Test d'hypothèse

Estimation des paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tests sur le modèle de régression linéaire . . . . . . . . . . 1.4.1 Vérification des hypothèses du modèle linéaire . . . 1.4.1.1 Normalité et homoscédasticité des résidus 1.4.1.2 Test de non corrélation des résidus . . . . 1.4.2 Tests de la nullité des paramètres du modèle . . . . . 1.4.3 Analyse de variance de la régression . . . . . . . . . 1.5 Prédiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Détection

problématique suivante : les outils de recrutement sont-ils pertinents ou sont-ils seulement utilisés pour satisfaire les attentes de l’organisation en matière de transparence ? Je me suis posée cette question après avoir été moi-même soumise à un test de personnalité, j’ai trouvé intéressant de m’interroger sur la pertinence de ces tests, de savoir si les recruteurs croyaient en les tests qu’ils font passer aux candidats. 1 2 (RACINE, Lettre à son fils, 24 sept. ds Œuvres, éd. P. Mesnard)

tests organoleptiques Etude de notoriété (d’une enseigne, d’une marque, d’un produit) Etude d’image (d’enseigne, d’entreprise, de magasin, de marque, de produit, d’hommes, d’institutions, etc) Etude « attitudes, intention, opinions » Etude et test de prix : * prix de revient Concurrence Demande  prix psychologique Notoriété  image  positionnement Politiques : - Produit

paramétriques 47 5 Tests de Spécification et Inférence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.1 Tests d’hypothèse sur les paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.1.1 Test de Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.1.2 Tests du rapport des maxima de vraisemblance . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.1.3 Test du score ou du multiplicateur de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.2 Tests de spécification des modèles dichotomiques

Mots clés : la structure du capital, la théorie de financement hiérarchique, la théorie de Trade off, la notation de crédit Abstract The aim of this study is to analyse the impact of credit rating on capital structure. We test, therefore, the effect of incorporation of credit rating factors into the static trade off model of capital structure, which predict that each firm adjusts gradually toward on optimal debt ratio, and into the pecking order model of capital structure

II.2 Les tests empiriques de l’efficience spéculative : la spéculation est-elle profitable sur le marché des changes ? II.2.1 Qui spécule et quelles sont les méthodes utilisées ? II.2.2 Le chartisme est-il profitable ? II.2.2.1 Définitions II.2.2.2 Test empiriques : évaluation de la profitabilité d’une règle momentum II.2.2.3 Le point de vue de la littérature sur la profitabilité des règles chartistes II.2.3 Le carry trade est-il profitable ? II.2.3.1 Définitions II.2.3.2 Une évaluation de la profitabilité

stationnarité d'une série chronologique 37 2.3.3.4.1 Test de tendance et de saisonnalité par la méthode des variances ..37 2.3.3.4.2 Tests de racine unitaire 39 2.3.3.4.2.1 Les tests de Dickey-Fuller simple (DF) ..39 2.3.3.4.2.2 Les tests de Dickey-Fuller Augmentés (ADF) 40 2.3.3.4.2.3 Le test de Philips et Perron .45 2.3.4 La méthodologie de Box & Jenkins 45 2.3.4.1 Identification ..46 2.3.4.2 Estimation ..46 2.3.4.3 Validation 46 2.3.4.3.1 Le test de Student des paramètres ..46 2.3.4.3.2 Le

d’endettement optimal. Toutefois, si les principes sont clairs, la détermination concrète d’un ratio cible ainsi que la formulation de ses déterminants restent délicates, ce qui justifie le recours aux études empiriques. L’objectif de cette étude est de tester les facteurs influents sur l’endettement des 10 entreprises tunisiennes cotées à la BVMT sur la période de 1998-2008, sur la base d’une régression linéaire multiple. Mots clés : endettement, structure financière, facteurs explicatifs, Comportement

. . . . . . . . 1.3.5 Application sur un exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Prévision à l’aide des modèles V AR . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Tests de bruit blanc des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.8 Test de causalité (Granger (1969)) sur des mod èles V AR . . . . 1.3.9 Les modèles V AR (p) : analyse des chocs . . . . . . . . . . . . . 1.4 Application des modèles V AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Application : investissement

Chapitre 1 : Modèles Linéaires Simples Introduction 1. Tests de spéci…cation ou tests d’homogénéité 1.1. L’exemple d’une fonction de production 1.2. Procédure de tests de spéci…cation 1.2.1. Procédure générale 1.2.2. Construction des statistiques de test 1.3. Application 2. Modèles à e¤ets individuels 2.1. Empilement par pays 2.1.1. Exemple 2.2. Empilement par dates 2.2.1. Exemple 3. Modèles à e¤ets …xes 3.1. Estimateur Within ou LSDV 3.2. Application 3.3. Ecriture vectorielle 4. Modèles à e¤ets aléatoires