économétrie Régression Multiple

Manuscrit auteur, publié dans "Identification et maîtrise des risques : enjeux pour l'audit, la comptabilité et le contrôle de gestion, Belgique (2003)" SCORING ET ANTICIPATION DE DEFAILLANCE DES ENTREPRISES : UNE APPROCHE PAR LA REGRESSION LOGISTIQUE Patrick BOISSELIER Maître de conférences, chercheur au CRIFP1, Responsable de l’axe « Edhec Risk and Asset, Management Research Center » de l’EDHEC, IUT de Nice, 41, bd. Napoléon III 06041 NICE Cedex, boisseli@idefi.cnrs.fr Dominique DUFOUR Maître

transformation de ses ressources en crédits, ainsi qu'à la détermination des facteurs explicatifs de cette efficacité technique. La méthode DEA est employée pour mesurer cette l'efficacité technique sur la période de janvier 2008 à août 2009, et la régression linéaire sert à identifier ses facteurs explicatifs. Il ressort que le score d'efficacité technique de la CBC s'établit à 29,4% en moyenne sur la période considérée, sous l'hypothèse de rendements d'échelle constants. Les facteurs explicatifs obtenus

[21-23]. Les paramètres de ce modèle Logit sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance [24-27]. Le choix de l’exploitant dépend des opportunités et est, par conséquent aléatoire, et ne saurait faire l'objet d'une régression linéaire, mais d’une régression multiple qui peut être du type exponentiel [25, 28]. La décision d’adoption d’une stratégie peut être théoriquement conçue comme suit et indiquée dans les équations. En effet, deux propriétés font l’intérêt de la fonction de répartition

Économétrie appliquée avec Stata Nicolas Couderc1 « Dans un temps peut-être pas très lointain, on comprendra que pour former le citoyen efficace, il est aussi nécessaire de calculer, de penser en termes de moyenne de maxima et de minima qu’il est maintenant nécessaire de savoir lire et écrire » H. G. Wells, Mankind in the Making, 1903, Chap. 6 Introduction Stata est un logiciel complet permettant l’analyse statistique et économétrique, développé par Stata Corporation. Ce logiciel en est aujourd’hui

l’alimentation des congolais, pour lutter contre la mauvaise alimentation qui engendre généralement plusieurs maladies qui conduisent à la mort. Ici au Katanga, nous pouvons citer quelques enquêtes notamment ; « les enquêtes par grappe à indicateurs multiples » de 2010 et « l’enquête sur l’étude de base de l’état nutritionnel des enfants âgés de 6 à 18 mois » de 2011. Ces enquêtes ont été supportées par l’UNICEF en collaboration avec l’INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE / KATANGA (INS/KATANGA), comme constat

L’information appropriée est au niveau de la ligne E2 de la table de « Exchange Arrangements and Exchange Restrictions » ; E2 :restrictions on payments for capital transaction 1 développement financier et la libéralisation du compte de capital. La régression spécifique en coupe transversale est la suivante : ∆ln DFi= ln (DFi95 /DFi86 ) =β0 + β1 ln DFi86 + β2 Libi86-95+β3 X i + εi Où DFi86 DFi95 Libi86-95 Xi représente la mesure de développement financier du pays i en 1986, l’année de début de la période

.................................................................................................. • Analyse microéconomique .................................................................................................... • Statistiques et économétrie appliquées à la finance ............................................................. • Produits boursiers .................................................................................................................. • Comptes et moyens de

DE RECHERCHE ET DONNEES 2.1 2.2 1 4 4 7 7 13 17 17 24 25 25 29 MÉTHODOLOGIE SOURCES DES DONl'JÉES CHAPITRE III PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 3.1 3.2 CALCUL DES BIAIS DOMESTIQUES RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION MULTILINÉAIRE 3.2.1 Résultats des pays développés: Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni 29 3.2.2 Résultats des pays émergents: Brésil, Chine, Corée du Sud, Indonésie, Israël, 48 Malaisie CONCLUSION APPENDICE A

utilisant le modèle suivant25(*) : Dans l'équation (1), Rt est la rentabilité d'un actif26(*) (ou d'un indice boursier), Rt-k est la rentabilité retardée jusqu'à K période (K supérieur ou égale a 1). L'indice t indique le temps. Les résidus de la régression sont supposés Gaussiens (indépendamment et identiquement distribués). Dans la forme faible, l'hypothèse d'efficience impose la nullité des coefficients. L'estimation du modèle présenté s'effectue usuellement par la méthode des moindres carrés ordinaire

160 Tableau 28 : Analyses de variances des trois régressions pour le test de CHOW 163 Tableau 29 : Caractéristiques du modèle retenu avec sélection automatique des variables Tableau 30 : Résultats des tests de Dickey et Fuller sur la série originale Tableau 31: Résultats des tests de Phillips et Perron sur la série originale 167 225 226 227 Tableau 32 : Résultats du test d‟Hamilton sur la série originale Tableau 33 : Résultats de la régression linéaire de la variable sur l‟indice du temps Tableau