Théorie des probabilités

Représentation d’une variable quantitative o Caractéristiques de position et de dispersion o Analyse de deux variables quantitatives et qualitatives (covariance, ajustement affine par méthode des moindres carrés) Probabilités o Espaces probabilisés (modélisation, probabilité conditionnelle, probabilités composées, formule de Bayes, indépendance) o Variables aléatoires discrètes (définition, fonction de réparation, espérance, variance, inégalité de Bienaymé-Tchebychev) o Lois usuelles o Covariance de

l’emporteraient sur les coûts de court terme. Nous mettons en exergue un tel résultat, à travers la comparaison des effets de court et de long terme des institutions démocratiques sur la croissance économique dans les pays en développement. 3. La probabilité de réformer les institutions de droits de propriété privée augmente avec les flux d’investissements directs étrangers reçus dans les pays en développement dotés d’institutions efficaces de contraintes sur l’exécutif. Cette thèse est constituée

Cet aide-mémoire rassemble toutes les définitions, lois et formules du calcul des probabilités et de la statistique utiles à l’ingénieur en activité aussi bien qu’à l’étudiant en formation. • La première partie donne les principales définitions, et propose un résumé de tous les résultats que l’on peut obtenir à partir d’un tableau de données. • La deuxième partie donne le vocabulaire du calcul des probabilités et étudie les principales lois discrètes et continues. • La troisième partie traite

4986_.book Page 795 Vendredi, 11. décembre 2009 3:46 15 > STDI FrameMaker noir 28 La théorie moderne du portefeuille : théorie et applications PATRICE PONCET ET ROLAND PORTAIT Patrice Poncet est professeur à l’ESSEC Business School. Diplômé de l’ESSEC, maîtrise de droit privé (Paris-II Assas), agrégé des Universités en sciences de gestion, et PhD en finance de l’université de Northwestern (Kellogg School). Ex-directeur du M2 Recherche « Finance de marché » et de l’école doctorale en

Florence). Galilée est ainsi l’un des premiers avec Cardan à avoir écrit sur le "calcul des hasards", mais leurs écrits n’ont été publiés qu’après la célèbre correspondance entre Pascal et Fermat qui marque "officiellement" le début de la théorie des probabilités. Le mémoire de Galilée qui nous intéresse n’a été édité qu’en 1718. 2) Présentation du paradoxe A la cour de Florence, de nombreux jeux de société étaient alors pratiqués. Parmi ceux-ci, l’un faisait intervenir la somme des numéros sortis

BARTEL FORMATION ISEG finance school introduction à l’économétrie  Durée de la formation : 18h00 ou 20h00. Prérequis indispensables: Mathématiques (algèbre et analyse) et statistiques, probabilités niveau Bac+2 À qui s’adresse cette formation ? À l’origine, l’économétrie était simplement un croisement entre l’économie, les mathématiques, et les statistiques. Cependant, aujourd’hui, l’économétrie est de²venue une branche des statistiques à part entière mobilisée dans des disciplines

| |1 Histoire du behaviorisme | |2 L'expérience de Skinner | |3 Base de la théorie behavioriste | |4 Les principes du conditionnement répondant | |4.1 L'extinction

EXPOSE DE MACROECONOMIE APPROFONDIE La macroéconomie après Lucas Aux sources de la Nouvelle Economie Classique John.F.Muth(1961)  « Anticipations rationnelles et théorie des mouvements de prix » 1) Comment prévoir, en ce début d’année 2011, les niveaux de taux d’intérêt de masse monétaire, d’inflation, etc. Une possibilité est bien sûr d’extrapoler, de façon plus ou moins sophistiquée, à partir des observations

La théorie de la guerre juste, une idée séculaire visant une légitimation morale de la guerre La définition classique de la guerre juste Les premières interrogations d'ampleur sur cette doctrine furent le fait de Cicéron. Son interrogation est reprise par des auteurs catholiques comme Saint Augustin, Francisco de Vitoria, Thomas d'Aquin et son disciple Francisco Suárez. Thomas d'Aquin exige trois conditions : _causa _justa : la cause juste ; c'est cette dernière notion

modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculée par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales. Il suppose qu’à chaque période, le sous-jacent ne peut prendre que deux valeurs : • une valeur à la hausse (Up ou u) avec une probabilité (p) • une valeur à la baisse (Down ou d), avec une probabilité (1-p) Il suit donc une loi binomiale. La représentation du sous-jacent s’apparente à un treillage et reste