Test de régression

d’une formulation conditionnelle du medaf. L’intérêt du capital humain comme proxy du portefeuille de marché donne des résultats décevants, en contradiction avec ceux de Jagannathan et Wang (1996). Ces divergences peuvent provenir des méthodes de régression utilisées pour réaliser les tests. Une comparaison de ces méthodes Professeur, Université de Rennes 1 - IGR – IAE de Rennes & CREM UMR CNRS n°6211) - CS 70803, 11 rue Jean Macé, 35708 Rennes Cedex 7. jean-jacques.lilti@univ-rennes1.fr 2 Professeur

l’étranger, est menée ensuite afin d’évaluer l’écart de la pauvreté dans ses différentes dimensions (incidence, intensité et inégalité) entre les ménages bénéficiaires et les autres ménages. Enfin, l’impact des transferts est vérifié grâce à une régression par les moindres carrés ordinaires (MCO) de l’indicateur monétaire de bien-être, qui est dans notre cas la dépense par tête, d’une part, et à l’estimation d’un modèle Probit des déterminants de la pauvreté d’autre part. L’estimation des coefficients

exposons dans le pointsuivant laméthodologied’estimationutilisée. Présentation du modèle économétrique et de la méthode d’estimation 44 Nous proposons de tester empiriquement sur notre échantillon d’entreprises un modèle économétrique retraçant l’ensemble des facteurs explicatifs de l’ampleur du taux débiteur exigé par le crédit-bailleur. 45 Le test, qui met en relation l’ampleur du taux de crédit-bail et les différents déterminants l’influençant – le risque “matériel”, le risque de crédit du preneur

our sample period. Regression analysis, with controls for the market’s excess return, an investor-specific passive index, and the Fama-French-Carhart factors, paints a different picture: individuals’ local portfolios do not generate abnormal performance, portfolio “alphas” are not statistically different from zero, and point estimates of alphas are economically close to zero. Tables IV, V, and VI in this paper, combined with tables in the Internet Appendix, test 45 different regression permutations.3 None

mesure l’effet +/- et son intensité. Ce dernier peut ne pas avoir de sens donc plusieurs vérification => test d’homogénéité du khi deux .Pour pourvoir comparer les données sans les transformer si homogène * En moyenne les entreprises qui se restructurent affichent des performances moins élevés que les groupes témoins => interdit de conclure car dispersion des résultats et test - homogénéité * Evolution de la performance consécutive relative à la restructuration => interdit de conclure

unitaire) .……………..…..... 1.2.1 Test de Dickey-Fuller simple ………………..….….…….…………….. 1.2.2 Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) .…………........................……. 1.2.3 La stratégie de tests de Dickey-Fuller ……………………………….... Section 2 : analyse de stationnarité des séries ………………………..…….. 68 69 69 69 69 70 72 72 74 74 79 1. Analyse de stationnarité des séries pour la première période ……………... 79 1.1 Stationnarité de la série LPPB1 .…….......………………………….......... 79 a) Test de racine unitaire Dickey-Fuller………………………………

ScoreHygienoM24=Agei; plot ScoreHygienoM24*Agei; run; Proc reg data=DMSTAT.Ue2score1; Model ScoreHygienoM24= Agei_55 Agei_5565 Agei_6575 Agei_75; ScoreHygienoM24: test Agei_55 Agei_5565 Agei_6575 Agei_75; run; Proc reg data=DMSTAT.Ue2score1; Model ScoreHygienoM24= Agei_5565 Agei_6575 Agei_75; /*Réf: Agei_55*/ ScoreHygienoM24: test Agei_5565 Agei_6575 Agei_75; run; /*===>la linéarité est vérifié*/ /*===>on conserve Agei en continu*/ /*IMCi*/ Proc reg data=DMSTAT.Ue2score2; Model

SEGMENTATION Pierre-Louis GONZALEZ 1 I. Les méthodes de segmentation. Introduction g Les méthodes de segmentation cherchent à résoudre les problèmes de discrimination et de régression en divisant de façon progressive g ç p g l’échantillon en sous-groupes (segments), pour construire un arbre de décision. Lors de chaque dichotomie, les deux parties sont les plus contrastées vis-à-vis de la variable à expliquer. Les premières approches ont été proposées par Sonquist et Morgan (1964) avec

fréquence et des graphiques. Le cinquième chapitre expose une analyse explicative des résultats. Deux méthodes statistiques sont appliquées dans le cadre de l’étude: dans une première partie, une analyse bivariée et dans une seconde partie, la régression multiple. En denier lieu, les conclusions de l’étude sont présentées ainsi que des perspectives. Chapitre 1 : Problématique de la réussite aux examens de 6e AF Avant d’exposer les divers aspects de la problématique de

des économies physiques réalisées sur la consommation totale des facteurs de production. Par ailleurs, dans l’analyse de la croissance économique d’une nation, la plupart des auteurs ont utilisé des modèles macroéconomiques où ils cherché à tester la corrélation entre niveau de croissance économique, compétitivité et gain de productivité. A ce niveau on peut mentionner les travaux de Jean Claude Berthélemy (2006) qui a utilisé une méthodologie particulière : Dans un premier temps, il utilise