodologied’estimationutilisée. Présentation du modèle économétrique et de la méthode d’estimation 44 Nous proposons de tester empiriquement sur notre échantillon d’entreprises un modèle économétrique retraçant l’ensemble des facteurs explicatifs de l’ampleur du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur. 45 Le test, qui met en relation l’ampleur du taux de crédit-bail et les différents déterminants l’influençant – le risque “matériel”, le risque de crédit du preneur

boursière : 14 I.2.2. Le système d'information : 14 II. Les tests d'efficience informationnelle du marché financier Marocain  17 II.1. Les tests de normalité des séries de rendements 17 II.1.1. Les tests des paramètres de la forme  18 II.1.2. Le test paramétrique de normalité  21 II.2. Les tests économétriques des formes d'efficience 22 II.2.1. Les tests d'efficience faible des marchés boursiers  23 II.2.2. Les tests d'efficience semi-forte et forte des marchés boursiers  27 CHAPITRE II :

progressivement sur plus de 5 minutes. Soit, deux symptômes ou plus se produisant successivement, chaque symptôme d'aura pouvant durer de 5 à 60 minutes. Soit, en cas de premier épisode, le déficit neurologique transitoire (DNT) remplissait les critères de Fisher (symptômes visuels, expansion progressive de l'accumulation et migration de l'affichage scintillant visuel, marche de la paresthésie, progression en série d'un symptôme à un autre, deux épisodes ou plus, durée de l'épisode entre 15 et 25 minutes,

par une forte fréquence des années sèches (73 % à Bopa et 76 % à Aplahoué). Il convient de signaler, le caractère successif des années déficitaires (2 à 5 années consécutives) qui amplifie leurs impacts agricoles. De même, à 5 % le test de Mann Kendall a permis de tester la tendance pluviométrique des totaux pluviométriques annuels au cours de la période étudiée. La tendance à la baisse des hauteurs pluviométriques annuelles est partout significative. La tendance à la baisse pluviométrique est confirmée