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Les Séries Temporelles
Emmanuel César & Bruno Richard Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Module XML et Data Mining - Mars 2006

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Table des matières
Introduction.................................................................................................................................3 2. Définitions &Explications......................................................................................................4 2.1 Qu’appelle-t-on série temporelle ?....................................................................................4 2.2 Quels sont les buts de cette analyse ?............................................................................... 5 2.2.1Prévoir........................................................................................................................5 2.2.2 Relier les variables..................................................................................................... 5 2.2.3 Déterminer la causalité...............................................................................................6 2.2.4 Etudier des anticipations desagents...........................................................................6 2.2.5 Repérer les tendances et cycles.................................................................................. 6 2.2.6 Corriger des variations saisonnières.......................................................................... 6 2.2.7 Détecter les chocsstructurels..................................................................................... 7 2.2.8 Contrôler les processus.............................................................................................. 7 2.3 En quoi cette démarche consiste-t-elle ?...........................................................................7 2.3.1But..............................................................................................................................7 2.3.2 Approche....................................................................................................................8 2.3.3 Résultat.......................................................................................................................8 3. Concepts mathématiques pour aborder les séries temporelles..............................................11 3.1Variables aléatoires......................................................................................................... 11 3.2 Processus stochastiques...................................................................................................11 3.3 Stationnarité....................................................................................................................12 3.4 Quelques processus courant............................................................................................ 13 4. Les méthodes courantes........................................................................................................ 14 4.1 Extrapolation déterministe des séries..............................................................................14 4.1.1Tendances Linéaires.................................................................................................14 4.1.2 Tendances autorégressives....................................................................................... 15 4.2 Moyennes Mobiles..........................................................................................................15 4.3Lissage............................................................................................................................ 16 4.3.1 Moyennes mobiles................................................................................................... 16 4.3.2 Lissage exponentiel..................................................................................................17 4.4 Ajustements...
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