U3.2

DEVOIR DROIT GENERAL ET BANCAIRE et ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE

BTS Session 2011/2012

PREMIERE PARTIE : ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE

Exercice 1 : Les Ratios Prudentiels

1.1 Qu’est-ce que le risque de non-conformité ?

Le risque de non-conformité réside en « Un risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des orientations de l’organe délibérant». (Définition du règlement 97-02 modifié)
1.2 Quelles sont les raisons pour lesquelles la conformité est un élément essentiel et indispensable du dispositif de contrôle des banques?

Les domaines d’intervention de la conformité se situent dans la Lutte Anti-Blanchiment, la Lutte contre le Financement du Terrorisme et la Surveillance des Opérations de Marchés.La construction de la matrice des risques de non-conformité nécessite une connaissance détaillée des dispositifs et des circuits de contrôle et s’articule autour de 33 événements de risques regroupés en 6 thèmes de non-conformité :
Connaissance des clients et surveillance des flux
Nouveau produits et nouvelles activités
Relations commerciales
Conflits d’intérêts
Règles déontologiques
Réglementation

1.3 Citez trois risques bancaires couverts par les accords de Bâle II Présent dans le pilier 1.

Les trois risques couverts par Bâle II dans le Pilier 1 sont : Le risque de crédit ou risque de contrepartie est le risque que l'emprunteur (un particulier ou une entreprise) ne rembourse pas sa dette à l'échéance fixée.
Le risque de marché est le risque de perte ou de dévaluation sur les