économétrie Régression Multiple

S6 M1 Histoire de la pensée économique (50)) Théorie (50) économique contemporaine M2 Relations économiques internationales (50) Croissance et Emploi (50) M3 Econométrie (I) (50)) M4 Comptabilité Nationale (50) M5 Finances publiques (45) M6 Economie Industrielle (45) Econométrie (II) (50) Informatique Appliquée(50)) PFE (45h) PFE (45h) M5 *Informatique de gestion (25) *Recherche opérationnelle (25) PFE (45h) M6 Droit des Affaires (45)

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE ECONOMETRIE et APPLICATIONS 2018-2019 (Session 1) Instructions. La durée de l’examen est fixée à 2h00. Chaque question nécessite une réponse concise et précise. Une courte explication (notamment le développement des éventuels calculs) est généralement nécessaire. Si possible, la notation adoptée au cours doit être utilisée. L’examen est évalué sur 20 points. Répondez à toutes les sous-questions ! Bon courage ! 1. [4 points] Vrai, faux, ou un peu des deux. Une justification

SALVATORE (D.), économétrie et statistiques appliquées, New York, groupe Mc Graw-Hill, 1985. • ARTUS (P.), modélisation macroéconomique, Economica, Paris, 1986. • BENZECRI (J.-P.), pratique de l'analyse des données, Dunod, Paris, 1986. • GAGOU (A.), modélisation par la méthode de Box et Jenkins, thèse de doctorat, université d'Aix-Marseille, 1986. • DORMONT (B.), introduction à l'économétrie des données de panels, Edition CNRS, Paris, 1989. • CIRAUD (R.) et CHAIX (N.), économétrie, Economica, Paris

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

problématique posée se trouve ainsi à l’ intersection entre deux domaines de recherche : l’ économie bancaire et la macroéconomie monétaire. Afin de tenir compte des spécificités individuelles et temporelles des phénomènes de croissance, nous utilisons l’ économétrie des données de panel, et non une étude en coupe transversale. Notre échantillon se compose de 49 pays sur la période 1987-1997. Après avoir déterminé des clubs de convergence par la recherche de points de rupture dans l’ échantillon, via des tests

CHAPITRE 1 Introduction à l’économétrie Dans le terme « économétrie », figure la racine du mot « économie » car son utilisation est surtout destinée à des fins de traitement de données économiques. Ce premier chapitre introductif est consacré à la présentation de l’économétrie et de sa liaison avec les théories économiques. Dans les théories économiques, les phénomènes étudiés concernent le plus souvent des comportements afin de mieux comprendre la nature et le fonctionnement des systèmes économiques

Économétrie 5 édition e Annexes : exercices et corrigés William Greene New York University Édition française dirigée par Didier Schlacther, IEP Paris, université Paris II Traduction : Stéphanie Monjon, université Paris I Panthéon-Sorbonne Le présent texte est la traduction de Solutions Manual to Econometric Analysis, 5th edition, de William Greene, publié par Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, États-Unis. Copyright © 2003 Pearson Education Inc. Authorized translation

projet en groupe. Ce cours de Méthodes Statistiques en Finance a pour double objectif de dépasser la méthode des Moindres Carrés Ordinaires pour l’estimation des modèles de régression linéaire simple en familiarisant l’étudiant avec d’autres approches et notamment celle du maximum de vraisemblance ; ainsi que de découvrir la régression logistique, largement utilisée en Finance dans le cadre du credit scoring par exemple. Ce cours permettra d’approfondir les techniques de modélisation statistique étudiées

ECONOMETRIE (*) Hélène Hamisultane I/ QU’EST CE QUE L’ECONOMETRIE ? II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE II.1/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO II.3/ Critère de jugement de la qualité de l’ajustement d’un modèle : R² III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE III.1/ III.2/ III.3/ III.4/ Méthode d’estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO Critère de jugement

I- L’économétrie A- Définition et objectifsAvant de se lancer directement dans la modélisation de notre sujet, rappelons tout d’abord qu’est-ce que l’économétrie et quelles sont ses objectifs.Le terme économétrie ou encore « Econometrics » apparu pour la première fois le 31 décembre 1930 et a pour définition comme étant un outil d’analyse quantitative, utilisé par les économistes et gestionnaires dans diverses applications comme la macroéconomie, la microéconomie